Избранное трейдера Ramil Shahattudinov
Показывает IQ акции.
Чем больше показатель IQ у акции, тем больше денег она позволяет в себя распихать))!
Кто торгует большие объемы — тому может пригодиться.
Полная библиотека индикаторов, фильтров и и сканеров для Thinkorswim в этом блоге http://bit.ly/2vKq4F8
#Thinkorswim filter for Watchlist #Показывает IQ акции #Thinkorswim https://RadchenkoVY.com/TOS def length = 14; # сколько дней учитывать при расчетах показателей input AvgVolume = {default "1", "0"}; input ATR = {default "1", "0"}; def iATR = Round((Average(high(period = "DAY"), length ) - Average(low(period = "DAY"), length )), 2); def iAvgVolume = Round(Average (volume(period = "DAY")[1], length), 1); plot IQ = round ((iAvgVolume/390*iATR/1000),0);
В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.
Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.
Часто при торговле на фондовом рынке у нас возникает вопрос: каким процентом от своего капитала рисковать в сделке? Обратите внимание, что данный вопрос отличается от следующего: какой размер позиции открывать в том или ином случае? Чтобы стало понятно, о чем идет речь, приведу следующий пример: вы можете открыть сделку на 200 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 5% или вы можете открыть сделку на 100 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 10%, в обоих случаях вы рискуете в сделке 10 тысячами рублей. Главное в данном случае, какой именно суммой вы рискуете в сделке, а не размер самой сделки как таковой. Так вот, каким же процентом от своего капитала рисковать в сделке? Интуитивно понятно, что если рисковать в одной сделке 50% капитала, то очень быстро можно потерять все деньги, а если рисковать всего 0.1%, то трудно рассчитывать на серьезную прибыль. Логично было бы предположить, что где-то между этими значениями и лежит некоторый оптимальный именно для вашей торговой стратегии процент.
-- fn044set.lua расчет стоимости фьючерсных контрактов в портфеле относительно депозита -- © smart-lab.ru/profile/xxm 08.10.2018 -- торговый счет (из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)») account = 'SPBFUT0003f' --положение окна с таблицей. Левый верхний угол в координаты left,top и размеры в width и height. xy = {} xy.left, xy.top, xy.width,xy.height = 0, 232, 722, nil --ширина столбцов таблицы t_width = {12, 6, 10, 8, 10, 10, 9, 7, 6, 11, 10, 11} -- месяц и год исполнения, 2 символа, https://www.moex.com/s205 MonthYear = "Z8" -- код базового актива, 2 символа -- если 4 символа, то переменная "MonthYear" не учитывается SecCodes={ {"MM"}, --контракт на индекс МосБиржи {"Si"}, --руб/доллар FORTS {"SR"}, --Sber FORTS {"LK"}, --контракт на Лукойл {"GZ"}, --контракт на Газпром {"BRX8"}, --контракт на нефть Брент, месяц и год - "X8" {"ED"}, --контракт на ED {"RN"}, --контракт на Роснефть {"GD"}, -- Gold } --Если xy.height == nil, то вычислить ее. --Для разных мониторов коэффициенты (17, 45 и 868 - подобраны эмпирически) будут разными. local height = xy.height or ((#SecCodes + 1)*17 + 45) if height > 868 then height = 868 end xy.height = height
Правила торговли. | ||||||||
1. Макс 3 сделки в день. | 30 п | |||||||
2. Я не торгую запасы, перед запасами я не в сделке. С 19-30 до 21-00 я не торгую. |
Речь о большом терминале QUIK для Windows.
Часто задаётся вопрос: вышла новая версия терминала QUIK, с полезным функционалом. Хотелось бы её попробовать, но при подключении к серверу брокера никаких обновлений не предлагается, когда брокер выложит у себя новую версию — совершенно не понятно. Как бы обновиться на новую версию?
На самом деле обновлять терминал достаточно просто. Надо лишь помнить следующее:
Точка входа осталась от базового скрипта, эксперимент только по выходу.
Результаты базового скрипта в первой строке
Входы в 10:00 исключены, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов
Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют. На этих годах применяем параметры которые получили в тестах
Settings={}
Settings.period = 500
Settings.Name = «xHV»
---------------------------------------------------------------------------------------
function FFF()
local CC={}
local LL={}
local VV={}
return function(ind, _p,_N)
local index = ind
local MAX = 0
local MAXV = 0
local MIN = 0
local RR = 0
local jj = 0
local kk = 0
if index == 1 then
VV={}
CC={}
LL={}
------------------
VV[index]=V(index)
CC[1]=0
return nil
end
------------------------------
VV[index]=V(index)
if index < (Size()-2) then return nil end
MAX = H(index)
MIN = L(index)
for i = 0, _p-1 do
MAX=math.max(MAX,H(index-i))
MIN=math.min(MIN,L(index-i))
end
----------------------------------------
for i = 1, _N do CC[i]=0 end
for i = 0, _p-1 do
jj=math.floor( (H(index-i)-MIN)/(MAX-MIN)*(_N-1))+1
kk=math.floor( (L(index-i)-MIN)/(MAX-MIN)*(_N-1))+1
for k=1,(jj-kk) do
CC[kk+k-1]=CC[kk+k-1]+V(index-i)/(jj-kk)
end
end
--------------------
MAXV = 0
for i = 1, _N do MAXV=math.max(MAXV,CC[i])end