Фьючерсный квази-стрэддл iMOEXF/Si

На рублевом рынке акций в валютном эквиваленте (RTS) и валютном рынке (Si) существует обратная корреляция.Упрощенно говоря, валюта растет, акции падают.
И наоборот.
Это хорошо видно на противофазе пары RTS/Si.

Но если сравнивать портфель акций в рублях и доллар/рубль, то получаем  условно уже прямую корреляцию.
Логически это  объяснимо и понятно.

На практике не совсем параллельные кривые дают возможность периодически  конвертировать возникающую разницу спрэда в положительную вармаржу.

Применив идею опционного купленного стрэддла, получим отличный  фьючерсный тандем.

Покупка iMOEXF/ покупка Si в равном рублевом эквиваленте по ГО или номиналу фьючерсов   обеспечивает:

-  психологический комфорт
  — постоянную ликвидность 
-  фиксацию текущего дохода путем продажи части фьючерсов в плюсе
-  простоту управления ( докупка iMOEXF или Si при нарушении рублевого баланса  для паритета)
-  размещение кэша в надежных линейных активах

Факультативно есть возможность:
 
-   защиты купленных долгосрочных фьючерсов  краткосрочными опционами
-   модификации  предлагаемой конструкции  (синтетика или полная замена на «вечные» аналоги)
-   включения стратегии в другие кросс-арбитражные комбинации


РИСКИ

Значительно меньше, чем при одиночной покупке iMOEXF или Si.
В долгосроке рисков нет (гипотеза для опровержения))).

Ваши критика и комменты всегда полезны.