Это уже четвертый пост о расчетах в EXCEL, связанных с облигациями. На этот раз о том, как рассчитать НКД и дюрацию, не используя встроенных формул.

Напомню, что все встроенные «облигационные» формулы рассчитывают все показатели, когда купоны выплачиваются 1, 2 или 4 раза в год. А что желать с теми 250+ выпусками, где купоны платят каждый месяц?

Для этого придется вспомнить формулы, как это не грустно.

Ну, с НКД все достаточно просто. Возьмем для примера выпуск с выплатой купона 12 раз в год и амортизацией.  Бумаги с амортизацией тоже приходится считать руками. Встроенные функции ее просто не видят.

 Рассмотрим выпуск Сибстекло-БО-П02. Здесь есть все, что нам нужно.

Цена текущая подтягивается с биржи (смотри предыдущие посты). Значение купона в рублях рассчитываем по формуле ниже (Ячейка С9).

Брокер ALOR запускает акцию для сообщества Old School Algo. Для тех, кто будет переходить от другого брокера или открывать счета в АЛОР по нашей ссылке. В этом посте поговорим о том, что это и как это работает.

1. Условия.

Фондовый рынок МБ.

Любителям " вечных" контрактов на заметку.

Приближается экспирация квартальных фьючерсов.
Проверьте количество  ВФ до экспирации и после.

Будьте внимательны!


[FORTS]

Обращаем внимание, что клиринговым центром взимается комиссия в размере 1% от номинала контракта за исполнение поручений на экспирацию, которая предусмотрена спецификациями контрактов USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF и GLDRUBF.

Подробная информация о датах подачи и исполнения поручений в декабре 2023 года, а также механизме такого исполнения указана на страницах www.moex.com/a8141 и www.moex.com/a8493.


При этом контракты участников могут быть исполнены принудительно и без подачи поручения в случае отсутствия достаточного количества встречных поручений на исполнение.
В этом случае комиссия за исполнение не взимается.

В карточках делимся результатами и показываем статистику.

Чтобы узнать подробнее про фьючерс, переходите по ссылке