Дисклеймер: обсуждение стандартной опционной стратегии.
Может быть полезно для тех, кто торгует опционами, понимает НЕлинейность и синтетику.
На днях снова обсуждали данную стратегию, которую рационально применять при резких колебаниях рынка.
Например, она хорошо себя показывает на Si в последнее время, когда котировки до и в даты экспираций меняются на 0,50-1,0 рубль в течение торговой сессии.
При этом центральный страйк ЦС легко, как хамелеон, сдвигается на ± 500...1000 пунктов.
Классическая формула для купленного стрэддла
+С/+Р
А какие еще могут быть варианты этой формулы?
И как лучше управлять таким стрэддлом, если вы видите текущий плюс или минус по позиции?
Сегодня на FORTS торгуются вечные и календарные фьючерсы, маржируемые и премиальные опционы.
Не забываем и про спотовый БА - например, акции Газпрома и Сбербанка, ЮАНЬ.
Имхо, кроме Si, появились новые инструменты для построения комбинаций
на основе купленного СТРЭДДЛА и получения расчетного дохода при ограниченном риске.
По своей практике считаю стрэддлы и стрэнглы одними из наиболее универсальных и эффективных стратегий.
Для низкой и высокой волатильности.
Но не будем отвлекаться от заявленной темы.
У меня есть идея и у вас есть идея.
Если мы ими обменяемся, у нас у каждого станет их вдвое больше).
Поделитесь своим опытом, формулами и комментами.
имхо, хороший уровень для открытия стрэддла.
рынок любит круглые цифры)
это все хорошо — статистика за год.
но на 1-2 недели вперед прогноз важнее.
на основе предыдущей недели хотя бы.
и с активным управлением, чтобы был положительный результат.
БР сам любит стрэддлы и зарабатывает на них.
но через синтетику по формулам.
в принципе нормальный подход.
а публику он троллит своими скриншотами.
думает, его «грааль» никто не расшифрует).
пс… я его редко читаю… я вообще у него заблочен чего то))))… может из за этого не могу найти тот его пост месяц-пару назад… или он его уже удалил.
я тоже у него давно уже в ЧС.
по сути поста — надо не ждать пассивно четверга, а выравнивать периодически КЭШЕВЫЙ паритет по премиям коллов и путов.
при всплеске волы все закрываем в плюс (см. график IV в моем комменте)
вот и весь грааль — на основе «раскоряки» по матрице Такоева.
Тэту нужно нейтрализовывать.
А как — есть различные варианты.
«некоторые варианты защиты купленного стрэддла» (часть 2)
optionsoffice.ru/stredl-varianty-zashhity-chast-1/
https://optionsoffice.ru/stre-ddl-varianty-zashhity-chast-2/
в общем, кому что нравится и что более комфортно.
на идее классического стрэддла можно создавать календарные или диагональные комбинации.
заменять оба или одно крыло календарными или вечными фьючерсами.
то есть творчески его модернизировать в конструкции, которые наиболее оптимальны в конкретной рыночной ситуации.
на вашу свободу трейдинга и граали никто не посягает).
+ВФ = -2С
-ВФ = +КФ
+2С= — F
и так далее.
Так как большинство опционщиков непубличны, то осваивают обширное поле арбитражного клондайка ПО и МО вкупе с ВФ и КФ лишь единицы энтузиастов.
Всем удачи!