фрактал


(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. Саммари книги. Бенуа Мандельброт, Ричард Хадсон

(Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. Саммари книги. Бенуа Мандельброт, Ричард Хадсон

Полное саммари
(рус, англ) в pdf, mp3 на  t.me/kudaidem

Инвестидей. Новости бизнеса и технологий. Обзоры деловой  литературы и прессы. Подпишись, будь на волне изменений.

Из саммари книги вы узнаете:

  • В чем состоит несо­сто­я­тель­ность об­ще­при­ня­той финансовой теории;
  • Каковы пре­иму­ще­ства фрактальной модели поведения рынков;
  • Интересные факты об эволюции рынков и ин­стру­мен­тах их анализа.

Основные идеи

  • Рыночные риски гораздо более высокие, чем принято считать.
  • Основания современной финансовой теории неубе­ди­тель­ны.
  • Уязвимость мировой финансовой системы обусловлена недо­стат­ка­ми об­ще­при­ня­тых финансовых теорий.
  • Современные финансисты ошибочно пред­по­ла­га­ют, что цены в пределах “нормы” колеблются случайным образом.
  • Крупное движение рынка можно предугадать, если принять, что оно состоит из мелких движений за короткий интервал времени.
  • Реальная картина рынка может опираться только на фрактальную модель.
  • Рынок напоминает пузырь, который может лопнуть в любой момент.
  • Цены не меняются постепенно, природа всех рынков одинакова, а во­ла­тиль­ность более пред­ска­зу­е­ма, чем це­но­об­ра­зо­ва­ние.
  • В мире инвестиций не бывает абсолютной, базовой стоимости.
  • Все попытки вычислять за­ко­но­мер­но­сти в движениях рынка есть не более чем бесплодные фантазии.


( Читать дальше )

С циркулем наперевес на амбразуры рынка

Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?


За неимением циркуля, линейки и миллиметровой бумаги все построения будем выполнять с помощью ПЭВМ. Роль амбразуры рынка любезно возьмет на себя Сбербанк.

Таймфрейм неделя. Сделаем так, чтобы на экране было видно прошедшие 20 лет. Объемы, индикаторы и тому подобное не нужны — не было их у старины Ганна и нам не надо.

Первый значительный экстремум, за который цепляется глаз — 113.05

Попробуем примериться к нему нашим циркулем.

С циркулем наперевес на амбразуры рынка




С циркулем наперевес на амбразуры рынка

( Читать дальше )

И снова о статистике

И снова о статистике (много)

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?


Странные дела творятся на SL. Деление на 2 стало считаться математикой, а на 3, наверное, высшей. Единственное оживление – опционы, спасибо авторам.

Погуглил – информации теперь просто море, слово Фрактал стало расхожим. За пределами SL есть жизнь. И в кулуарах она есть, позволил себе роскошь потратить много времени – пару лет общался с полутора сотнями трейдеров, с кем-то по минимуму, с кем-то почти по максимуму и подолгу, перебрал, был наказан утечкой информации, вынужден замкнуться и гасить последствия.

Формальный результат – я оказался прав, считая, что для входа в тему не нужны специальные знания, нескольким трейдерам это оказалось по силам. Насколько осознанно они это сделали и как справятся с этими знаниями – это уже их проблемы. Ни у кого не должно быть иллюзий, что там все просто волшебно. Там большой труд, есть проблемы, проходятся тяжело, но проходятся, со временем все отшлифуется. Там интересно и необычно.



( Читать дальше )

Путешествие по множеству Мандельброта

Путешествие по множеству Мандельброта

Многие слышали, что рынок фрактален. Некоторые считают, что это не так. А некоторые знают, что он мультифрактален. А кто-то даже догадывается, что он мультифрактален как минимум...

Термин «fractal» (от лат. frāctus) ввёл в 1975 году Benoît Mandelbrot, хотя понятие, разумеется, существовало и до него. Путешествие по множеству Мандельброта я и реализовал с помощью длинной арифметики (под грандиозную музыку Jean-Michel Jarre):



( Читать дальше )

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт. Трейлинг по фракталу

Следующий трейлинг, трейлинг по экстремумам
Пример трейлинга - https://youtu.be/-Pkg2DUIxfw 

Фрактал… В ручной торговле мне он нравился, правда больше для ориентиров. К отображению в тслаб, до сих пор не могу привыкнуть и как то пока не применяю.  
Но это думаю дело времени

Базовый скрипт (Тейк=Стоп) здесь
Стандартный трейлинг здесь 
Трейлинг по ATR — здесь

Точка входа осталась от базового скрипта, эксперимент только по выходу.

Результаты базового скрипта в первой строке

Входы в 10:00 исключены, скрипт не выходит в первых минутах начала торгов

Форвард 2017 г, форвард 2018 г в тестах не участвуют. На этих годах применяем параметры которые получили в тестах



( Читать дальше )

Мои сделки

Нынче пятница. 
Думал я.

А пятница-то оказалась бракованная. Так что завтра еще повоюем.

Ждал брент на поддержке. И не один ждал. А там оказалась поддержка чуть выше.  Не срослось, не заметил. А и пёс с ним. Сработали по РИ.

Мои сделки
Мои сделки

( Читать дальше )

Данилин: АнтиИгроМаниЯ // Danilin: AntiGambling

Данилин: АнтиИгроМаниЯ // Danilin: AntiGambling

Против самообмана непонимания математики вероятностей
в минувшие годы мной созданы данные тезисы как смс-статья
и публикуются без абзацев про лотереи с малыми вероятностями
зато оставлены абзацы и расчёты наиболее высокой вероятности

Цель публикации: всеобщее понимание возможностей расчёта
всего что массово считается якобы недоступным

АнтиИгроМаниЯ

Цель настоящей статьи: повысить понимание читателями
математических закономерностей любых азартных игр.

Выигрыши в азартные игры не являются заработком из-за
деятельности не удовлетворяющей ничьих потребностей.

Не играйте против людей и лучше играйте против математики игр.

Обязательно расскажите родственникам об участии
в азартных играх с возможностью проигрышей и объясните
почему решили участвовать именно в выбранных азартных играх.

Ведите дневник и видя результаты рассчитывайте как надо
было бы участвовать чтоб выиграть особенно останавливаясь

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW