файл со ссылками drive.google.com/file/d/1GeDho28hlmvCrUhd5DIsI1MfXFrEzFQu/view?usp=sharing
Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в 17.30, то есть за час с небольшим до экспирации.
А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа.
В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов.
Тайминг
00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации
02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE
03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов
04:10 сентименту гамма-скальперов осталось жить всего один час

файл со ссылками drive.google.com/file/d/10UagqZdmRsPwdNaY-PKNLATyeaYAXcR0/view?usp=sharing
Показано современное понимание сентимента. Обратите внимание на слова “открываемые позиции”, то есть даже через заявки или отложенные ордера можно оценить сентимент рынка. Кроме градаций бычий/медвежий может быть еще тысячи оттенков сентимента. Но все это можно сравнить и посчитать
Тайминг
00:10 попробуем найти способ обсчитать сентимент рынка
00:28 что пишет энциклопедия смартлаба о сентименте рынка
02:01 современный взгляд на сентимент в книге LRA
03:09 график сентимента покупателей акций с короткими стопами
04:44 правило FTD позволяет 30 дней продавать воздух вместо акций
04:10 программа нашего вебинара 2 января:

Ежегодно в январе брокеры удерживают НДФЛ за прошедший год с брокерских счетов. Расскажем, что необходимо знать о предстоящем списании налогов.

Как рассчитывается налог

Налог рассчитывается с дохода, уменьшенного на суммы подтвержденных расходов и внутригодовых убытков. При расчете налоговой базы брокер принимает во внимание льготу на долгосрочное владение бумагами, если у него есть заявление от инвестора.

Если брокер удерживал суммы НДФЛ в течение года, он должен учесть их при определении окончательной суммы налога за отчетный год.

Ставки налога

Налоговая ставка определяется в зависимости от налогового статуса человека. 

Нерезиденты уплачивают налог на дивиденды по акциям РФ по ставке 15%, а на прочий доход — по ставке 30%. 

Виды доходов для налогообложения

• продажа ценных бумаг и ПФИ;

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1RUe7...
Матчинг календарных спредов через синтетику требует некоторого понимания сути операции. Фактически это операция обмена. И за обмен на более долгосрочные контракты вы должны заплатить.
Тайминг
00:14 на канале в открытом доступе много материала про синтетический матчинг
00:32 после экспирации арбитраж дает неплохие результаты
00:52 как брокера притормаживают стоп-ордера
01:03 график изменения спреда между мартовским и июньским контрактами
01:22 создаем арбитражные связки в контракте Si
02:04 робот ЦК проводит 3 сделки мгновенно, в одну миллисекунду
03:46 программа воскресного вебинара по калспредам
04:12 арбитражные стратегии можно переносить с плечом через длинные выходные
04:39 колесо в ВТБ можно запускать на второй круг
05:20 если толпа всегда неправа, то комьюнити иногда ее обыгрывает.
05:44 пищевые цепочки в трейдинге.

С 27 декабря начинаем расчет и публикацию новых индикаторов: 

• композитных индексов бриллиантового набора,

• индексов инвестиционных бриллиантов.

Расчет еженедельный. Основывается на суммарной стоимости групп бриллиантов.

Индекс МосБиржи бриллиантового набора (код индекса в рублях — MDIAMR).

Для расчета используются цены на бриллианты массой 0,30–1,99 карата включительно, цвета от D до O, качества от IF до I3, круглой и фантазийной формы огранки. 

Индекс МосБиржи инвестиционных бриллиантов (код индекса в рублях — MDIAMR2).

Для расчета используются цены на бриллианты массой 2,00–9,99 карата включительно, цвета от D до H, качества от VVS1 до VS2, круглой и фантазийной формы огранки.

Пресс-релиз уже на нашем сайте

Анджей Аршавский, управляющий директор по монетизации данных Московской биржи:

«Новые индексы предоставят важную информацию для всех участников рынка инвестиционных бриллиантов. Владельцам квазивалютных активов и клиентам банковских программ они позволят получать актуальную взвешенную информацию для принятия инвестиционных решений, а крупным институциональным игрокам на рынке – анализировать текущие экономические тенденции и планомерно повышать доступность инструмента для широкого круга частных инвесторов».

В этом посте я расскажу, как я придумал себе инвестиционную стратегию, которая очень эффективно работает вот уже шестой год. Я также попытаюсь разобраться, с чем связан «феномен таблички»: почему сделанный на коленке инструмент вдруг начали использовать тысячи человек, а я (как автор) вдруг стал популярным в узких кругах. Начнём по порядку...

Суть моей стратегии

На дворе было лето 2018 года. Я всерьез задумался над вопросом: что делать с деньгами, которые лежат на вкладе под довольно скромные проценты? Это сейчас вклады под 15-16% норма, а тогда ключевая ставка была низкой, и вклады у меня были под 6-7% годовых. Валюта тоже была, но положить её под адекватный процент — задача и тогда была не из простых (а сейчас и подавно).

Ретроспективно (заглядывая в будущее, т.е. в сегодняшний день) можно было советовать к покупке однушки у метро, но а) я не настолько богат; и б) тогда это было не так очевидно. В любом случае, несмотря на обрушение российского рынка ценных бумаг в 2022, сейчас с доходностью всё в порядке. Но пост не об этом.