Блог им. Stanis

Прогноз курса Si на год вперед ( С119000 - март 2025)

    • 27 февраля 2024, 10:17
    • |
    • Stanis
  • Еще
Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))

А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.

Поэтому  этим  ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.

Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.

Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.

Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.

И еще такой вывод.
Пока волатильность высокая, как мы видим, цены на графиках  долгосрочных опционов не падают.
Значит, на этом можно заработать.

Пусть текущий курс доллара 93000 ( берем мартовский фьючерс).
Тогда при волатильности в 20% через год он будет примерно 112000.

С119000  вполне  подходит для хеджа.
Частичного или по дельта-нейтрали.

Или можно построить стратегию от покупки С119000 в диагональном колл-спрэде с периодической продажей  недельных, месячных или квартальных коллов «вне денег» относительно текущих цен БА.

Возможные сценарии  выбранных стратегий наглядно видны в опционном калькуляторе биржи с указанием размеров требуемого ГО.

Главная идея поста — зарабатывайте на прогнозах!



Прогноз курса Si на год вперед   ( С119000 - март 2025)
★6
52 комментария
Активный Инвестор, 

таки все и есть!
я верю тете Соне )))
avatar
 
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.
 в декабре фандинг был 190 рублей в день, так что премии от продажи хватило бы на 6 дней
Активный Инвестор, 

Отлично!
Через 7 дней продали бы еще один колл и дело в шляпе!
Пошел фандинг в вашу сторону — откупили опцион.
И так 52 раза, или 52 недельки.
А если включить голову — можно фандинг прикрыть премиями в 4000-5000 и не париться)))
Тэта наш друг и союзник, если есть вопросы.
avatar
погоди погоди, а как же волновики? они вангуют что вот вот полтос вниз пробьём
avatar
Лом, 

если пробьем, там и встретим.
если у нас хедж или спрэд, а не спекулятивная угадайка.
avatar
Разместите в блоге ссылки на описания инструментов торговли, например опционный калькулятор, фьючерсы на спреды и прочее. Лично на этой мамбе что ни пробую найти не могу, поисковики тоже в ступоре выдают что взбредёт.
avatar
Simpson, 

опционный калькулятор Мосбиржи

www.moex.com/msn/ru-options-calc
avatar
Simpson, 

календарные фьючерсные спрэды  ( «спрэды на фьючерсы» в квике)

www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
avatar
Или тот же хедж, можно понимать что угодно.
avatar
Simpson, 

естественно.

варианты хеджирования:
— фьючерсами
— опционами
— кросс-фьючерсами ( +доллар/- евро или юань)
— наличной валютой

все есть в Сети и на смартлабе.
через поиск на Яндексе или на СЛ

оптимальный хедж выбирается индивидуально.

самый простой вариант на долгосрок — «вечные» фьючи на доллар, евро, юань, золото…

PS — можете добавить пост в Избранное.
сам так всегда делаю, если есть полезная инфа)
avatar
Stanis, так и сделаю, ещё книжку про опционы напомните, чтоб не беспокоил. Вижу надо почитать чтоб хоть терминологию лучше понимать
avatar
Simpson, 

Логика опционной торговли — С.Силантьев
avatar
Красивый хедж!

avatar
Stanis, какой же хедж, это маркета пробили или он ретировался шустро, либо стоп сработал. Такой вывод из вас же и прочтения.
avatar
Simpson, 
а вы в стакан смотрите?
там бид по 1950/офер 2950.
это ММ пришел.
поднялись на новый уровень.
avatar
Stanis, тресть это маркет м так заходит хеджируется, а не об маркета.
avatar
Simpson, 

это хедж по волатильности.
тут продали по 20, на декабрь купили по 17 или март по 15.
НЕлинейность рулит!
avatar
на С119000 максимум IV сегодня 22,20%.
кто-то начал тонкую игру.
avatar
График IV в подтверждение вышенаписанного


avatar

В опционах прежде всего смотрим на волатильность.
Это основной критерий.
Остальные греки уже важны  для выбора оптимального страйка.
Но, вероятно, есть и другие подходы.
Это же Вселенная НЕлинейности, тут линейные закономерности не всегда работают.


avatar
Stanis, волатильность это что то совсем не ведомое. Во всяком случае разглядывание доски опциона не натолкнуло идеи… Да там и графа то одна, подразумевается волантильность, на память…
avatar
Simpson,

вот IV — подразумеваемая волатильность и есть ключ к успеху.
на ее разнице и чеканим постоянно луидоры помаленьку.
avatar
Stanis, верно, вон рубль как укрепляется. Думаю с рублем мне опасно связываться, может если поумнею.
avatar
Simpson, 

сегодня экспирация неделек по доллару.
поэтому обычные качели.
возможно, к закрытию на 92000...93000 подтянут.
или уже после любого закрытия вернутся на этот уровень.
avatar
Stanis, какой же 20 если цена средняя этого опциона 2500
avatar
Simpson, 

20 это 20% годовых по волатильности.
цена опциона 2500 рублей.
оба показателя отличны!
отличны от другой волатильности и премий.
поэтому возможен арбитраж, что мы и видим на рынке.
avatar
Stanis, пардон, про декабрь 24 года? Так так далеко и сделок нет.. Бывает крупняк сам с собой сыграет. Открытый интерес большой а даже на графике опциона сделок не показывает ни одной, пустой…
avatar
Simpson, 

если крупняк это я, спасибо за комплимент ).
все есть, если ставить заявки и внимательно смотреть.
кроме декабря, если уж не нравится, есть  еще март, июнь, сентябрь.
avatar
Stanis, а можно запрограммировать поиск этого страйка максимальной волатильности? Резон бы был. Наверно это возможно.
avatar
Simpson, 

вот коллега пишет.

smart-lab.ru/blog/991966.php

спросите у него.
я в программировании — увы!- круглый ноль. (((
avatar
Stanis, да ладно, что там программировать то, с вашими то мозгами ещё. Инструкцию к Квик луа прочитаете да сделаете.
avatar
Simpson, 

мозги может и есть, а навыков нет.

по практике на разнице в 3...10% по IV уже можно что-то заработать.
вот и весь алгоритм.

на NG  разница уже в 10...20%, там все проще, но отчасти рискованнее.
хотя на недельках, мое мнение, риски минимальные на любых спрэдах.
avatar
Stanis, ниче он не пишет как всегда, намеки какие то кидает. Зачем тут си. Функциональность проста, загрузить все опционы и сравнить на максимум. Вот как их вытаскивать с квика для обработки не знаю.
avatar
Simpson, 
так спросите у смартлаба!
задайте свой конкретный вопрос в ВОПРОСАХ.
кто-то ответит, проверено.
avatar
Stanis, в таблице текущие торги волатильность опционов то?.. А где ее смотреть то. На центральных страйках маленькая до 20 на дальних за 30 и выше. Где можно смотреть всплеск ее?
avatar
Simpson, 

на графиках — настройте  его с самого начала жизни интересующего контракта/страйка.
в квике все есть.
история и покажет мин/макс/среднюю.
визуально все видно.

еще вариант — см. улыбка волатильности в опционном калькуляторе биржи.
хотя и в квике то же самое есть.
avatar
Stanis, на нг пут 1.3 7.03 волатильность бросается в глаза 117 и что с ней делать?
avatar
Simpson, 

я лично продаю ( без покрытия).
это «колесо».

если объем большой, то повыше страйк покупаю.
это обычные пут-спрэды.
avatar
Stanis, переборол страх немного, на Сбере тренируюсь продавать, ликвидность создаю, волатильность. На нефти вчера даже ставил.
avatar
Simpson, 

что вам ближе, понятнее и комфортнее, то и торгуйте.
Удачи!
avatar
Stanis, дело не в этом, на Сбере то почти торговли нет, едва ли там это работает ваще, но он маленький по деньгам, психологию настроить выдержку может, не шарахаться. Плана то нет, что если пойдет что не так, как выходить. Понял торгуется опционами хоть как то доллар рубль, нефть, газ и все, Конечно тут нечего программировать получается, визуально проще.
avatar
Simpson, 

на Сбере нормальные опционы с ММ на премиальных опционах.
почитайте опционный блог, там Петр Моргунов про них пишет.
avatar
Simpson, 

СБЕР в ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах ( ВТБ и другие брокеры)


avatar
Stanis, плохо видно, какие то цены странные. А в псб есть. Промсвязьбанк который
avatar
Simpson, 

надо увеличить картинку во весь экран.
именно в ПСБ премиальных нет.
avatar
Simpson, 
avatar
Опять пост попал в раздел «форекс» (((
Не везет опционике, но пусть  хоть  у форексников  мозг в НЕлинейности вскипит!
avatar
Stanis, вот именно пишешь пишешь, а какой нить активист на самом деле вредитель
avatar
Simpson,
это просто модератор чудит.
и не впервой.
так что я уже привык.
avatar
Stanis, ему бы звезду вам дать, а то вешает шизо книжникам
avatar
Simpson, 

ничего не понял, честно!
но шизо звучит как сизо )))
мне ничего не надо, все нормально, все есть.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн