Блог им. Tasha

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Продолжаю эксперимент по различным трейлингам.
Трейлинг по ATR от Павла Целищева видео здесь

Базовый скрипт Тейк=Стоп здесь
Стандартный трейлинг здесь 


База почти финальные результаты базового скрипта где тейк=стопу, убрав выход в конце сессии 
Входы на первой свече исключены 
Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют 

Начало не очень впечатляющее, на начальных этапах не удалось получить устойчивых параметров на всей дистанции. Применение параметров на 2017 и 2018 оставляет желать лучшего.

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Начала с шорта,   на базовом скрипте он дался тяжелее, здесь вышло наооборот. 
Шаг за шагом показатели улучшались, но до показателей базового скрипта не дошли

Финал и (Лонг+Шорт)

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Сделка

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Эквити 2018г (форвард тест)

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR


Также для этого скрипта сделала  Стресс тест 

На котировках 2008 года (скачанные с финама) 
И на стресскотировках которые были на курсе

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR 

 



 






★8
18 комментариев
+1
а можете привести таблицу по годам отдельно с 2011 по 2017, интересует 2 прараметра: 1. % выиграно 2. Макс. просадка
если не секрет, конечно )
avatar
iAlexander
iAlexander, по годам

avatar
Таша
Таша, почему так существенно расходится выигрышь по годам отдельно и результат Тейк=Стоп?  
avatar
iAlexander
+1
iAlexander, это уже разные скрипты, по годам отдельно скрипт с выходм по трейлингу. Общее у них только точка входа
avatar
Таша
+2
все… расходимся… на картинке видны лимитники и стопы в 10.00 т.е идет торговля на открытии внутри гэпов
avatar
ves2010
ves2010, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов и также  не входит
avatar
Таша
+1
Таша, на картинке виден стоп… т.е по факту 
avatar
ves2010
ves2010, кубик стоплоса обозначен как StopShort, вышел по столлосу когда цена стала выше трейлинга
avatar
Таша
+2
Таша, ты кстати легко можешь протестить
в настройках скрипта задаешь время работы от 10.05 вместо 0.0
avatar
ves2010
ves2010, попробую, но это будет почти тоже самое что есть сейчас, ограничение на выход стоит не ранее 10:03, до этого времени с утра не закрываются сделки
avatar
Таша
+1
Таша, ты просто глянь свою картинку за 14.11.2014 там в 10.00 стоит лимитник

вообще бота в си еу или сбере написать раз в 10 проще чем ри
avatar
ves2010
ves2010, не знаю, что именно вы имеете ввиду под лимитником. В 10:00 со сделкой ничего не происходило, эта сделка закрылась по трейлингу в 10:40
avatar
Таша
ves2010, да это есть в планах, дальше перейду на си и сбер
avatar
Таша
ves2010, я беру 10:01
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, нельзя… у многих брокеров лимитники выставляются только через 10 мин после старта торгов… т.е в стаканх бездна и огромный спред
кстати помню на смартлабе был один трейдер он как раз в это время любил торговать… т.к. там был чистый ТА
avatar
ves2010
+1
ves2010, у нас на ликвидах можно. Посмотрите поминутные обороты. К тому же брокеры не очень-то любят торговать на свой счет. 
avatar
SergeyJu
+2
ves2010, все мои супер пробойные системы на этом сломались :)
avatar
Ilya

полезные записи за 24 часа

★11 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 1 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 226 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 163 Потерял -30% на Транснефти
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 226 Ситуация на текущий момент
+281 171 Кэша больше нет⚠️
+199 163 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 117 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 28 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+74 84 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

226к Ситуация на текущий момент
220к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
163к Потерял -30% на Транснефти
117к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
71к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
69к Увы, жду вторую мобилизацию
66к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.

теги блога Таша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн