Доброй ночи, коллеги!

Сам то я вроде противник curve fitting.
С другой стороны, все, что делает алготрейдер в процессе поиска Грааля — есть чистый curve fitting (IMHO).

Спешу поделиться собственным успехом.
Уже 3 года как практикую подстройку ТС по предыдущим итогам ее работы.

Подробнее:

1. Гуры СЛ ищут идеальную ТС методом WFT (это к 100 грамм золота — сам я этот метод называю WTF))) ). В действительности все такие шевеления имеют единственной целью поиск стационарного индикатора, который кроет все остальные, как тузик — грелку.
2. Мои скромные вычисления способны убедительно показать, что Грааля идеального стационарного индикатора не существует.

Что остается нам, простым алготрейдерам?

Регулярно подстраивать параметры ТС (IMHO).

Теперь докладываю, коллеги — в этом вопросе я преуспел )))

Мои алго, так же, как в WFT, анализируют прошедший интервал, и оптимизируют параметры торгового алго по его итогам. Ну, т.е. меняют их.
На выходе я имею более стабильную систему, нежели стационарный индикатор, прошедший тест WFT (а такие есть?).

( Читать дальше )

Начну со слов: Выражаю свое мнение и свои выводы, того как читать график. Много писателей и трейдеров написали кучу умных книг. Много блогеров комментируют и делают обзоры. Я не блогер, а трейдер. Мне интересна обратная связь на мои очерки тех, кто читает и напишет мне свое мнение или возмущение. Знаю, что те кто меня прочитают — тоже трейдеры или хотят ими стать.

 Прежде чем продолжить, напомню мои выводы из 1 части статьи про внутридневной трейдинг:
1) Временная стратегия работы с активом — должна быть.
2) Опора в работе на текущий тренд (недельки и дневки)
3) Разметка лоев и хаев предыдущего дня — должна быть на графике.

  Прежде чем продолжить говорить о других параметрах для входа и выхода, опишу в каком контексте существует рынок или как я его воспринимаю:
А) Знания нужно постоянно обновлять. Сядешь отдохнуть — обязательно останешься в одном галстуке и без одежды.
Б) Рынком манипулируют «дядьки с толстыми кошельками», проводники их целей — маркетмейкеры. Маркетмейкеры получают задания от биржи и выполняют чужую волю в рамках заданного коридора цены в определенном периоде времени.

( Читать дальше )

В реальности, сегодняшнее падение мамбы началось не вверху, а внизу. 

Вот в этой точке:


По сути, падение не началось, а усилилось. В верхней точке движение началось только в лоховской системе координат — в рублях. Там это выглядит как разворот.

Фантиковые инвесторы увидели разворот. Золотые инвесторы увидели продолжение тренда. Разное измерение происходящего -> разные действия -> разные результаты.

Напоминаю, что долгосрочное снижение цены псевдороссийского фондового рынка является следствием долгосрочного снижения цены нефти в настоящих деньгах:



( Читать дальше )

Полководец Тимофей Мартынов решил пролить на нас всех, в эти выходные, золотой дождь, не тот, который получил Славик и Димон в одной из серий по неопытности, а самый настоящий — рублевый.

Наша цель — определить на что влияет пятничное решение ЦБ повысить ключевую ставку на 1%, с 7,5% до 8,5%.

Для того, чтобы прийти к этой цели, нам необходимо решить несколько задач:
1. Почему ставка была повышена и как прогнозировать это самое повышение;
2. Для чего Центральный Банк России повышает/понижает эту самую ставку.

Итак, погнали.

1. Почему ставка была повышена и как прогнозировать это самое повышение?
Для ответа на этот вопрос можно применить два логических метода: анализ ожиданий рынка и анализ первичных данных.

1.1. Анализ ожиданий рынка.
В качестве результирующей части, в рамках ожиданий рынка, можно выделить положение Кривой бескупонной доходности (КБД Московской биржи), а также ставку RUONIA. КБД показывает различные горизонты ожидания рынка, а RUONIA краткосрочные.
Для того, чтобы понять изменение ключевой ставки в рамках КБД достаточно посчитать дюрацию любой ОФЗ на день изменения ключевой ставки в прошлый раз (19 сентября 2022 года — 7,5%) и на дату ожидаемой изменении ставки (21 июля 2023 года — 8,5%).

( Читать дальше )

С определённой регулярностью и постоянством мне задают вопрос, что я думаю об акциях той или иной компании. Стоит ли её покупать, или возможно стоит её продать и купить, что-то другое. Очень многие популярные инвест-блогеры любят такие вопросы и готовы рассуждать почти по любому эмитенту. Но вся правда в том, что чтобы квалифицированно отвечать на вопросы по конкретной компании, а уж тем более давать рекомендации, необходимо очень глубоко разбираться в её бизнесе, структуре владения и обладать знаниями, как историческими так и текущим в части её основных финансовых и производственных показателей. Но держать в голове подобную информацию хотя бы о 10-ти эмитентах — это уже задача совсем не из простых. Такое возможно только в том случае, если вы в своей жизни только и занимаетесь тем, что каждый день исследуете компании, и тратите на это всё своё рабочее время и не только. Среди сток-пикеров есть прекрасные представители, такие как Баффет и Линч, которые для многих являются кумирами. Лет двенадцать — пятнадцать назад, я тоже очень хотел быть таким как они, и мне понадобилось примерно 5 лет, чтобы понять, что в моем случае это вряд ли достижимо.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Дискуссия навеяна smart-lab.ru/blog/923792.php#comment15897236

Уверен, на СЛ 99.9% резидентов (кроме меня, а нас всего около 1000 ))) ) знают, что такое тренд.

Но, обычно, либо приводят классическое определение Доу (нестрогое), либо объясняют на пальцах, либо дают расплывчатые определения.

Для работы же и формализации определение должно (желательно) быть четким.

В математике для этого присутствуют 2 метода — аналитический и синтетический.

Аналитический — это явное вычислительное определение.
Вариант — тренд — это угол наклона линиии регрессии (больше 0 — тренд, меньше 0 — контртренд, 0 — боковик).

Плюс — все четко и понятно.
Минус — большинство боковиков будет классифицировано как тренд.

Синтетический — желаемый набор аксиом (свойств).
Вариант — аксиома T3: если на каждом из двух пересекающихся интервалов тренд растущий, то на совокупном объединенном интервале он также растущий. Ну или если на двух интервалах растущий, а на их пересечении растущий/боковик/падающий (нужное подчеркнуть), то на объединенном интервале растущий.

( Читать дальше )

Мы уже активно выкладываем на нашем YouTube-канале записи выступлений с прошедшей конференции.

Смотрите и оставляйте свои комментарии под видео.

👉Максим Орловский и его инвест-идеи

( Читать дальше )

В роботе запрограммированы паттерны стратегии. Все сделки робота — это сделки по паттернам разворота или восстановления дневного тренда. Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением доминирующего тренда.

Дополнительное условие — не должно быть ранее открытых позиций робота или со времени открытия предыдущей позиции робота прошло время более интервала T-out, значение которого задается в настройках робота. Я обычно задаю 300 минут — примерный интервал цикла внутридневного тренда.

Таким образом, робот следит за изменением ситуации на рынке и сигнализирует о формировании соответствующего паттерна открытием позиции с заданными параметрами.

Задача трейдера — управление рисками корректировкой при необходимости стопов и целей робота и, в зависимости от ситуации, пополнение объемов позиции.

Пример.

 



( Читать дальше )

1. Предпосылки «мятежа»

Основные предпосылки мятежа — желание Минобороны взять ЧВК «Вагнер» под свой контроль или ликвидировать. Что было сделано для этого:

— Минобороны закрыло возможность набирать заключенных в ЧВК «Вагнер»
— Ограничило передачу боеприпасов
— Потребовало чтобы все члены ЧВК заключили контракты с Минобороны, то есть перешли в прямое подчинение Минобороны
— Добилось возбуждения уголовного дела против Пригожина

Кроме того, были конфликты между офицерами Минобороны и ЧВК «Вагнер» на фронте.

Попытки Пригожина найти поддержку у политиков не принесли успеха.

2. Капитуляция Пригожина как причина «мятежа»

Пригожин капитулировал не сегодня, а несколько недель назад, когда заявил что хочет вернуться в Африку и выводит свои отряды из зоны боевых действий.

3. Зачем понадобился «рейд на Москву»?

Сильный растущий тренд завершается кульминацией тренда: резким ростом объемов, крупными сделками, экстремальной ценой. Тренд противостояния между Минобороны и ЧВК «Вагнер» должен был получить свою кульминацию. Мы увидели кульминацию, идея отыграна.

( Читать дальше )

В последние пару месяцев к нам на борт в премиум подписку @mozgovikresearch присоединилось немало людей, поэтому считаю необходимым время от времени о нашей философии. 

Не все акции, которые растут — можно надёжно спрогнозировать.
Не всё, что можно надёжно спрогнозировать — растёт.
Любая хорошая компания может быть плохой идеей, если её акции дороги.
Любая плохая компания может стать хорошей идеей, если её акции слишком дешёвы.


1-я задача нашей аналитики — найти то, что выглядит хорошо и даст хороший результат.
2-я задача нашей аналитики — найти то, что выглядит опасно и может дать плохой результат.

Условно можем представить себе матрицу 3Х3 с прогнозируемостью и результатом.

Первые идеи надо брать в портфель, вторых — избегать.
Шортить мы не рекомендуем в принципе, так как любые шорты опасны, особенно во время бычьего рынка.
Когда мы попадаем со своим анализом в два этих квадрата, можно считать, что наш анализ дает блестящий результат.

Но так бывает далеко не всегда.

( Читать дальше )