Для малоликвидных опционов биржа рассчитывает теоретическую цену как бог на душу положит.
При этом доходит до абсурда: цена БА может расти, а теор. цена опционов CALL центр. страйка биржи падает (при постоянной воле).   

Вот и приходится 2 раза в день перед клиром идти к компу и своими заявками приводить теор. цену к рыночной, чтоб биржа правильно вармаржу начислила.



( Читать дальше )

ТС  самохеджирущегося опционного портфеля иногда пускается вразнос, но она постоянно приносит прибыль (108% годовых). 



Пишу для 3 человек. Если кто разбирается в арбитраже опционов, присоединяйтесь!