Избранное трейдера Spooky Peter
Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Kalman Filter.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
1. История появления индикатора Kalman Filter.
2. Как проводятся расчеты индикатора Kalman Filter.
3. Какие сигналы может подавать индикатор Kalman?
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Kalman Filter.
4.1. Стратегия на пересечение индикатора Kalman и Vwma.
4.2. Стратегия на пересечении двух индикаторов Kalman.
4.3. Стратегия на пересечение индикатора Kalman и канала из двух индикаторов Ema.
5. Таблица общих результатов.
Индикатор Kalman Filter является продуктом развития и адаптации математической модели Калмана для технического анализа финансовых рынков.
Да, это снова я со своими итогами. Ну раз в год можно и потерпеть. Я уже пять лет в режиме полной открытости рассказываю о том, как я формирую свой собственный «мини-пенсионный фонд». Моя цель — накопить достаточное количество средств, которые могут покрывать типичные расходы нашей семьи на протяжении всей жизни. По моим расчетам, для этого достаточно иметь сумму, равную 300 среднемесячным расходам. Кстати, в следующей (заключительной) части годового отчета я расскажу, насколько я далеко от цели, и сколько еще осталось.
В первой части я рассказывал о своем портфеле российских акций, а эта часть — о моих валютных вложениях.
Две трети всего объема моего «мини-пенсионного фонда» — валюта. Правда, очень важный момент: большую долю занимают замороженные иностранные акции. Сами посмотрите, насколько это много:
Условно свои валютные вложения я делю на 3 кучки: американские акции, валютные облигации, акции остального мира (преимущественно китайские). Результаты буду описывать также с разбитием на эти три категории.
Сегодня:
Узнаем общее количество заявок
Функции getNumberOf и getItem
Как пройтись циклом по всем заявкам
Вывод активных заявок
Снять скриптом заявку
Снимаем все активные заявки скриптом
Снимаем только заявки, выставленные конкретным скриптом
В прошлый раз мы научились выставлять скриптом заявки в терминале, теперь можем поработать с ними.
Выставим скриптом 5 заявок на покупку и продажу от лучших цен BIDи OFFERстакана заявок с шагом в 0,01.
Напишем функцию, которая будет выдавать нам необходимые цены (лучшую цену спроса и предложения) со стакана:
И возвращать -1, если предложения или покупки в стакане не найдены (стакан закрыт, либо нет торгов).
Тогда основной алгоритм в main будет выглядеть:
В продолжение темы о графических инструментах в терминале Go Invest, здесь расскажем вам о группе Technicals. В неë входят такие знаменитые инструменты, как: Elliott Wave, Gann Fan, Gartley, Pitchfork, а также Speed Resistance Arc, Speed Resistance Line и Time Cycle. Остановимся подробно на каждом из них.
Elliott Wave — инструмент для построения волн Эллиотта на ценовом графике. Цены на рынке движутся, чередуясь между импульсными фазами и фазами коррекции, где-то активнее, где-то слабее. И главная мысль в волновой теории Ральфа Эллиотта в том, что это движение имеет определенный волновой цикл. Зная длину одной волны, можно предположить наиболее вероятную длину следующей. Так волновой анализ Эллиотта дает понимание о динамике трендов и помогает прогнозировать движение цен.
Накладываем инструмент, выбрав Elliott Wave, нажимаем мышкой на точку привязки и строим зигзагообразную линию, нажимая на точки импульсной волны и корректирующей, в соответствии с шаблонами волновой теории Эллиотта.
Первое, что притягивает взгляд к любому активу — это динамика. Вчера я заметил резкое увеличение волатильности в восходящем движении по сравнению со снижением.
Обращаю также внимание, что настоящий рост происходит с возросшими объемами, т.е. спрос на актив увеличивается и сейчас сопоставим всего с тремя днями 2023 года по объему. Т.е. это не разовое открытые / закрытие, а именно увеличение открытого интереса. Следом за началом роста сегодня произошел обратный пробой канала неопределенности, что указывает на завершение нисходящего цикла. Простыми словами далее можно говорить о росте.