Fesco не смогла найти нужных слов на действия властей. Владимир Путин 8 ноября подписал указ о внесении ДВМП в перечень организаций, которые которые находятся в федеральной собственности с передачей Росатому.
     Fesco использует терминалы в Томске, Хабаровске, Владивостоке и Новосибирске. Свыше 135к контейнеров, 10к фитинговых платформ и 34 судна. Чистая прибыль за 2022 год 39,4 млрд рублей, что примерно на 1,5 млрд рублей выше, чем за 2021 год. В первом полугодии 2023 года Чистая прибыль выросла до 31,3 млрд рублей, что примерно в 2 раза выше в годовом значении.

     Контроль над ДВМП оказались в государственных руках в связи с делами Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова — бывших акционеров компании. Их приговорили по решению суда к 19 и 18 лет соответственно с назначением штрафа в 2,5 млн рублей.
     В начале 2023 года, в январе, 92,4% акций ДВМП были обращены в доход государства, хотя ответчиками выступали действующие акционеры:

( Читать дальше )

Кто догадается, что это за инструмент, молодец!

Или просто зоркий сокол )))

Заработок на волатильности это насущный хлеб для спекулянтов или страховой полис для хеджеров.

Время — деньги.

Присоединяйтесь!

… можно зарабатывать:

1. на растущем рынке
2. на падающем рынке
3. на боковом рынке

На сегодня это самый универсальный финансовый производный инструмент.

А его базовым активом (БА) могут быть акции, фьючерсы, товары, индексы, валюты и многие другие активы ( биткоин и альткоины, облигации, уровни осадков, температура воздуха, биржевые опционы, процентные ставки и иные БА на мировых биржах).

На нашем FORTS сегодня

торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 105 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Срок опционов — от недели до 3,6,9,12+ месяцев на самые ликвидные и популярные.

При любой рыночной ситуации всегда есть подходящая опционная стратегия.

Некоторые из них них представлены в кратком справочнике

fs.moex.com/files/10051

Изучайте и применяйте опционы в вашем трейдинге.

На Смартлабе на первой странице  можно открыть Статистика ЛЧИ-2023 и ознакомиться с реальными  портфелями и сделками участников FORTS.

( Читать дальше )

… торгуется на даты 12.23, 12.24 и 12.25 ?

и так до 06.26 года!

С запуском «вечного» фьюча на MIX в конце ноября  появятся еще более широкие  и уникальные возможности для построения «глубинных» фьючерсных кросс-спрэдов, бета-трейдинга и хеджинга.

Для тех, кто предпочитает рациональный трейдинг с рассчитанными доходом и рисками это хорошие новости.

Присоединяйтесь!

Иногда хочется увлечь свой мозг какой-то интересной задачей или просто приятно и с пользой провести время. Благо у меня давно сложился алгоритм для таких ситуаций — я начинаю придумывать торговые стратегии.

Поиск торговых паттернов

Чаще всего я открываю график btcusd на Tradingview, так как это самый распространенный крипто-актив на самом распространенном сервисе для анализа крипто-активов)) .

При разработке торговых стратегий я стараюсь придерживаться нескольких универсальных правил:

• простота — стратегия должна быть настолько проста, чтобы ее основной принцип можно было уместить в пару предложений;
• доступность — в стратегии должны использоваться самые распространенные инструменты и индикаторы, доступные любому трейдеру;
• автоматизация — стратегия должна иметь возможность быть полностью автоматизированной и работать с минимальным участием человека;

В этот список обязательно нужно добавить пункт «риск-менеджмент», но он настолько объемен, что заслуживает отдельной классификации в какой-нибудь отдельной статье.

( Читать дальше )

Стратегия еще встречается  под наименованиями «Покрытый колл с плечом»(Leveraged Covered Call)  или «Фиговый Лист» (Fig Leaf)

Последнее  название следует понимать  образно как  применяемый  хеджевый актив при формировании стратегии сделки.
Риски изначально ограничены.

Исполнить такую стратегию могут трейдеры, которые уже получили опыт на простых тактиках и хотят попробовать свои силы на более сложных комбинациях.

Эта стратегия несколько сложнее простого «покрытого колла».

Прежде чем приступить к ней, необходимо понимать, что такое  возможное досрочное исполнение и роллирование.

На начальном этапе  проводятся следующие 2 сделки с опционами:

— покупка долгосрочного колл-опциона в деньгах на период 1-2 года (такие деривативы еще называют LEAPS) с ценой исполнения на уровне A;

— продажа call-опциона вне денег со сроком исполнения значительно ближе – через месяц-полтора и страйком B.


LEAPS необходимо подбирать такой, чтобы движение его цены было близко к колебаниям котировок базового актива, то есть с дельтой от 0,80 и выше и  как минимум на 20% в деньгах, а то и больше.

( Читать дальше )

Провел небольшой эксперимент для оптимизации выставления заявок роботом. На двух счетах стоит одинаковый набор торговых систем (по 80 на каждом, 6 фьчей ФОРТС). Сделки в Квик отправляет Исполнитель заявок. В одном случае заявки ставятся по лучшему бид/аску (почти чистый мейкер), во втором случае по лучшему бид/аску+1 шаг цены в спред (иногда мейкер, иногда тейкер). По лучшему бид/аску не всегда удается совершить сделку, и если цена уходит, то через 15 секунд заявку передвигает Исполнитель заявок за ценой, при этом ведет учет такого «проскальзывания» накопительно считает разницу цены фактической сделки от цены сделки по рынку в момент поступления сигнала.

За месяц с небольшим получились следующие результаты:
1. Если бы торговля шла заявками по рынку (тейкер), то общая комиссия составила бы -57684.7 (включая 2102.4 комиссию брокера)
2. При торговле лучший бид/аск+1шаг в спред комиссия+проскальзывание составили -46180.5 (комисс биржи -29904.1, комиссию брокера 2102.4, проскальзывание -14174)

( Читать дальше )

Собственно ссылка по теме

sproducts.ru/Calculation/StandardOptionsCalculatorPage.aspx

Если у кого-то есть на примете аналогичные калькуляторы, поделитесь информацией.

собственно, добавить нечего!
знания- людям!

это написано в 2012 году.
но классика не стареет.

smart-lab.ru/blog/67952.php?ysclid=loitomliou743991770

супер-курс в 3 частях на одной странице.

Убытки от биржевых сделок можно учитывать на протяжении следующих 10 лет. А можно брать прибыль отчетного года и уменьшать на убытки 10-летней давности. Налоги можно возвращать за предыдущие 3 года. Часто возникает путаница в этих сроках и понятиях. Рассмотрим, как грамотно применять эти стратегии.

Перенос убытков прошлых лет

Если в прошлом у вас были убытки, вы можете использовать их для снижения прибыли текущего года. Однако есть правило: сальдировать эти убытки можно только в однородных операциях. Например:

— Убытки от сделок с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ), уменьшают прибыль от сделок с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ.
— Убытки от сделок с ПФИ, обращающимися на ОРЦБ, снижают прибыль от сделок с ПФИ, обращающимися на ОРЦБ.

Предположим, в 2022 году инвестор потерял 150 тыс. рублей от торговли акциями, а в текущем 2023 году заработал на них 500 тыс. рублей. Вместо того чтобы платить налог с полумиллиона он может снизить прибыль на сумму убытка и заплатить налог с 350 тыс. рублей. Так с 65 тыс рублей налог снизится до 45,5 тысяч.

( Читать дальше )