Блог им. Tasha |Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Заключительная часть

В ходе эксперимента сделала 5 скриптов, идея одна, выходы разные. Базовый скрипт выход тейк=стоп и 4 скрипта по разным трейлингам 

История в профиле 

Загрузила все сделки в сервис статистики, комиссия на круг 10 руб, 1 контракт РТС. Котировки только 2018 г, примерно до 28 мая.  
Экспирация в марте: открытые сделки перед экспирацией закрываются, в день смены контракта котировки уже июньского контракта. 
Входы в 10:00 исключены, выходы на первых минутах торгов также исключены. 

Эквити

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Заключительная часть

По результатам лидирует стандартный трейлинг, шорты у него сработали лучше лонгов 

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Заключительная часть



( Читать дальше )

Блог им. Tasha |Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Итоги

Суть эксперимента.
К базовому скрипту, который разрабатывался  с выходом тейк равен стопу, заменила выход на выход по трейлингам. 
Базовый скрипт здесь
История в профиле здесь

Для трейлингов параметры входа остались такие же, как и для базового, менялся только выход и соответственно фильтры, т.к. набор сделок с измененными выходами менялся.  
Использовала 4 трейлинга, стандартный, по АТР, по фракталам, по параболе. В сокровищнице нашла еще одну интересную реализацию, но сил уже не хватило )) 
Сводные итоги эксперимента
RTS 1 контракт


Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Итоги
Для меня исследование получилось интересным, было очень любопытно, что получится в итоге. Также полезным было вообще проработать эту тему, вспомнить матчасть, изучить новую инфу.  



( Читать дальше )

Блог им. Tasha |Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по фракталу

Следующий трейлинг, трейлинг по экстремумам
Пример трейлинга - https://youtu.be/-Pkg2DUIxfw 

Фрактал… В ручной торговле мне он нравился, правда больше для ориентиров. К отображению в тслаб, до сих пор не могу привыкнуть и как то пока не применяю.  
Но это думаю дело времени

Базовый скрипт (Тейк=Стоп) здесь
Стандартный трейлинг здесь 
Трейлинг по ATR — здесь

Точка входа осталась от базового скрипта, эксперимент только по выходу.

Результаты базового скрипта в первой строке

Входы в 10:00 исключены, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов

Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют. На этих годах применяем параметры которые получили в тестах



( Читать дальше )

Блог им. Tasha |Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR

Продолжаю эксперимент по различным трейлингам.
Трейлинг по ATR от Павла Целищева видео здесь

Базовый скрипт Тейк=Стоп здесь
Стандартный трейлинг здесь 


База почти финальные результаты базового скрипта где тейк=стопу, убрав выход в конце сессии 
Входы на первой свече исключены 
Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют 

Начало не очень впечатляющее, на начальных этапах не удалось получить устойчивых параметров на всей дистанции. Применение параметров на 2017 и 2018 оставляет желать лучшего.

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по ATR



( Читать дальше )

Блог им. Tasha |Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Стандартный трейлинг

Провела небольшой эксперимент с применением различных трейлингов. Базовый скритп, где  тейк=стоп здесь

Первый трейлинг, стандартный из TsLab 

Показатели полученные для базы. Период с 20111-2016гг. Входы с базового скрипта, изменен выход

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Стандартный трейлинг

Финальные результаты базового скрипта, где тейк=стоп, убран выход в конце сессии. Входы на первой свече исключены 



( Читать дальше )

Блог им. Tasha |Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт

Закончила на днях новый скрипт.  За базовую идею взяла скрипт из домашнего задания, точку входа усилила через уточнения входа. 

Базовая идея: Входим в позицию лонг при появлении растущей свечи с тенью снизу более 50% ее диапазона. (для шорта зеркально)

Для шорта выход взяла маркер СВ Стандарт, для лонга   СВ Диапазон. Временные маркеры не прорабатывала,  не очень нравятся.
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт

После определения устойчивых параметров для всего диапазона отдельно по годам, получила следующие результаты 
Форвард на 2017м показывает пока не очень хорошие результаты по обоим направления
Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт



( Читать дальше )

Блог им. Tasha |Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Догоним импульс.

Следующий скрипт, изначальная идея  
Три подряд растущие свечи, открываем лонг на следующей.  

Условие слишком простое, у такой идеи практически нет параметров для оптимизации. 

Идея трансформировалась:
Закрытие прошлой свечи больше, закрытия N свечей назад, причем закрытие прошлой свечи и закрытие N свечей назад больше какого-то значения.  
Предполагаем, что на старшем таймфреме появился импульс 

Здесь уже появилось больше параметров: 

  • N свеча назад 
  • больше какого-то значения 
  • таймфрейм входа 

В таком виде столкнулась с такой ситуацией, что слишком много сделок.  

  1. Точка входа нуждается в доработке, нужны уточнения 
  2. В одной сжатой свече, происходит несколько входов 


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн