Существует ли ТА. Викторина расставит все точки над и.

Speculator2016, Жжошь!

TT, жжу

vlad1024, совершенно несложно имитировать ценовую линию, это ничего не доказывает, совсем другой вопрос, что на реальном графике у тебя в каждой точке страсти человеческие и деньги, и каждая точка деньгами/страстями подкормлена, а на пустышках ничего. Это как удивляться тому, что с полотна Айвазовского на тебя не летят брызги, а значит и моря нет вовсе.

vlad1024, ответ то правильный будет?:-) я за 8 если че, хотя в та не верю:-)

AlexVestor, Я голосовал за 8, но он почему-то стал 5.

TT, все течет, все изменяет… © трахтенберг:-)

vlad1024, ты не спрашиваешь, как зарабатывать и куда вставать, ты спрашиваешь, что реальное, а что нет, как будто этот ответ может опровергнуть ТА. Эка невидаль, детерминированный хаос и энтропия реального рынка схожа с самопальным графиком от генератора. Схожи и что?

vlad1024, я похож на психопата? Ты даёшь пустые безфреймовые, безтикерные, без дополнительных фреймов и фильтров пустышки и хочешь, чтоб я уровни там строил? На реальном рынке детерминизм процесса, предопределяемого входными параметрами, которые невозможно предсказать, но можно методом огрубления и фильтрации упростить до паттернов, сложный нелинейный процесс кагбэ линеаризируется через теханализ. Отсюда плящущая от детермизма та самая всеми признаваемя сила/персистентность трендов и та самая скорость контртрендов при бифуркации, ну и прочие окормляющие процессы. А твои случайные числа — это только отдалённо похожий слепок без контекста, имитирующий реальный график, похожий местами на него, а по сути броуновское траханье частиц в заданных сверху и снизу линиях. И этот пост называется «Существует ли ТА»?

vlad1024, да брось, ты становишься на один уровень с Мартыновым, нельзя выдёргивать шестерёнку из механизма и биться об неё рогами, технарь работает с картиной мира, а не с пикселем (хотя и с ним тоже). Нельзя выдавать рыночный детерминированный хаос с внутренней сущностью нелинейных процессов за генератор случайного числа. Это подмена сути и полная ересь.

vlad1024, от без сарказма нельзя. Не волшебным образом, а самым естественным, потому что так мир устроен.

vlad1024, вот
ровно об этом я и писал в книге:)
но гуманитарии не способны отказаться от своей религии

Тимофей Мартынов, Всю жизнь считал, что теханализ — религия технарей.

TT, по книге же видно, что человек полон противоречий, у него технарь равно домохозяйка равно гуманитарий. Такая вот логика.

vlad1024, ты дай старший таймфрейм-то, свечной график с объёмами, неужели кто-то торгует по линейному графику

Зарабатывающий трейдер, +100500. Я тоже писал Тимофею, что ТА — это помимо цены ещё и объём. Но броню не пробить.

vlad1024, прикол в том, что 90% людей будут торговать случайность и так никогда этого и не осознают. Даже после того, как прочтут мою книгу, где я им последовательно это объясню

(это не значит, что я утверждаю, что все рынки 100% времени случайны, конечно нет)

Тимофей Мартынов, больше, чем 90%, гораздо больше, а если считать по деньгам — фонды там и т.д. то я сам точно не знаю, но очень вдруг стало интересно. Хотя посчитать случайно ли ты торгуешь или нет довольно просто — я об этом писал: http://smart-lab.ru/blog/251938.php. Хотя пока народ по рандому торгует в плюс им пох )

vlad1024, перечитайте сообщения Решпекта ещё раз. Конечно, если хотите понять.  Или залейте в свой бензобак воду (она как и бензин — жидкость), и потом утверждайте, что двигателя внутреннего сгорания не существует. Ибо он на воде не поехал. Есть поговорка — говно на входе, говно на выходе. Если я понавставляю случайных чисел в отчёт о прибылях и убытках,  значит, что ФА тоже не существует?

vlad1024, №4 больше похож на реальный. На долгом интервале 4 точки по линии тренда. Правильно или нет? Да, ТА существует.

vlad1024, пока я один обосновал свой ответ. На основе чего тогда строится голосование и зачем оно такое нужно? На простой угадайке что-ли?

vlad1024, у 4-го и по верху канала много точек на линии тренда. Так-что, 4- верняк. И чья-то лень тут не при чём.

vlad1024, плиз, ответ для меня в студию сегодня. Мой ответ верен или нет? :)
Можно же и в личку?

graviton, мы  вот, вроде из разных «школ», а оtветы у нас совпали)))
Не удивлюсь, если правильного ответа вообще  не существует.

Тем не менее, я бы, например, смог заработать на всех 8-ми графиках. И даже на графике температуры воздуха из моего видео. Вот где грааль.

www.spebe.ru, а хде Ваш обоснованный ответ в комментах? :)) 

vlad1024, а Вы сами бы нашли график случайного блуждания? например какой из них? и какова вероятность возникновения каждого из этих графиков?:

Маркин Павел, вероятности каждого из этих графиков равны )

Versum, правильно, как и графиков Автора.

Versum, есть фундаментальное различие. Вероятность реализации каждого из графиков случайным блужданием и вероятность что график реализован случайным блужданием — совершенно разные вещи.

Маркин Павел, дак надо просто глянуть соблюдается ли нормальное распредление. В случайном блуждании соблюдается, на рынке нет. Автор же топика предлагает проделать эту операцию на глаз. 

0KDQuNC90LDRgg==, не попали — незачет

0KDQuNC90LDRgg==, ну логика автора понятна: графический анализ из книг по ТА тоже все предлагает делать «на глаз». Это индикаторы «на глаз» не построишь. Вот если б автор цифры дал, а не графики, я бы поучаствовал в опросе. А так только воздержался.

А. Г., а какая разница — вероятность истинности каждого из графиков 1/(2^250), вопрос только в том был ли он в прошлом или ещё возникнет.
диагональная линия тоже является одним из вариантов случайного блуждания, абсолютно с той же вероятностью как и представленные графики.

Маркин Павел, не совсем. Вероятность любой конкретной последовательности орлов и решек при равновероятном бросании монетки конечно равны, но, например, вероятности выпадения 125 орлов и 250 орлов отличаются на космические величины. А были бы последовательности, все бы решалось быстро. Все ДСЧ строятся по принципу близости спектральной функции к константе. Если среди последовательностей нашлась бы последовательность с сильным отличием спектральной функции от константы, то можно было бы сделать однозначный вывод, что она получена не с помощью ДСЧ.

А. Г., т.е. из всех возможных равновероятностных вариантов последовательностей (2^n) от (0000....0000) до (1111....1111), грубо говоря, мы часть относим к полученным с помощью ДСЧ а часть нет??
Разве количество выпадений орла в прошлом, при случайном блуждании влияет на выпадение орла в будущем?

Маркин Павел, формально не влияет, но мы же разумные люди и должны отдавать себе отчет насколько было маловероятно выпадение 250 орлов в прошлом. И на каком основании мы считаем, что столь малая вероятность реализовалась?

А. Г., можно ли предположить, что чем менее вероятна последовательность по суммарному результату (чем дальше она от нуля), то тем больше она имеет направленное движение и не относится к случайному блужданию?

Маркин Павел, если брать срез на конечную точку, то все так. Но если брать историю, то постоянное нахождение около нуля тоже свидетельствует о том, что, вероятнее всего, у нас не независимое бросание монетки.

А. Г., Спасибо за познавательные ответы.

vlad1024, я так понимаю все 9 графиков настоящие

vlad1024, хитрый какой )))

vlad1024, тады да, фиг поймешь.

vlad1024, могу предположить, что 8 получены случайной выборкой с возвращением множества исходных приращений с последующим центрированием до выборочного среднего исходной последовательности. Эх, дали бы последовательности, задача бы решалась на «раз-два» :).

vlad1024, необходимо указать таймфрейм — и я вам легко отличу настоящий график, если он берется тоже случайным образом а не выискивается кривоватый кусок.

vlad1024, а к чему такое масштабирование мелкое? взяли неделю, покажите 100 свечей. на хрен высыпать эту минутную перхоть на бумагу?))
в  этом и заключается подмена — вы делаете специальные приемы, чтобы график реальный был похож на случайный, причем визуально  реально делаете из него не график, а сыпь. а проверка в другом — чтобы отличить  реальный нетронутый от случайного похожего.

vlad1024, ну ты же даешь на визуальную оценку. задачка для золушки:  из какой банки я рассыпал yf gjk rhege&

smart-lab.ru/blog/369568.php

Reshpekt Fund Russia, зачем нам ногастая ?
мы чё — в ноги тыкаем ?

идеальная партнёрша должна быть ростом в 1м и с плоской макушкой
ну вы поняли

vlad1024, если, есть формула, то есть закономерные значения и прогноз в рамках теории. О каких ГСЧ Вы говорите? И что за ГСЧ Вы выложили?

vlad1024, ну я и говорю, что есть теория, положения которой, на практике не применимы. В реальности то, что нужно взламывают и вопрос лишь в целесообразности и стоимости информации.

На бирже как раз и нужны практические инструменты, от теории толку мало.

vlad1024, бред, в большинстве случаев гсч псевдослучаен, помню в свое время было дохрена и больше эксплоитов, которые ломали сайты на php, которые были на cms, где хэши генерировались с использованием этих типа случайных чисел. В сишке по моему, эти случайные числа при каждом новом запуске программы одинаковые. Поэтому например в квике когда по моему ключ шифруют, то не генерируют случайную последовательность, а заставляют человека на кнопки жать и на базе этих нажатий вычисляют хэш.

Лосс, 100%, у меня в квике так и есть)

vlad1024, Просто странно, что все — растущие. 

vlad1024, Как это «остаточный тренд»? Приращение 0-2500 всегда положительно? Почему на этом нельзя заработать? Лонг на всю котлету!

vlad1024, А можно подробнее про «я старался сделать по честному поэтому попался растущий период»? Вроде от стараний результат зависеть не должен?

vlad1024, Создается впечатление, что манипуляции привели к неслучайному ряду. Слишком уж просматривается тренд во всех случаях. При этом отклонения, возможно, случайные.

vlad1024, некоторые графики имеют подозрительно похожие участки, Вы точно не перехимичили с алгоритмом? :)

Тимофей Мартынов, тимофей ты так и не понимаешь, о чем тебе говорят «критики». многие люди торгуют фантазируя, но график реальной цены совершенно отличается от сгенерированного случайного графика. это невозможно не понимать.

на комоне николай старченко проводил такой же тест. случайным образом взятый из реального графика отрезок всегда идентифицируется опытным трейдером как реальный график.

Тимофей Мартынов, ты так ничего и не понял. И хватаешься за любую соломинку от созвучных с тобой глашатаев. Знаешь какая главная проблема молодых амбициозных аспирантов? Они жаждут совершить революцию в науке. Но при этом не имеют необходимой базы. Поэтому начинают с отрицания уже созданного. Они представляются себе революционерами, а со стороны выглядят просто наивными детьми. Я не знаю, как тебе это лучше объяснить, скажу так. Ты поставил себя на один уровень со смартлабовцем sortarray sortarray, «низложившим» экономиста Кейнса и в упор этого не видишь. Положения старых теорий безусловно нуждаются в перетряске, но не так наивно и «в лоб», как с этим графиком случайных блужданий. Хороший пример — Паниковский, пытавшийся с кондачка «расколоть» Корейко. Сначала в образе слепого, а потом украв гири.

Тимофей Мартынов, ничего подобного.
Автор сказал, что один настоящий, если не пошутил. :)

graviton, я думаю, что если там есть 1 неслучайный, то угадать его можно только случайно

Тимофей Мартынов, ошибаетесь. Мной приведено обоснование и сами графики — смотрите выше. Случайно угадывают те, кто просто голосуют — без обоснования. По большому счёту, движение цен на рынке носит и случайный характер, и неслучайный. Неправы и те, кто говорят только о случайном характере, и те, кто говорят только о неслучайном.

graviton, движения цены можно считать случайными лишь ввиду невозможности проанализировать все факторы и воздействия участников рынка. иначе они вовсе не случайные.

Дар Ветер, забавно. Ваше утверждение бесполезно из-за его недосказанности и противоречивости. Недосказанность в том, что Вы недосказали слово ВСЕХ участников рынка. Само собой, что Вы можете поправиться и сказать, что это и имели ввиду. Если Вы это и имели ввиду, то сами понимаете, что невозможно проанализировать действия ВСЕХ участников рынка и их мотивы. Одному треугольник померещился и он купил, а у другого просто плохое настроение было, и он продал. Из всего вышеперечисленного мной, Ваше предложение про ИНАЧЕ не имеет никакого смысла. ИНАЧЕ просто быть не может. ФАКТ в том, что на движение цен во времени накладываются и случайные события и неслучайные. В этом ИСТИНА. :) Само же движение цен тоже носит случайно-закономерный характер. :))) 

graviton, вообще-то с точки зрения современной физики во Вселенной нет ничего случайного — есть просто невозможность учесть все факторы и расположение частиц. Если бы такая возможность была, как и вычислительная мощность, можно было бы предсказывать самое детальное будущее до мельчайших деталей.

Дар Ветер, интересно, где Вы нашли такую «точку зрения» «современной физики»? :)

graviton, речь о том, что при детерменированном хаосе (рынок) процесс задан входными параметрами, это кажущаяся случайность, т.к. непредсказуемо, не связать причину и следствие. Если бы некий Инженер Вселенной смог бы на Главном Калькуляторе физически обсчитать происходящее, то бишь формализовать причинно-следственные связи, то он бы сразу свёл энтропию к нулю.

Reshpekt Fund Russia, именно, не забываем, что хаос — это порядок более высокого уровня

Reshpekt Fund Russia, гуманитарии всегда оперируют малопонятными для большинства людей фразами, типа: детерменированным хаосом, энтропией и.т.д. Вы, по моему предположению, «гуманитарий-фантаст». :) Мне с Вами спорить бесполезно. Могу только ответить Вам, что Ваши если бы, да кабы — это просто смешной аргумент.
Разница между мной и Вами в том, что Вы не рискнули ответить на викторину автора блога, а я рискнул и ответил. Вы просто завели «свою пластинку» про «если бы, да кабы», «да тут неправильно вопрос поставлен» и.т.д.

graviton, вообще не понял, что за хамско-пренебрежительный наезд? Да, и понимать не хочу.

Reshpekt Fund Russia, о как. Прошу прощения, раз так восприняли, либо действительно, имело место хамство. Старался выражаться образно и употреблял кавычки. 

Дар Ветер, прям мой текст из переписки на прошлой неделе

«С одной стороны, все во вселенной взаимосвязано, и был бы у нас супер компьютер, рассчитывающий взаимодействие всех частиц вселенной друг с другом и с всевозможными полями, а к нему еще и компенсатор Гейзенберга, мы бы знали все, что было и все, что будет.»

Тимофей Мартынов, в точку!!!

vlad1024, так ты слона не продашь!
Хех, познавательная игра в наперстки.

vlad1024, по Вашему блогу делал свой блог:
smart-lab.ru/blog/369578.php
Если интересно, то посмотрите мой последний комментарий
к своему же блогу: smart-lab.ru/blog/369578.php#comment6613714 
Будет интересно посмотреть Ваш ответ.
Когда будет ответ? :)

Zweroboi, хотя может и 6, но я на самом деле на глаз не могу определить, у меня телескоп, но он по фоткам спектрограммы не строит ;(

ivanovr, что за создатели рыночной цены? Инженеры Вселенной?

Reshpekt Fund Russia, те кто участвует в рыночном процессе с целью получения прибыли. Спекули и иже с ними.

evgen000, как ни странно реально можно, если просто стоять в сторону ненулевого матожидания. Ну или «прибыльную» систему найти, если перебрать с десяток параметров.

А. Г., а самое главное если иметь конечный срок для процесса

А. Г., добавьте туда комиссиионные и заработать уже будет нельзя

Тимофей Мартынов, ТАК СКА КАК ЖЕ ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ?

Тимофей Мартынов, как же зае@#ли лицемерные мрази, у которых несколько лет назад получалось зарабатывать и говорили как это круто — мы делаем деньги… а потом они перестали зарабатывать — и все — заработать нельзя. Все кто продолжают зарабатывать — дураки и делают это не по правилам.

Тимофей Мартынов, в первом из описанных мной случаев, комиссионные не влияют — у Вас максимум две сделки, во втором все зависит от стандартного отклонения отдельных приращений. Если они больше комиссионных, то точно найдете «прибыльную» систему, перебрав с десяток ее параметров. Но на кавычки обратите внимание. «Прибыльной» она будет только на тесте. В будущем ее средняя доходность нуль минус комиссионные.

Владимир Логинов, Очень трудно поверить, что это график температуры — поддержки, сопротивления, ложные пробои...

www.spebe.ru, здесь нет уровней.

Владимир Логинов, А я то уж обрадовался, что нашелся человек, понимающий, что такое уровни. Вы же сами написали про «скопление ордеров против тренда». Или Bы точно знаете, что на этом графике таких ордеров не было?)))

Prophetic, тоже этот момент ввел в ступор.  Тут случайностью и не пахнет похоже.

Prophetic, из 10 реализаций случайного блуждания со средним нуль  и дисперсией 1 с вероятностью 0.9 найдется то, которое даст «прибыль» больше корня из числа испытаний. Но это никакой ни «тренд».

А. Г., я с большим уважением отношусь к Вам и к тому, что Вы делаете для других трейдеров в части их просвещения в области алготрейдинга. Но все же в данном случае, Вы пытаетесь смотреть на эти графики лишь с точки зрения математического описания, применяя при этом не самые простые методики. Мой подход несколько отличается, и что касается конкретно данного примера, то я отталкиваюсь от известных (обозначенных картинками) входных параметров, пусть и без точных значений, плюс определение слова «тренд», как я его для себя определяю.
А именно: 
1. Нам дан четко определенный конечный интервал на котором построена статистика.
2. Судя по картинкам — интервалы на всех 9-ти картинках идентичны
3. Тренд — это  последовательно повышающиеся/понижающиеся максимумы и минимумы в более коротких квантах выборки внутри оцениваемого диапазона.
4. В виду отсутствия четкого понимания размерности обозначенных движений + ведущийся стартовый отсчет о «нуля», а не от некоторой заданной величины, которую можно было бы представить как начальную цену, сместим начало отсчета на один-два пункта по горизонтали, чтобы избавиться от стартовой цены равной нулю. Это позволит нам посчитать относительное изменение значения (будем говорить «цены»).

Теперь, что мы имеем на выходе:
1. За счет принятого выше изменения начала отсчета, можно сказать, что во всех графиках начальная цена лежит в районе от 0,5 до 1 (допустим рублей), А конечная цена равна примерно 20-ти рублям. Для занижения моей оценки, стартовую цену будем считать равной 1 руб. Таким образом, на конец анализируемого периода мы видим положительное приращение цены аж в 2000% в относительном выражении.
2. На всех представленных графиках можно наблюдать последовательное повышение минимумов и максимумов, что согласно ранее введенному определению тренда говорит нам, что тренд растущий. Несколько выбиваются из легко-воспринимаемых картинок, графики 3 и 9, где очевидность ап-тренда проявляется чуть позже, чем на других графиках (т.е. ап-тренд начинается из боковика, причем на 9-м графике с ложным пробоем нижней границы)

В моем восприятии, совокупность этих двух выводов говорит о том, что внутри исследуемого верменнОго диапазона присутствует устойчивый ап-тренд.

Далее (если уж действительно пытаться оценить проделанную автором топика работу): Александр, Вам не показалось странным что при использовании вроде бы как «случайных блужданий», мы на ВСЕХ графиках, при стартовом значении «ноль», получили в качестве финального значения «20» (ну, чуть больше. не суть).
Я почти уверен, что если бы графиков изначально было представлено 10, а не 9, то и на десятом, мы получили бы такое же финальное значение.
Ну и о каких случайных процессах тут можно говорить?

Prophetic, график — это лишь рисунок для отражения числовых последовательностей. Поэтому свойства исходных последовательнотей превалируют над тем, что априори пытается увидеть человек на графике. Автор поста четко пояснил, что 8 из 9 графиков получены случайной выборкой приращений исходного графика (осталось уточнить — «с возвращением или без»). То, что у таким образом построенных последовательнойстей нет и не может быть реальных «трендов», это следует из способа построения. Поэтому то, что мы считаем трендами на графике таких последовательностей — это не более, чем наша иллюзия. Вот собственно, что я и имел ввиду.

А. Г., Если под «реальным трендом» Вы подразумеваете направление движения цены, вызванное действиями участников рынка, то «да», то что нарисовано на этих графиках не имеет никакого отношения к реальным трендам.
Но ведь изначально речь шла о целесообразности применения ТА, и вот тут я с уверенностью могу сказать, что ТА в данном случае применим ко всем 9-ти графикам, т.к. ни о какой случайности здесь речь уже давно не идет, и в основе всех графиков лежит реальное движение цены реального инструмента. А 9 одинаковых результатов четко говорят о выявленной закономерности.
Ну и само собой, я тренды в своих роботах не «на глаз» определяю, а математической моделью, с точными входными параметрами, просто используемая мной методика значительно проще Вашей, и легче поддается описанию доступным языком.
Вашу методику использования логарифмов приращений цены, для определения тренда, я попытался реализовать в виде индикатора, но результат мне не понравился (на мой вкус — плохо читаем визуально, и слишком «шумный», а там где удалось получить относительно вменяемый результат — мне показалось, что запаздывание слишком велико). Хотя, конечно же я мог что-то не так понять, при воспроизведении этой методики.