Блог им. Stanis

"Вечный" Si в стрэнгле для комфортного трейдинга

С появлением «вечных» фьючерсов (ВФ) появились новые возможности для  долгосрочного позиционного трейдинга.

Поместить ВФ в стрэнгл на 3...6 месяцев значит открыть позиционную стратегию на желаемый срок.
Это решает проблему фандинга и позволяет генерить прибыль в текущем режиме.
Выбор страйков и дат экспирации стрэнгла  — индивидуально.

Возможен последующий апгрейд и апдейт  в виде добавления краткосрочных недельных или месячных стрэнглов,«колес» и прочих опционных придумок с сохранением выбранной  базовой  позиции — ВФ или календарного фьючерса.
Но это уже совсем иная тема для финансового инжиниринга.

А в классическом варианте привлекает простота, контролируемый риск и прибыльность данной стратегии.

Мне нравится придумывать свои названия для разных стратегий — для краткости, креативности и  последующего использования в новых комбинациях.
И если такую «матрешку» скрестить, например,  с «утконосом», то получим уже непотопляемый «тримаран» в новом обличье )))
Но это индивидуальные муки творчества отдельного художника.

А так суть и пример стратегии в стандартных общепринятых терминах изложены.

Кому интересно — ваши комменты  и критика всегда полезны!


+USDRUBF +( -C107000/-P85000) = Вечный" Si в проданном стрэнгле  на декабрь (2024).

"Вечный" Si в стрэнгле  для комфортного трейдинга






★3
17 комментариев
короче, проще говоря, хана баксоедам!
Куплю газпром по 5 рублей, 

любители валюты в отличие от любителей газпрома  чаще остаются в прибыли).
avatar
Stanis, не факт… показательные порки баксоедов в последнее время участились… баксоедам по любому каюк 
Куплю газпром по 5 рублей, 

какие-то акыны про «каюк» уже долгие годы поют заунывные песни.
думаю, им стоить пожелать многая лета!
avatar
Stanis, я не любитель газпрома… я любитель сбербанка… стригу купоны с сбера последние два с не большим  года
Куплю газпром по 5 рублей, 

думаю, опционные купоны или от алготрейдинга явно привлекательнее.
но вас сбер устраивает — отлично!
avatar
Stanis, знавал я таких… трындели  об опционных купонах… сейчас алюминиевые банки собирают на помойке… да  по 1000 руб клянчат в займы…
Куплю газпром по 5 рублей, 

всяко бывает, если алчность застит глаза от рисков.
но на опционах многое зависит от самого трейдера.
а вот от инвесторов в Газпром по 250-300 руб, увы, ничего не зависит (((
а таких знаю немало…
avatar
Станис, ты говорил, что фандинг купленного вечного фьюча можно компенсировать опционами. Можешь пояснить как?
avatar
Egorr, 

например, если покупатель ВФ видит положительный фандинг, то тэта от проданного опциона — колла или пута — будет его частично или полностью «гасить».

но имейте в виду — фандинг на долгосроке периодически меняет знак!
так что такую его особенность надо обязательно учитывать.
avatar

суть стратегии в картинке.
но, если матрешка побольше и покрупнее, то ее семейство может быть  многочисленнее!


avatar
так выглядит спрэдовый портфель — арбитражеры и НЕлинейщики поймут
avatar
avatar
а если цифры прибыли/убытка по позиции расписать? )
Вадим (АА), 
Если с самого начала позиция открыта корректно, то есть с положительным МО, то при текущей волатильности норма прибыли  равна примерно 30-50% годовых.
В арбитражных стратегиях убыток возможен, как правило, только при внешних форс-мажорах или по техническим причинам.
avatar
Если вы внимательно посмотрите на график в посте, то увидите, что за 3 месяца  ВФ практически остался на прежнем уровне, а проданные опционы из-за распада тэты потеряли значительную часть премии.
При активном управлении допдоход создается еще за счет продаж кратко срочных опционов.
Важно отметить, что стандартные стратегии в  различных комбинациях можно использовать нестандартно.
Но это уже индивидуально.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн