15 февраля 2024, 10:07
NG - арбитраж фьючерсных спрэдов
Календарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.
А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?
Тогда получим такую картину.
В моменте текущая IV в NG дошла до 80-90%.
Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.
Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.
На графике точки входа/выхода определяем визуально.
Остальное — дело техники.
Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.
Удачи!
А если применить «спрэды на фьючерсы» вместо обычных фьючерсов?
Тогда получим такую картину.
В моменте текущая IV в NG дошла до 80-90%.
Оптимальные условия для высокой спекулятивной прибыли при высоких рисках.
Но риск можно контролировать, а прибыль периодически фиксировать.
На графике точки входа/выхода определяем визуально.
Остальное — дело техники.
Активные трейдеры и любители NG могут включить стратегию в свой арсенал.
Удачи!
Россияне в апреле вновь взяли в банках кредиты на 1,3 трлн рублей!
Показатель выдачи розничных кредитов держится у этой отметки третий месяц подряд
Объем выданных кредитов физическим лицам трет...
сегодня день у атора… к вам тоже забегу…
Результаты Артген биотех по МСФО за 2023 год
Чувствую будут дивы за 2023 год нормальные)
Акции украинских экспортёров продуктов лучше сливать.
А, ну да — это же Украина, там нет биржи.
5:58
Глеб Врач 🦷, Дивы 2 рубля и 20 копеек, Бугагашеньки 1% ДД
VruNeMnogo, цена 20рэ.ему.но и 120пойдет.и эта байда надолго.я подожду.еще не одно яйцо будет сварено.
Не дружу я с луком.воняет.он🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣до февраля я суда неногой.до 6рэ.подожду
baobab, спасибо за ответ
Ришат Галиуллин, тоже об этом размышляю
Можно строить линейные фьючерсные межмесячные спрэды.
Можно строить НЕлинейные опционные спрэды.
Можно строить линейные спрэды СПРЭДОВ.
В общем, раздолье для спекулянтов, спрэдеров и арбитражеров.
Любите ли вы IV в 95-120%, как люблю ее я? )))
Пугать доходностью долгосрочных инвесторов не стоит.
У них своя спокойная жизнь в ожидании дивидендов.
Обычно дальние фьючи более волатильны.
На важнее величина условного «нормального» спрэда.
Если она выше медианы, продаем.
Если ниже, покупаем.
ВАЖНО!
Речь о спрэдах — календарных фьючерсных спрэдах!
в среднем по NG текущая доходность 90-120% годовых.
от зарезервированного ГО.
это на спрэдах.
ну да.
но линейные спекулянты и скальперы могут легко и 200-300% показать.
ибо волатильность 3-значная.
но я сторонник операций с рассчитанным доходом и контролем рисков.
иначе уже некомфортно будет.
Активный Инвестор, идея в том, что «разъехавшийся» спред (все что выше 1.22+0.49=1.71) или «съехавшийся» спред (все что ниже 1.22-049=0.73) рано или поздно вернутся к среднему значению 1.22. Не знаю на счет NG, я его не торгую, но в Си такой разъезд или съезд может тянутся неделями, так и не возвращаясь к «среднему». Если бы это были «изи мани», но это не так — ближний и дальний контракты просто тупо ходят друг за другом на одинаковую величину.
еще к такому многонедельному стоячему спрэду можно «прикрутить» недельные хедж-опционы и получать допдоход.
Прекрасная, замечательная, волшебная вола!
тут я дилетант!
ибо есть куча определений волы — текущая, имплицитная, внутренняя, реализованная, рыночная...
как дальтоник, плохо их различаю )))
для меня важно купить IV по 90, а продать по 120.
как в квике.
а что там в структуре волы и какая она — пусть аналитики разбираются.
За идею спс.
«хотя и прибыль была супер около 20-30 центов на 1 опцион»
это из серии «устали делать деньги»)))
мой коммент прост — наш рынок таков, какое есть, и больше никаков!
кто хочет, критикует, кто хочет — ищет возможности.
идеей пользуйтесь.
удачи!
Беспорный факт что рынок такой какой есть(изолирован) я вот опечален что в феврале ликвидность из нефти ушла в газ, но это слабо что меняет(моя печаль), рынок меняется, зарабатываем в соответствии с изменениями на рынке, где деньги там и мы
уверен, что потенциал у нашего рынка, какой он есть, всегда есть!
ОИ на NG в среднем монотонно растет.
и это мотивирует на новые идеи и стратегии.
( непаханая целина это кросс-спрэды на фьючах и межстрайковый арбитраж на опционах)
И точно ли, что угадать движение спреда между сериями фьючерсов проще, чем самих серий?
Вопрос к вам: почему вы ждете что ктото стото скажет?
P.s. ктото угадывает, ктото знает, ктото создает движение… всегда есть ктото....
Также в январском газе многих сильно потрепало, особенно в календарном спреде на сме(достигал цифры выше 0.7)
«The Complete Guide to Option Selling. James Cordier»
Краткий ответ на ваш вопрос: и да и нет, риски были управляемы, утащить позицию в убыток на экспираци был только 2 варианта, мосбиржа изменит регламент экспирации фьючерса на газ или остановка торгов газом на 2 биржах(рф и сме)
100%!
это главные риски на нашем рынке сегодня.
Alexandr Saitov ничуть не «человечнее» клички «Ведро Картошки».
Успеха в торгах.
про голый шорт никто не писал.
коллеги в здравом уме и умеют риски контролировать.
а Кордье и ему подобные кейсы случаются тогда, когда об этом забывают или игнорируют.
у газпрома, вестимо!
аргументы — все инструменты есть!
но надо прокачать ее предварительно.
www.youtube.com/watch?v=_4_uKfbKWq0