Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Заключительная часть

В ходе эксперимента сделала 5 скриптов, идея одна, выходы разные. Базовый скрипт выход тейк=стоп и 4 скрипта по разным трейлингам 

История в профиле 

Загрузила все сделки в сервис статистики, комиссия на круг 10 руб, 1 контракт РТС. Котировки только 2018 г, примерно до 28 мая.  
Экспирация в марте: открытые сделки перед экспирацией закрываются, в день смены контракта котировки уже июньского контракта. 
Входы в 10:00 исключены, выходы на первых минутах торгов также исключены. 

Эквити



По результатам лидирует стандартный трейлинг, шорты у него сработали лучше лонгов 

Сводные данные (скрин здесь)

Средняя сделка 123,43 руб, результаты не уходили в отрицательную зону абсолютная просадка 59,35 руб 

В конце января, в первой неделе февраля образовалась макспросадка 

Стандартный трейл и базовый скрипт во всех фазах рынка отработали положительно, остальные имеют отрицательные результаты в той или иной фазе 


Пару раз было, что все скрипты вошли одновременно 




Результаты когда скрипты входили одновременно также разные, смешанные, все сделки отрицательные, все сделки положительные 



Ссылка на просмотр тут
Ссылка будет активна какое время, кому интересно можете посмотреть