Блог им. Bohemia |Робот "Влажные мечты". Пишем алгоритм бота с нуля вместе.

1.Заходим на сайт биржи: 
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx?code=Si-6.21-9.21

(Или скачиваем данные с Финама. Или берем из Квика.)

2.Получаем подобное картинке:
Робот "Влажные мечты". Пишем алгоритм бота с нуля вместе.

3*. Базовый актив (БА) — Si. Можно выбрать любой другой по ликвидности, размеру депо и пр..

4. Si-6.21-9.21 — это текущий спред. Его действие заканчивается 18.06.2021.
(К этому времени оставшиеся позиции надо:
— закрыть,
— или роллировать в следующий по времени контракт Si-9.21-12.21.,
— или биржа их в деньги выведет...)

5.* Период обращения. На мой взгляд, логично анализировать данные только за последние 3 месяца до экспирации, когда ликвидность максимальная, поэтому выбираю дату с 18.03.2021 по сегодняшний день. (Для предыдущего контракта Si-3.21-6.21 даты с 18.12 2020 по 18.03.2021 и т.д.) 

Возможен вариант анализа цен каждого из спредов и за более длительный, чем 3 месяца период.

Можно анализировать данные  для всех спредов (а их 7 лет * 4 квартала = 28), а можно и

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW