SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
NG - арбитраж фьючерсных спрэдов
- 15 февраля 2024, 10:07
- |
Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.
А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?
Тогда получим такую картину.
В моменте текущая IV в NG дошла до 80-90%.
Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.
Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.
На графике точки входа/выхода определяем визуально.
Остальное — дело техники.
Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.
Удачи!
А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?
Тогда получим такую картину.
В моменте текущая IV в NG дошла до 80-90%.
Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.
Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.
На графике точки входа/выхода определяем визуально.
Остальное — дело техники.
Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.
Удачи!
теги блога Stanis
- срочный рынок
- boeing
- CNYRUB
- FORTS
- huawei technologies
- IMOEX
- interactive brokers
- NG
- quik
- Si
- автоваз
- автомобили
- автопром
- акции
- арбитраж
- атон
- аэрофлот
- банки
- беларуссия
- бизнес
- бкс
- брокеры
- бюджет
- валюта
- валютные опционы
- валютный курс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- Дерипаска
- доллар рубль
- доходы населения
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- КДС
- керри-трейд
- Китай
- Китай и Россия
- китай россия
- комиссии биржи
- контрсанкции
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- ЛЧИ 2023
- миграция
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы без риска
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие
- открытие брокер
- отрицательная цена нефти
- оффтоп
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- риком траст
- Россия
- Росстат
- самолет
- санкции
- сахар
- сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стратегии banca.ru. фьючерс на индекс РТС
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- Центробанк
- экономика России
- энергия ркк
- юань
Можно строить линейные фьючерсные межмесячные спрэды.
Можно строить НЕлинейные опционные спрэды.
Можно строить линейные спрэды СПРЭДОВ.
В общем, раздолье для спекулянтов, спрэдеров и арбитражеров.
Любите ли вы IV в 95-120%, как люблю ее я? )))
Пугать доходностью долгосрочных инвесторов не стоит.
У них своя спокойная жизнь в ожидании дивидендов.
Обычно дальние фьючи более волатильны.
На важнее величина условного «нормального» спрэда.
Если она выше медианы, продаем.
Если ниже, покупаем.
ВАЖНО!
Речь о спрэдах — календарных фьючерсных спрэдах!
в среднем по NG текущая доходность 90-120% годовых.
от зарезервированного ГО.
это на спрэдах.
ну да.
но линейные спекулянты и скальперы могут легко и 200-300% показать.
ибо волатильность 3-значная.
но я сторонник операций с рассчитанным доходом и контролем рисков.
иначе уже некомфортно будет.
Активный Инвестор, идея в том, что «разъехавшийся» спред (все что выше 1.22+0.49=1.71) или «съехавшийся» спред (все что ниже 1.22-049=0.73) рано или поздно вернутся к среднему значению 1.22. Не знаю на счет NG, я его не торгую, но в Си такой разъезд или съезд может тянутся неделями, так и не возвращаясь к «среднему». Если бы это были «изи мани», но это не так — ближний и дальний контракты просто тупо ходят друг за другом на одинаковую величину.
еще к такому многонедельному стоячему спрэду можно «прикрутить» недельные хедж-опционы и получать допдоход.
Прекрасная, замечательная, волшебная вола!
тут я дилетант!
ибо есть куча определений волы — текущая, имплицитная, внутренняя, реализованная, рыночная...
как дальтоник, плохо их различаю )))
для меня важно купить IV по 90, а продать по 120.
как в квике.
а что там в структуре волы и какая она — пусть аналитики разбираются.
За идею спс.
«хотя и прибыль была супер около 20-30 центов на 1 опцион»
это из серии «устали делать деньги»)))
мой коммент прост — наш рынок таков, какое есть, и больше никаков!
кто хочет, критикует, кто хочет — ищет возможности.
идеей пользуйтесь.
удачи!
Беспорный факт что рынок такой какой есть(изолирован) я вот опечален что в феврале ликвидность из нефти ушла в газ, но это слабо что меняет(моя печаль), рынок меняется, зарабатываем в соответствии с изменениями на рынке, где деньги там и мы
уверен, что потенциал у нашего рынка, какой он есть, всегда есть!
ОИ на NG в среднем монотонно растет.
и это мотивирует на новые идеи и стратегии.
( непаханая целина это кросс-спрэды на фьючах и межстрайковый арбитраж на опционах)
И точно ли, что угадать движение спреда между сериями фьючерсов проще, чем самих серий?
Вопрос к вам: почему вы ждете что ктото стото скажет?
P.s. ктото угадывает, ктото знает, ктото создает движение… всегда есть ктото....
Также в январском газе многих сильно потрепало, особенно в календарном спреде на сме(достигал цифры выше 0.7)
«The Complete Guide to Option Selling. James Cordier»
Краткий ответ на ваш вопрос: и да и нет, риски были управляемы, утащить позицию в убыток на экспираци был только 2 варианта, мосбиржа изменит регламент экспирации фьючерса на газ или остановка торгов газом на 2 биржах(рф и сме)
100%!
это главные риски на нашем рынке сегодня.
Alexandr Saitov ничуть не «человечнее» клички «Ведро Картошки».
Успеха в торгах.
про голый шорт никто не писал.
коллеги в здравом уме и умеют риски контролировать.
а Кордье и ему подобные кейсы случаются тогда, когда об этом забывают или игнорируют.
у газпрома, вестимо!
аргументы — все инструменты есть!
но надо прокачать ее предварительно.
www.youtube.com/watch?v=_4_uKfbKWq0
уважаемый, ваша маниакальная страсть всюду видеть инфоцыган и ботов вызывает лишь сожаление к вам.
но в фантазии вам не откажешь.
жаль, что она неконструктивна (((
но для психиатрии вы ценный персонаж.
уважаемый, вы хоть один пост по трейдингу написали сами?
дайте ссылку, если я пропустил!
реальные читатели мне пишут и в личку, и тут обсуждают, если им интересна тема.
ваш троллинг не достигает цели, ибо скучен и уныл в поисках фантомных ботов.
будьте любезны, не спамьте тут.
ваши пустые комменты буду удалять — спам и троллинг не для СЛ.
нечего вам сказать по трейдингу или топику — в корзину.
больше предупреждать не буду!
отправляю вас в категорию ботов.
не взыщите!
ботам не отвечаю.