Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по фракталу

29 мая 2018, 13:15
|
Таша

Следующий трейлинг, трейлинг по экстремумам
Пример трейлинга - https://youtu.be/-Pkg2DUIxfw

Фрактал… В ручной торговле мне он нравился, правда больше для ориентиров. К отображению в тслаб, до сих пор не могу привыкнуть и как то пока не применяю.
Но это думаю дело времени

Базовый скрипт (Тейк=Стоп) здесь
Стандартный трейлинг здесь
Трейлинг по ATR — здесь

Точка входа осталась от базового скрипта, эксперимент только по выходу.

Результаты базового скрипта в первой строке

Входы в 10:00 исключены, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов

Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют. На этих годах применяем параметры которые получили в тестах

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по фракталу

Финальные результаты, торговля одним контрактом РТС

Эквити тест 11-16

Как выглядит сделка на графике

Показатели17-18 с учетом комиссии 10 п, депозит 20 000

Эквити 17-18

спецраздел:
торговые роботы

4.4К | ★4

8 комментариев

Выходи за меня :), будем вместе творить :)

Friend

29 мая 2018, 13:26
Ответить

Всё это скорее в корзину… Вам ves2010 Уже вроде писал о миним. кол-ве. сделок! (300-1000-3000).
По мне так ставить деньги можно если Pf ~ 2 Средний П/У% >0.25 Колич. профитных сделок > 55% И эквити без сущ. просадок и затяжных плоских участков… И это очень кратко. Всё остальное в топку…

igor12

29 мая 2018, 13:44
Ответить

igor12, да ерунда это с количеством сделок 3000 полная. Там где они не нужны, наоборот их надо убирать. Количество сделок от 3000 — ерунда. А вот интервал должен быть больше конечно, начиная с 2005 года надо чтоб работало, иначе — подгон

Oleg Only Algo

29 мая 2018, 13:54
Ответить

С такой средней сделкой не будет работать конечно.Это реклама ТС Лаба как я понял?:)

Oleg Only Algo

29 мая 2018, 14:02
Ответить

Oleg Only Algo, какая средняя сделка по вашему оптимальна для ртс?
Согласна, на форвардах средняя сделка не очень.

Это эксперимент, было просто интересно посмотреть как скрипт покажет себя с трейлингами

Таша

29 мая 2018, 14:18
Ответить

Таша, отвечу за товарища. Проходная сделка = запас на слом системы ( ухудшение средней в 2 раза) + проскальзывание с запасом в зависимости от плотности стакана, технологии открытия/закрытия позы+комиссия*2. Для РТС проходной в 0,15% к примеру у меня. Ниже не смотрю, в норме 0,3%.

Friend