С появлением «вечных» фьючерсов (ВФ) появились новые возможности для долгосрочного позиционного трейдинга.
Поместить ВФ в стрэнгл на 3...6 месяцев значит открыть позиционную стратегию на желаемый срок.
Это решает проблему фандинга и позволяет генерить прибыль в текущем режиме.
Выбор страйков и дат экспирации стрэнгла — индивидуально.
Возможен последующий апгрейд и апдейт в виде добавления краткосрочных недельных или месячных стрэнглов,«колес» и прочих опционных придумок с сохранением выбранной базовой позиции — ВФ или календарного фьючерса.
Но это уже совсем иная тема для финансового инжиниринга.
А в классическом варианте привлекает простота, контролируемый риск и прибыльность данной стратегии.
Мне нравится придумывать свои названия для разных стратегий — для краткости, креативности и последующего использования в новых комбинациях.
И если такую «матрешку» скрестить, например, с «утконосом», то получим уже непотопляемый «тримаран» в новом обличье )))
Но это индивидуальные муки творчества отдельного художника.
А так суть и пример стратегии в стандартных общепринятых терминах изложены.
Кому интересно — ваши комменты и критика всегда полезны!
+USDRUBF +( -C107000/-P85000) = Вечный" Si в проданном стрэнгле на декабрь (2024).
любители валюты в отличие от любителей газпрома чаще остаются в прибыли).
какие-то акыны про «каюк» уже долгие годы поют заунывные песни.
думаю, им стоить пожелать многая лета!
думаю, опционные купоны или от алготрейдинга явно привлекательнее.
но вас сбер устраивает — отлично!
всяко бывает, если алчность застит глаза от рисков.
но на опционах многое зависит от самого трейдера.
а вот от инвесторов в Газпром по 250-300 руб, увы, ничего не зависит (((
а таких знаю немало…
например, если покупатель ВФ видит положительный фандинг, то тэта от проданного опциона — колла или пута — будет его частично или полностью «гасить».
но имейте в виду — фандинг на долгосроке периодически меняет знак!
так что такую его особенность надо обязательно учитывать.
суть стратегии в картинке.
но, если матрешка побольше и покрупнее, то ее семейство может быть многочисленнее!
Если с самого начала позиция открыта корректно, то есть с положительным МО, то при текущей волатильности норма прибыли равна примерно 30-50% годовых.
В арбитражных стратегиях убыток возможен, как правило, только при внешних форс-мажорах или по техническим причинам.
При активном управлении допдоход создается еще за счет продаж кратко срочных опционов.
Важно отметить, что стандартные стратегии в различных комбинациях можно использовать нестандартно.
Но это уже индивидуально.