Блог им. Tasha

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Итоги

Суть эксперимента.
К базовому скрипту, который разрабатывался  с выходом тейк равен стопу, заменила выход на выход по трейлингам. 
Базовый скрипт здесь
История в профиле здесь

Для трейлингов параметры входа остались такие же, как и для базового, менялся только выход и соответственно фильтры, т.к. набор сделок с измененными выходами менялся.  
Использовала 4 трейлинга, стандартный, по АТР, по фракталам, по параболе. В сокровищнице нашла еще одну интересную реализацию, но сил уже не хватило )) 
Сводные итоги эксперимента
RTS 1 контракт


Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Итоги
Для меня исследование получилось интересным, было очень любопытно, что получится в итоге. Также полезным было вообще проработать эту тему, вспомнить матчасть, изучить новую инфу.  
Работу проводила по технологии базового скрипта. 
На каждом варианте были интересные результаты, но они не работали на всем периоде теста.  
Что в целом: лучшим трейлингом оказался стандартный трейл (кубик из тслаб) все остальные не превысили результаты базового скрипта на форвард тестах, макспросадка на всех трейлингах превышала макспросадку где тейк=стоп.
Потенциал исследования на этом не заканчивается, в ходе работы появлялись мысли, а что если сделать так, применить это и т.д.  
Но самым понятным и объективгым для меня, для новичка, все равно остается  тейк равен стопу. А мастодонты алготрейдинга думаю применят непременно свои технологии. 
P.S.: исследование теоретическое, тестов на реале в ближайшее время не планируются  

3.9К | ★3
8 комментариев
Нужно другие соотношения тейк стоп протестить от 1 до 20 )
avatar
Что за инструмент?
 Сколько стоит проскальзывание?
сколько сделок?
какая комиссия?
Больше смахивает на развод, статья есть, а конкретики вообще никакой.
avatar
Kvadr, читать умете?)) Написано же РТС 1 контракт, в таблице написано количество сделок, и средняя сделка больше 100 рублей, что говорит о том, что комиссия + проскальзывание будет явно меньше, чем ее величина)
Ждун, а где можно слепить нормального?
avatar
Ну что сказать. В целом выглядит солидно, убедительно. В пору садиться за кандидатскую. 
avatar
Ждун, интересно, ну и запустит она. Сделки у неё не частые. И как она поймёт что ерундой занималась?
avatar
В итоге, где сиськи?

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Джеймс Бонд разогнал платиноиды
В сегодняшнем посте попробуем ретроспективно оценить ралли на рынке платиноидов и выявить причины роста спроса на эти металлы за последние 5 лет...
Как рождается золото. Россыпи
Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются...
Фото
🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже
Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать...

теги блога Таша

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн