"Вечный" Si в стрэнгле для комфортного трейдинга

С появлением «вечных» фьючерсов (ВФ) появились новые возможности для долгосрочного позиционного трейдинга.

Поместить ВФ в стрэнгл на 3...6 месяцев значит открыть позиционную стратегию на желаемый срок.
Это решает проблему фандинга и позволяет генерить прибыль в текущем режиме.
Выбор страйков и дат экспирации стрэнгла — индивидуально.

Возможен последующий апгрейд и апдейт в виде добавления краткосрочных недельных или месячных стрэнглов,«колес» и прочих опционных придумок с сохранением выбранной базовой позиции — ВФ или календарного фьючерса.
Но это уже совсем иная тема для финансового инжиниринга.

А в классическом варианте привлекает простота, контролируемый риск и прибыльность данной стратегии.

Мне нравится придумывать свои названия для разных стратегий — для краткости, креативности и последующего использования в новых комбинациях.
И если такую «матрешку» скрестить, например, с «утконосом», то получим уже непотопляемый «тримаран» в новом обличье )))
Но это индивидуальные муки творчества отдельного художника.

А так суть и пример стратегии в стандартных общепринятых терминах изложены.

Кому интересно — ваши комменты и критика всегда полезны!

+USDRUBF +( -C107000/-P85000) = Вечный" Si в проданном стрэнгле на декабрь (2024).

опционы позиционный трейдинг доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

312

14 834

с 20 июля 2021

17 Комментариев

Куплю газпром по 5 рублей
16 мая 2024, 10:26
короче, проще говоря, хана баксоедам!
0
- Stanis
  16 мая 2024, 10:33
  Куплю газпром по 5 рублей,
  
  любители валюты в отличие от любителей газпрома чаще остаются в прибыли).
  0
  - Куплю газпром по 5 рублей
    16 мая 2024, 10:37
    Stanis, не факт… показательные порки баксоедов в последнее время участились… баксоедам по любому каюк
    0
    - Stanis
      16 мая 2024, 10:42
      Куплю газпром по 5 рублей,
      
      какие-то акыны про «каюк» уже долгие годы поют заунывные песни.
      думаю, им стоить пожелать многая лета!
      0
  - Куплю газпром по 5 рублей
    16 мая 2024, 10:39
    Stanis, я не любитель газпрома… я любитель сбербанка… стригу купоны с сбера последние два с не большим года
    0
    - Stanis
      16 мая 2024, 10:40
      Куплю газпром по 5 рублей,
      
      думаю, опционные купоны или от алготрейдинга явно привлекательнее.
      но вас сбер устраивает — отлично!
      0
      - Куплю газпром по 5 рублей
        16 мая 2024, 10:49
        Stanis, знавал я таких… трындели об опционных купонах… сейчас алюминиевые банки собирают на помойке… да по 1000 руб клянчат в займы…
        0
        Stanis
        16 мая 2024, 10:52
        Куплю газпром по 5 рублей,
        
        всяко бывает, если алчность застит глаза от рисков.
        но на опционах многое зависит от самого трейдера.
        а вот от инвесторов в Газпром по 250-300 руб, увы, ничего не зависит (((
        а таких знаю немало…
        0
Egorr
16 мая 2024, 10:27
Станис, ты говорил, что фандинг купленного вечного фьюча можно компенсировать опционами. Можешь пояснить как?
0
- Stanis
  16 мая 2024, 10:34
  Egorr,
  
  например, если покупатель ВФ видит положительный фандинг, то тэта от проданного опциона — колла или пута — будет его частично или полностью «гасить».
  
  но имейте в виду — фандинг на долгосроке периодически меняет знак!
  так что такую его особенность надо обязательно учитывать.
  0
Stanis
16 мая 2024, 10:47

суть стратегии в картинке.
но, если матрешка побольше и покрупнее, то ее семейство может быть многочисленнее!

0
Stanis
16 мая 2024, 17:25
так выглядит спрэдовый портфель — арбитражеры и НЕлинейщики поймут
0
Stanis
16 мая 2024, 17:00
0
Вадим (АА)
17 мая 2024, 07:33
а если цифры прибыли/убытка по позиции расписать? )
0
- Stanis
  17 мая 2024, 08:58
  Вадим (АА),
  Если с самого начала позиция открыта корректно, то есть с положительным МО, то при текущей волатильности норма прибыли равна примерно 30-50% годовых.
  В арбитражных стратегиях убыток возможен, как правило, только при внешних форс-мажорах или по техническим причинам.
  0
Stanis
17 мая 2024, 09:13
Если вы внимательно посмотрите на график в посте, то увидите, что за 3 месяца ВФ практически остался на прежнем уровне, а проданные опционы из-за распада тэты потеряли значительную часть премии.
При активном управлении допдоход создается еще за счет продаж кратко срочных опционов.
Важно отметить, что стандартные стратегии в различных комбинациях можно использовать нестандартно.
Но это уже индивидуально.
0