MS, 

Итак, пусть знаки приращений распределены биномиально с p=1/2, размеры приращений — константа.

«О! Мы взяли биноминальное распределение, но распределяем знаки, и получили равномерное дискретное распределение — конечное число значений с равными вероятностями — дискретный белый шум/подкидывание монеты»

Алгоритм упаковки: записываем длины серий положительных и отрицательных последовательных приращений. 

«О! мы забыли что, при сжатии в архив добавляется информация для восстановления»
Так если Вашу последовательность сжимать по Вашему алгоритму, то:
1. на признак серия/не серия выделяется 1 бит,  то коэффициент сжатия = 1/(1+доля несерийных значений) — всегда меньше 1
2. на признак серия/не серия 2 бита — чтобы коэффициент сжатия был не меньше 1, кол-во несерийных значений должно быть меньше 1/3 от всей последовательности, при условии что все серии будут равны по длине четырём, иначе, что никак не соответствует равномерному дискретному распределению.
3. дальше только хуже.

Если p > 1/2, то это матожидание ещё возрастает.

Ну при p=1 это же тоже случайный процесс по Вашему ;)

«О! Мы пукнули мозгом! Так красиво и высокомерно пошутили!»

Маркин Павел, пока не буду этого делать. А продолжу теоретически.
Итак, пусть знаки приращений распределены биномиально с p=1/2, размеры приращений — константа.
Алгоритм упаковки: записываем длины серий положительных и отрицательных последовательных приращений. 
Пусть n — количество приращений. Тогда с вероятностью 1-2^(-n) упакованное слово будет короче исходного. Матожидание же коэффициента сжатия — e.
Если p > 1/2, то это матожидание ещё возрастает.

«О! Мы взяли какой-то алгоритм сжатия, какие-то данные и всегда получаем коэффициент сжатия >1. Данные неслучайны! По Колмогорову!»

Чувак, ты гений!
Я прям охренел от такого нестандартного подхода!
прикольно получилось

причем я думаю, реально вывод относительно EURUSD получился в точку!

Маркин Павел, не совсем. Вероятность любой конкретной последовательности орлов и решек при равновероятном бросании монетки конечно равны, но, например, вероятности выпадения 125 орлов и 250 орлов отличаются на космические величины. А были бы последовательности, все бы решалось быстро. Все ДСЧ строятся по принципу близости спектральной функции к константе. Если среди последовательностей нашлась бы последовательность с сильным отличием спектральной функции от константы, то можно было бы сделать однозначный вывод, что она получена не с помощью ДСЧ.

Маркин Павел, похоронил одним постом)

У брокеров ведётся статистика по использованию/не использованию ТА ???

Они по каждой сделке/операции регистрируют ТА/не ТА ???

Интересно как ???

Неужели в терминал автоматически отправляет такую информацию???
А заодно:  сделка в трезвом/нетрезвом состоянии, сделка по ТС или с нарушением. Клавишей ошибся. Или просто случайно увидел Лоха, который раздаёт деньги и ты у него забираешь.

НЕТ. Такой статистики и данных у Брокеров НЕТ!!!

И информацию для вышеописанных статистических выкладок ты от них получить не мог!!!

Следовательно есть три варианта по «ЭФФЕКТИВНОСТИ ТА»:
1. Брокеры тебе солгали, а ты не провёл верификацию поступающих «эмпирических» данных и сделал ВЫВОДЫ на основе ложной информации.

2. Ты провёл опрос успешных трейдеров из «узкого» HFT/скальперского сегмента - соответственно выборка для анализа не репрезентативна и ВЫВОДЫ ни о чём.

3. Данную статистику ты «изобрёл» САМ «чисто гипотетически»  - Если так — то без комментариев.

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС — это не соответствие — вложен огромный объём труда и времени в Книгу, а по факту поверхностный и однобокий анализ общеизвестных данных без синтеза нового и уникального знания.

Маркин Павел, хы-хы, о чём и речь.

Да, должна быть скидка за оборот и тем более за лимитные заявки, предоставляющие ликвидность. Какая разница то нерез/рез, это все хитрость какая то. Делайте скидку равную для всех...

Думаю, Тимофею Валерьевичу стоит взять назад в горло вот эти свои слова:

пост демонстрирует просто вопиющее непонимание толпы того, как устроен трейдинговый бизнес

 

Тимофей Мартынов, Мнение Феникса https://www.facebook.com/alexandre.zhavoronkov/posts/1272323989498403

Счастливый Конец, Вот код с произвольным тейком и профитом:

input double StopSize;
input double ProfitSize;

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1) ) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1) ) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1)
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,Bid+StopSize,Bid-ProfitSize);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1)
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,Ask-StopSize,Ask+ProfitSize);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут
/*  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
*/  
  }   

Можете пробовать как угодно, только в любом случае будет минус, потому что вход случаен. Спред, комиссия, большое кол-во сделок. Самый лучший способ покормить брокера.

Супер!!! 
А LUA на 30-м ;-))

Маркин Павел, не будет: сегодня ноябрьские путы свои цели роста выполнили, теперь им дорога вниз.

только вот уровень 110 никак пробить не может, пошел на пятый заход.

чуть позже.

Владимир Спицын, я минус вкатил никулину за коммент. и в личку написал что он неправ.

Маркин Павел, учись признавать собственные ошибки, может и денег заработаешь тогда)

Собака лает — караван идёт.
Растёт бумага.

Юрий Никулин (Uni-met), Вы как и обычный тролль на просьбу предъявить, заявляемый Вами более простой и понятный метод чем «пересечение средней» (то есть по объему информации он должен быть меньше и по восприятию проще чем «что такое средняя»)уходите от прямого ответа. 

Видео уже по объёму информации и длительности восприятия сложнее чем маленькая картинка. — т.е. Вы уже солгали в своём комментарии о простоте.