Блог им. Tasha

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Продолжаю эксперимент по различным трейлингам.
Трейлинг по ATR от Павла Целищева видео здесь

Базовый скрипт Тейк=Стоп здесь
Стандартный трейлинг здесь 


База почти финальные результаты базового скрипта где тейк=стопу, убрав выход в конце сессии 
Входы на первой свече исключены 
Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют 

Начало не очень впечатляющее, на начальных этапах не удалось получить устойчивых параметров на всей дистанции. Применение параметров на 2017 и 2018 оставляет желать лучшего.

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Начала с шорта,   на базовом скрипте он дался тяжелее, здесь вышло наооборот. 
Шаг за шагом показатели улучшались, но до показателей базового скрипта не дошли

Финал и (Лонг+Шорт)

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Сделка

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Эквити 2018г (форвард тест)

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR


Также для этого скрипта сделала  Стресс тест 

На котировках 2008 года (скачанные с финама) 
И на стресскотировках которые были на курсе

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR 

 



 






★8
18 комментариев
+1
а можете привести таблицу по годам отдельно с 2011 по 2017, интересует 2 прараметра: 1. % выиграно 2. Макс. просадка
если не секрет, конечно )
avatar
iAlexander
iAlexander, по годам

avatar
Таша
Таша, почему так существенно расходится выигрышь по годам отдельно и результат Тейк=Стоп?  
avatar
iAlexander
+1
iAlexander, это уже разные скрипты, по годам отдельно скрипт с выходм по трейлингу. Общее у них только точка входа
avatar
Таша
+2
все… расходимся… на картинке видны лимитники и стопы в 10.00 т.е идет торговля на открытии внутри гэпов
avatar
ves2010
ves2010, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов и также  не входит
avatar
Таша
+1
Таша, на картинке виден стоп… т.е по факту 
avatar
ves2010
ves2010, кубик стоплоса обозначен как StopShort, вышел по столлосу когда цена стала выше трейлинга
avatar
Таша
+2
Таша, ты кстати легко можешь протестить
в настройках скрипта задаешь время работы от 10.05 вместо 0.0
avatar
ves2010
ves2010, попробую, но это будет почти тоже самое что есть сейчас, ограничение на выход стоит не ранее 10:03, до этого времени с утра не закрываются сделки
avatar
Таша
+1
Таша, ты просто глянь свою картинку за 14.11.2014 там в 10.00 стоит лимитник

вообще бота в си еу или сбере написать раз в 10 проще чем ри
avatar
ves2010
ves2010, не знаю, что именно вы имеете ввиду под лимитником. В 10:00 со сделкой ничего не происходило, эта сделка закрылась по трейлингу в 10:40
avatar
Таша
ves2010, да это есть в планах, дальше перейду на си и сбер
avatar
Таша
ves2010, я беру 10:01
avatar
SergeyJu
+1
SergeyJu, нельзя… у многих брокеров лимитники выставляются только через 10 мин после старта торгов… т.е в стаканх бездна и огромный спред
кстати помню на смартлабе был один трейдер он как раз в это время любил торговать… т.к. там был чистый ТА
avatar
ves2010
+1
ves2010, у нас на ликвидах можно. Посмотрите поминутные обороты. К тому же брокеры не очень-то любят торговать на свой счет. 
avatar
SergeyJu
+2
ves2010, все мои супер пробойные системы на этом сломались :)
avatar
Ilya

полезные записи за 24 часа

★10 252 Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
★6 0 Итоги недели 27.06.2024. Новости коротко. Курс доллара и нефть
★6 0 ​​ИнтерРАО - кубышка, как источник будущих дивидендов?
★5 43 ❗ IPO ВсеИнструменты.ру – хорошая мина при плохой игре
★5 105 как меня кинул Газпромбанк
★4 27 США и Европа ошиблись с запретом экспорта нефти и газа из России
★4 59 Ситуация на текущий момент
★4 6 🟥 "Магнит" - Пониженные Дивиденды. Стоит ли списывать со счетов?
★4 15 📈Инфляция растет, намекая на рост ставки. Но кого этим удивишь?
★4 12 ТОП-10 дивидендных акций на горизонте 12 месяцев с самыми большими выплатами⁠⁠
+377 252 Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
+265 59 Ситуация на текущий момент
+153 48 Почему я не буду покупать офз, а куплю наличный бакс
+150 105 как меня кинул Газпромбанк
+136 58 Смартлаб больше никому не нужен!
+130 43 ❗ IPO ВсеИнструменты.ру – хорошая мина при плохой игре
+110 4 Допки заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+107 140 Индекс МБ сегодня
+101 40 Азия. Четверг.
+81 16 Обзор компании "Все инструменты" на IPO

самые обсуждаемые сегодня

4к ИИ жрет электричество покруче криптоферм...
2к Инфляция ускорилась, самый сильный недельный рост цен в 2024 году.

теги блога Таша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн