SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Bohemia
Календарный арбитраж волатильностей тернарных опционов.
- 14 декабря 2024, 23:17
- |
Много раз писал (и, конечно, удалял посты) о тернарных опционах. Кому было интересно, помнит как они выглядят.
Напомню, в тернарных конструкциях, в отличии от бинарных, 3 опциона, а не 2. Иногда, в зависимости от рыночной ситуации, один из опционов полностью или частично меняется на фьючерс.
Тернар позволяет, в том числе, очень прибыльно торговать и на календарных спредах.
1. С его помощью можно строить интересные конструкции, например:
ГО такой конструкции около 170 000 руб., примерную доходность за неделю/год можно посчитать.
2. Подбором параметров тернара можно добиться таких греков:
Здесь дельта и гамма = 0 (не нужен дельта хедж), тета = 0, остается только вега. Она-то и нужна.
3. При неизменной веге управление заключается в правильном распределении депозита по страйкам. Например, цена сдвинулась на 1 страйк — покупается еще 1 тернар и т.д., оставаясь под шапкой прибыли.:
ПС. пост написан по мотивам smart-lab.ru/blog/965882.php и youtube.com/watch?v=LAgV89u_Omo, где описывается как Не надо торговать КАВ.
Напомню, в тернарных конструкциях, в отличии от бинарных, 3 опциона, а не 2. Иногда, в зависимости от рыночной ситуации, один из опционов полностью или частично меняется на фьючерс.
Тернар позволяет, в том числе, очень прибыльно торговать и на календарных спредах.
1. С его помощью можно строить интересные конструкции, например:
ГО такой конструкции около 170 000 руб., примерную доходность за неделю/год можно посчитать.
2. Подбором параметров тернара можно добиться таких греков:
Здесь дельта и гамма = 0 (не нужен дельта хедж), тета = 0, остается только вега. Она-то и нужна.
3. При неизменной веге управление заключается в правильном распределении депозита по страйкам. Например, цена сдвинулась на 1 страйк — покупается еще 1 тернар и т.д., оставаясь под шапкой прибыли.:
ПС. пост написан по мотивам smart-lab.ru/blog/965882.php и youtube.com/watch?v=LAgV89u_Omo, где описывается как Не надо торговать КАВ.
4.1К |
Читайте на SMART-LAB:
Я проверил 2227 обвалов MOEX 2026: -10% хуже рынка, -20% — точка входа
Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Этот материал...
07:42
Как создать своего торгового робота или приложение благодаря SDK от Xroad
Продвинутым пользователям программы для трейдинга может быть недостаточно базовых конфигураций, интеграции с Excel и роботов на Python....
10:49
ссылка на мой пост и даже (!) удаление из ЧС.
а ведь 13-е пятница было вчера!
вы либо многое пропустили, либо просто не читали мои давние опусы про «катамараны, тримараны и квадроциклы».
по сути.
тема рабочая, в том или ином виде даже 4 — или 6-ногие комби спрэды существуют и успешно применяются.
но это уже «деривативы от кутюр».
то есть по индивидуальному дизайну.
А если рынок быстро уходит и пересекает подряд несколько страйков за короткое время?
Но вообще на этих графиках меня больше удивляет,
что весь профиль позиции полностью в положительной зоне (для обоих сценариев).
но типичная и довольно частая ПнЛ выглядит так:
немного хуже, но тоже хорошо.
Это ФОРТС, not BYBIT, baby ;)
bohemian rhapsody, Что-то мне подсказывает, что на Байбит Вы бы тоже отлично порезвились.
Может быть, даже больше чем на ФОРТС.
Учитывая, что там размер заявки в первом слое стакана несколько биткойнов.
а мне что-то подсказывает, что там нет таких относительно низких комиссий, как на фортс.
да и по спрэдам и рискам не так все карамельно).
поэтому пара известных мне опционщиков вернулась обратно и не жаждет снова ковать профит за кордоном.
Stanis, крипта — отстой, полностью согласен.
От попыток торговать америку всегда всех предостерегал.
Ибо нефиг со свиным рылом в калашный ряд лезть.
понятно что там свои плюшки есть.
сам лично так и не дошел до америки — торговать вечерами не для меня.
психологически некомфортно.
это основная причина.
но если у кого капиталы карманы жмут, в этом есть, вероятно, смысл.
нам надо свое развивать.
иначе зачем создавали биржи, срочный рынок и т.д.?
очень печально, что политика теперь все заморское определила во враждебное (((
Stanis, > "нам надо свое развивать"
Полностью поддерживаю.
Всеми руками и даже ногами, и личным временем тоже.
Рад, что Вы 4 года неустанно несёте свет опционов
в разум посетителей Смарт-Лаба.
Спасибо, доброе слово не только котам приятно! )
Будем надеяться на лучшие времена и у нас на бирже.
либо уточните, либо подправьте 2-ю половину тезисов в предыдущем топике.