Дисклеймер:  обсуждение стандартной опционной стратегии.
Может быть полезно для тех, кто торгует опционами, понимает НЕлинейность и синтетику.

На днях снова обсуждали данную стратегию, которую рационально применять при резких колебаниях рынка.
Например, она хорошо себя показывает на Si в последнее время, когда котировки до и в даты экспираций меняются на 0,50-1,0 рубль в течение торговой сессии.

При этом центральный страйк ЦС легко, как хамелеон, сдвигается на ± 500...1000 пунктов.

Классическая формула для купленного стрэддла

+С/+Р

А какие еще могут быть варианты этой формулы?

И как лучше управлять таким стрэддлом, если  вы видите текущий плюс или минус по позиции?

Сегодня на FORTS торгуются вечные и календарные фьючерсы, маржируемые и премиальные опционы.

Не забываем и про спотовый БА -  например, акции Газпрома и  Сбербанка, ЮАНЬ.

Имхо, кроме Si, появились новые инструменты для построения  комбинаций на основе купленного СТРЭДДЛА  и получения расчетного дохода при ограниченном риске.

( Читать дальше )

Доходности по облигациям выросли, но вместе с ними выросли и риски. Не везде это произошло пропорционально. Разбираемся, по каким бумагам соотношение рисков и прибыли более выгодно.

На фондовом рынке доходность всегда идёт рука об руку с риском. В теории чем выше риск, тем выше доходность. Но на практике по отдельным бумагам происходят перекосы, особенно в периоды турбулентности, когда ситуация быстро и сильно меняется.

В 2024 году процентные ставки по корпоративным облигациям в среднем подскочили на 7–8 процентных пунктов (п.п.). Это очень много. Рост был неоднородным: где-то он составил 3–4 п.п., а где-то более 10 п.п.

Попробуем оценить «сверху-вниз», в каких бумагах компенсация за кредитный риск сейчас больше всего. Для этого возьмём свежие данные ЦБ о вероятности дефолтов в разных рейтинговых категориях. По модели регулятора, вероятность дефолта на отрезке в 12 месяцев составляет:

• 0,15% — для рейтингов от АА до ААА
• 0,37% — для рейтингов от А до АА-

( Читать дальше )

Работает стабильно во всех странах мира через теоеграм-бота.
Основная изюминка в том, что отсутствует плата не только за годовое обслуживание счета и внутренние переводы по Земному шару, но и ссудный процент по займу так же является нулевым. Регистрация занимает меньше минуты, пользователь ничего не подписывает и не показывает документов (работает мощный KYC через OSINT и AML через базовую криптографию).
Система съинтегрирована с некоторыми банками, арендуя их платёжную инфраструктуру, позволяет иметь общий баланс счёта BarterCoin и привязанной карты MIR virtual (по аналогии с бывшей системой Qiwi) и проведением транзакций в любых магазинах через Mir pay с лимитами на размер транзакции.

Статистика на текущий момент (17 октября 2024)

Статистика пользователей BCR:
Всего пользователей: 1,342
Реальные: 1,153
С положительным балансом: 142
С минус балансом: 187
Капитализация системы: 13,394,093 BCR
Задолж-сть польз-лей: -279,896 BCR
Ожидают верификации: 3
Используют пластиковую карту: 27

( Читать дальше )

Прошло 12 октября.
Кто в курсе — ЮАНЬ остается в списке биржевых валютных торгов?

Пока валютные эксперты прогнозируют, гадают или ищут драйверы роста или падения, например, пары доллар/рубль,  проще, безопаснее и эффективнее всего открывать стрэддлы.

Достаточно простого графика и понимания, как работает стратегия КУПЛЕННОГО стрэддла.

Имхо, на сегодня это одна из наиболее оптимальных стратегий на валютном рынке.

Так как волатильность держится на высоком уровне и интерес к  доллару не снижается.

Значит, на этом можно заработать.


  +С950000 /+P95000 на 17.10.24

Трейдеры и инвесторы для анализа инструмента и принятия решения о сделке в основном смотрят на график цен, основанный на временном интервале – минутные, часовые или дневные свечи. Профессиональные трейдеры не меньшее значение уделяют объему торгов, т.к. им нужны объемы для подтверждения силы тренда и намерений участников рынка.

Начинающий трейдер, не обращающий внимание на объем торгов, может легко попасться на сделки роботов или мелких трейдеров, которые на малом объеме двигают цену. Для того, чтобы следить за ценой и не отвлекаться на гистограмму объема, которая обычно располагается в нижней части графика цены, можно использовать графики, которые объединяют в себе как цену, так и объем.

Биржевые технологии и платформы для трейдинга позволяют распознать кто сейчас проявляет активность – покупатели или продавцы. В этом трейдеру помогут кластерные графики, кумулятивная дельта, лента сделок и тиковый график, отображающий объем и направление сделок.

5 типов графиков, основанных на объеме, которые являются эффективными инструментами для анализа рынка и принятия решений о сделках и пригодятся, как для внутридневного, так и для кратко- и среднесрочного трейдинга:

( Читать дальше )

 

XTX Markets покорила валютную торговлю и принесла своему основателю, родившемуся в России, многомиллиардное состояние

Если бы Алекс Герко придерживался своего плана А, он, возможно, остался бы российским ученым, а не стал бы одним из самых богатых миллиардеров Великобритании с состоянием, оцениваемым в 12 миллиардов фунтов стерлингов.

   © Монтаж FT/Джек Хилл/The Times

Однако, получив в Москве докторскую степень по математике, Герко пришел к выводу, что он не сможет стать интеллектуалом мирового класса.

Вместо этого он переехал в Лондон, где с помощью исландского суперкомпьютера и 25 000 чипов искусственного интеллекта создал XTX Markets: алгоритмическую торговую фирму и часть новой элиты, которая преобразила финансовую торговлю.

Скромный 44-летний человек обязан своим взлетом колоссальным изменениям на финансовых рынках после кризиса 2008 года, которые привели к перемещению частных торговых операций из крупных банков в закрытые, но высокодоходные компании.

( Читать дальше )

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, создание единой валюты стран БРИКС в ближайшее время вряд ли возможно.

Для этого между государствами союза должны идти большие товарные и финансовые потоки, а также установиться союзнические политические
взаимоотношения. 

Однако 10 июня 2024 года министерство финансов Российской Федерации объявило о запуске платформы BRICS Bridge, предназначенной для проведения трансграничных платежей между странами БРИКС.
Инициатива направлена на повышение скорости и доступности финансовых операций, а также на обеспечение устойчивых расчётов вне санкционного поля. 

13 июня 2024 года деловой совет БРИКС предложил создать децентрализованную систему международных платежей, ни один из участников которой не сможет ограничивать действия остальных.
Основная идея платформы — использование цифровых финансовых активов, которые выпускаются центральными банками стран-участниц БРИКС. Эти активы будут привязаны к национальным валютам и золоту, на основе технологии блокчейн.

( Читать дальше )

На дня прочитал коммент Тимофея в одном посте про СВО о том, что «завершение войны» это тоже драйвер для рынка, поэтому пост висел на главной и обсуждался без удаления в оффтоп.
В этом контексте полезно знать, какие настроения есть в российском политикуме по данному поводу.
Чтобы не было лишних иллюзий. 
Информация неоднозначная, но какая есть.

Итак, выкладываю текст полностью без купюр  и комментов.

"Продлится 40 лет, а друзья станут врагами. Появился новый прогноз насчет войны

Россия будет воевать еще минимум 40 лет. И это будет война не только с Украиной, но и с коллективным Западом, а также с «врагами, которых мы сейчас считаем друзьями и партнерами».
Такое мнение в комментарии нашему каналу высказал философ Александр Дугин.

«Вы всегда пишете правду. Потому прошу опубликовать этот прогноз. Пусть наш народ не обольщается. Война, которая сейчас идет, это конфликт библейского масштаба. И продлится он минимум 40 лет. В лучшем случае. И многие из тех, кого мы сейчас считаем друзьями, станут нашими врагами в борьбе за жизненное пространство», — заявил Александр Гельевич.

( Читать дальше )