Аналитики могут строить разные прогнозы.
По разным моделям и методикам.
Но это дело неблагодарное.
Хотя мало кто из них рискует своими деньгами и отвечает за сказанное.
Как говорится, " рот закрыл, рабочее место убрано")))
А трейдеры свой кэш реально тратят и формируют свои портфели.
Значит, если вы видите биржевые сделки, то два контрагента сошлись в покупке/продаже.
И каждый сделал свою ставку на рост или падение цены.
Поэтому этим ценовым уровням можно больше доверять.
Хотя бы для индикатива.
Курс доллара через год в 120 рублей вполне ожидаем в моменте.
А вот будет он выше или ниже этого бенчмарка, решать уже вам.
И использовать текущие цены валютного опциона в своих стратегиях.
Премия в 1300-1750 рублей вполне приемлема для хеджа.
Например, покупка ближнего фьючерса доллар/рубль и продажа данного колла.
А можно купить «вечный»доллар и также прикрыть его приличной премией.
Опционщикам доступны и календарные спрэды с меньшим ГО и бОльшей рентабельностью.
Кому что ближе и комфортнее в трейдинге.
И еще такой вывод.
Пока волатильность высокая, как мы видим, цены на графиках долгосрочных опционов не падают.
Значит, на этом можно заработать.
Пусть текущий курс доллара 93000 ( берем мартовский фьючерс).
Тогда при волатильности в 20% через год он будет примерно 112000.
С119000 вполне подходит для хеджа.
Частичного или по дельта-нейтрали.
Или можно построить стратегию от покупки С119000 в диагональном колл-спрэде с периодической продажей недельных, месячных или квартальных коллов «вне денег» относительно текущих цен БА.
Возможные сценарии выбранных стратегий наглядно видны в опционном калькуляторе биржи с указанием размеров требуемого ГО.
Главная идея поста — зарабатывайте на прогнозах!
таки все и есть!
я верю тете Соне )))
Отлично!
Через 7 дней продали бы еще один колл и дело в шляпе!
Пошел фандинг в вашу сторону — откупили опцион.
И так 52 раза, или 52 недельки.
А если включить голову — можно фандинг прикрыть премиями в 4000-5000 и не париться)))
Тэта наш друг и союзник, если есть вопросы.
если пробьем, там и встретим.
если у нас хедж или спрэд, а не спекулятивная угадайка.
опционный калькулятор Мосбиржи
www.moex.com/msn/ru-options-calc
календарные фьючерсные спрэды ( «спрэды на фьючерсы» в квике)
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx
естественно.
варианты хеджирования:
— фьючерсами
— опционами
— кросс-фьючерсами ( +доллар/- евро или юань)
— наличной валютой
все есть в Сети и на смартлабе.
через поиск на Яндексе или на СЛ
оптимальный хедж выбирается индивидуально.
самый простой вариант на долгосрок — «вечные» фьючи на доллар, евро, юань, золото…
PS — можете добавить пост в Избранное.
сам так всегда делаю, если есть полезная инфа)
Логика опционной торговли — С.Силантьев
а вы в стакан смотрите?
там бид по 1950/офер 2950.
это ММ пришел.
поднялись на новый уровень.
это хедж по волатильности.
тут продали по 20, на декабрь купили по 17 или март по 15.
НЕлинейность рулит!
кто-то начал тонкую игру.
В опционах прежде всего смотрим на волатильность.
Это основной критерий.
Остальные греки уже важны для выбора оптимального страйка.
Но, вероятно, есть и другие подходы.
Это же Вселенная НЕлинейности, тут линейные закономерности не всегда работают.
вот IV — подразумеваемая волатильность и есть ключ к успеху.
на ее разнице и чеканим постоянно луидоры помаленьку.
сегодня экспирация неделек по доллару.
поэтому обычные качели.
возможно, к закрытию на 92000...93000 подтянут.
или уже после любого закрытия вернутся на этот уровень.
20 это 20% годовых по волатильности.
цена опциона 2500 рублей.
оба показателя отличны!
отличны от другой волатильности и премий.
поэтому возможен арбитраж, что мы и видим на рынке.
если крупняк это я, спасибо за комплимент ).
все есть, если ставить заявки и внимательно смотреть.
кроме декабря, если уж не нравится, есть еще март, июнь, сентябрь.
вот коллега пишет.
smart-lab.ru/blog/991966.php
спросите у него.
я в программировании — увы!- круглый ноль. (((
мозги может и есть, а навыков нет.
по практике на разнице в 3...10% по IV уже можно что-то заработать.
вот и весь алгоритм.
на NG разница уже в 10...20%, там все проще, но отчасти рискованнее.
хотя на недельках, мое мнение, риски минимальные на любых спрэдах.
так спросите у смартлаба!
задайте свой конкретный вопрос в ВОПРОСАХ.
кто-то ответит, проверено.
на графиках — настройте его с самого начала жизни интересующего контракта/страйка.
в квике все есть.
история и покажет мин/макс/среднюю.
визуально все видно.
еще вариант — см. улыбка волатильности в опционном калькуляторе биржи.
хотя и в квике то же самое есть.
я лично продаю ( без покрытия).
это «колесо».
если объем большой, то повыше страйк покупаю.
это обычные пут-спрэды.
что вам ближе, понятнее и комфортнее, то и торгуйте.
Удачи!
на Сбере нормальные опционы с ММ на премиальных опционах.
почитайте опционный блог, там Петр Моргунов про них пишет.
СБЕР в ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах ( ВТБ и другие брокеры)
надо увеличить картинку во весь экран.
именно в ПСБ премиальных нет.
Не везет опционике, но пусть хоть у форексников мозг в НЕлинейности вскипит!
это просто модератор чудит.
и не впервой.
так что я уже привык.
ничего не понял, честно!
но шизо звучит как сизо )))
мне ничего не надо, все нормально, все есть.