Блог им. Stanis

Si на декабрь - волатильность растет

    • 29 августа 2024, 13:43
    • |
    • Stanis
  • Еще
Собственно,  параметр IV на центральном страйке в моменте прогнозирует некое ослабление рубля.
Рост IV с 14 до 22% за август игнорировать нельзя.
Будьте (как пионеры) готовы!
Всегда готовы!

Si на декабрь - волатильность растет
1.4К | ★1
13 комментариев
Если на ЦС волатильность подскочила до 22,  то на краевых страйках С107000… С115000  она тоже выросла до уровня 25...28%.

Хорошие условия и премии для шортов в спрэдах.
ОИ растет.
Значит, хеджеры и спекулянты не спят ).

avatar
Stanis
Stanis, была бы ликвидность ещё в них
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

если сам набрал сотни опционов- значит, она есть).
больше нет лимита (.
см. ОИ и наиболее популярные страйки.

avatar
Stanis
Stanis, купил или продал?
Их же и продавать надо по идее
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

все проданы — это вторые ноги спрэдов.
avatar
Stanis
Stanis, ну правильно, просто кто покупатели интересно, лимитками в стакане долго собирал?
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

это накопилось еще до лета с начала года.
лимитки выручают и роботы-контрагенты тоже ).
сейчас просто держу позиции и реинвестирую вармаржу.
покупателям они интересны для противоположных спрэдов.
тоже так делаю, когда премии поменьше.

avatar
Stanis
Stanis, у вас всегда ВФ куплен?
avatar
Владислав
+1
Владислав, 

нет, не всегда.
зависит от контанго или бэкварда с квартальниками.

но если держать в долгосрок в спрэде с самыми дальними — то можно  всегда его только покупать.
avatar
Stanis
Stanis, понятно. Спасибо. А у вас единый счет (с ЕБС/ЕДП) или раздельные? Как я понял опционы вы используете для экономии ГО. Но если счет раздельный, то там и с фьючами ГО экономится при встречных позициях?
avatar
Владислав
+1
Владислав, 

увы, у моих брокеров нет ЕБС.
но на отдельном для срочного рынка можно экономить ГО как с фьючами, так и с опционами.
 например, вместо фьючей покупка опционов колл с дельтой 0,70-0,80, на мой взгляд, отличный вариант.
будет нормальный ЕБС с неттингом и опционами в Алоре, как обещают, можно там открыться.
ждем хороших новостей.
avatar
Stanis
Будет ли в декабре 120 руб/долл?
avatar
Kupezzz

Читайте на SMART-LAB:
Фото
В каких облигациях и акциях Иволга Капитал маркет-мейкер?
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Обновляем таблицу маркетируемых ценных бумаг. Она не совсем полная для...
Фото
Андрей Хохрин
06:18
Фото
Озон Фармацевтика МСФО 2025 г. - почти идеальный результат
Озон фармацевтика опубликовала финансовые результаты за 2025 год. За 2025 год выручка компании выросла на 24% до 31,6 млрд рублей. Валовая...
Фото
Анатолий Полубояринов
05:50
Фото
GBP/USD: Звездный час продавцов — приговор бычьим надеждам
Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических...
Фото
Олег Свиргун
15:40
Фото
X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза
X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила...
Фото
Анатолий Полубояринов
18 апреля 2026, 13:12

полезные записи за 24 часа

★13 52 Сложный процент НЕ РАБОТАЕТ.
★7 61 Наверно я сошел сума, но я вижу рост фондового рынка россии уже в апреле-мае 2026
★6 3 Как искать инвест-идеи?
★6 1 НЛМК - ситуация удручающая
★5 0 Нефтегазовые доходы снизились, Газпромнефть в долгах, нулевые темпы инфляции и кв. мерт подешевел!
★5 64 Гибель империи: Как это было!
★5 0 13 предпринимательских уроков из советской сатиры, которую вы читали не так
★5 11 Доходность жилой недвижимости по сравнению с другими активами за 25 лет
★4 30 Что-то назревает.
★4 4 Россия — один из лидеров по концентрации капитала.
+96 52 Сложный процент НЕ РАБОТАЕТ.
+86 145 Что происходит? Мода на публичный финансовый апокалипсис.
+85 41 А здесь мы впереди планеты всей.
+76 24 Азия. Понедельник.
+65 101 Экономическое неравенство в России и в США. Экономический пропагандист "оттуда" Олег Ков опять сел в лужу. Разбираем по полочкам и выводим его на чистую воду.
+65 6 🚀 Рубль глумится над экспертами. Больше дивидендов! Нулевая инфляция, дорожающая недвига, рост облигаций, акции и другие события. Воскресный инвестдайджест
+58 30 Что-то назревает.
+56 23 Что лучше- научить сына или внука айтишником или отдать ребенка в священнослужители? (пост 116, 12+)
+55 7 Новые заводы России: роботы-заправщики, ортопедическая обувь, автобусы. Апрель 2026, 4-я часть
+52 5 🏦Аналитики Совкомбанка подготовили свежий прогноз по решению ЦБ и его влиянию на наши финансы

самые обсуждаемые сегодня

24к Азия. Понедельник.
20к Депутат ГД Делягин стал озвучивать какие-то совсем страшные вещи.
13к Индекс МБ сегодня
12к "Признаков того, что что-то будет изменено, и начнется выход из кризиса, пока нет"!
13к Советы мудрого инвестора молодым инвесторам
8к Сегодня мое рабочее место такое
7к Иран не поедет на переговоры с США.
7к Неадекваты. Тут вообще есть люди, которые ЗАРАБАТЫВАЮТ с рынка и могут показать как на чём и (быть может) сколько или тут толко флудеры графоманы? (Как я, возможно)
7к [MGNT] ТОПы Магнита, АУ! Доставка летит в пропасть
7к Своровали прибыль

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн