На конференциях, которые недавно прошли в Воронеже и в Казани рассказывала, в том числе и  вот такой аспект дивидендного инвестирования.
 Россия мировой дивидендный лидер по итогам 2018 года 

По данным Bloomberg, по итогам 2018 г. дивдоходность российского рынка составляет порядка 8%.
Данные Национального рейтингового агентства свидетельствуют о выплате рекордных 3,13 трлн руб. Это в 1,5 раза выше, чем по итогам 2017 г.
Допустим, что мажоритарные акционеры получат две трети от этих 3,13 трлн. Но ведь на долю миноритариев достанется около 1 трлн рублей.
Законодательство в РФ таково, что если акционеры на собрании проголосовали за выплату дивидендов, то их получат все акционеры имеющие акции в дату закрытия реестра для получения дивидендов. И основные владельцы, и миноритарные акционеры, то есть мы с вами
И если мы пришли на российский фондовый рынок  за дивидендами, то, желательно за дивидендами, размер которых будет больше, чем банальный депозит. Это стало особенно актуально в связи с постоянным падением процентных ставок по банковским депозитам.

( Читать дальше )

Всем привет!
На прошлой неделе рынки притормозили. Народ стонет в шортах и надеется на кризис.
Прошли конференции Мосбиржи в Казани и Воронеже. Впереди только Кипр (28.11).
Продолжается смартлаб-конкурс гонка репортажей по ЛЧИ 2019.
Продолжается смартлаб-конкурс лучших комментариев к отчетам на форуме акций.

Рассылка как всегда сообщает вам топ-контент прошлой недели:

Топ-просмотров(12,5к): Осторожно! Это не пассивный доход +157, ★7
Топ-польза (★65): Как составить портфель по дивидендной стратегии? (+135, 16 ком.)
Топ-обсуждение (143 ком.): Как обеспечить детей до конца жизни (+276, ★39)
Топ-плюсов (+389) набрал мой пост Мир на грани коллапса. Что вангует Рэй Далио? (★7, 90ком)
Вот что значит грамотно составленный заголовок! Ахаха)
Кстати второе место по плюсам тоже мой пост: Небольшое эссе о текущем моменте и почему торговая война не сможет закончиться миром (+331, ★23)
Топово зашёл, залетел, заскочил пост "Дурачок кормил банк 10 лет" про то, сколько можно потерять на ипотеке:) 9000 просмотров и +308.

Ну и маленькая смартлаб просьба: указывайте нормальные имена вместо ников (можно вымышленные), ставьте свои фото на аватар и указывайте своих брокеров в профиле! Ну и конечно указывайте ссылки на свой телеграм канал в профиле!

А наш телеграм канал @smartlabnews набрал уже почти 9К подписчиков!

---------------------------------------------------------------------

Ну и наконец, главный вопрос, на кого подписаться на смартлабе?

Обратите внимание на следующие блоги:
1. На пенсию в 35  — про сбережения
2. Евгений Логунов — крутой алго-блог
3. Карлсон  — да просто интересный блог про опционы и трейдинг
4. bstone — серьезный контент про опционы
5. Алексей — фундаментальный разбор отчетов компаний
6. Владислав Никифоров — тоже отчеты, фунд.анализ
6. Халепа Евгений — глобальные макро события и их анализ
7. Жека Аксельрод — также зайдет всем любителям акций и ФА

Последние несколько дней активно обсуждались различные темы по опционам. Накину и я немного.

Было бы интересно узнать а какие собственно результаты можем давать опционная торговля. Не правда ли? Нашлись добрые люди и протестировали результаты применения различных опционных стратегий на истории. Результаты за 30 лет (1986 — 2016) на картинках ниже

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

( Читать дальше )

Так уж вышло, что пару дней назад я познакомился с терминалом QUICK и языком его скриптов — LUA

   Естественно, сразу возникла необходимость передать полный контроль над этим двумя сложнейшими приложениями чему-то более простому и понятному, например Матлабу, чтобы нажимая разноцветные кнопочки «Обыграть рынок» и «Что там опять у волатильности?» оставить конечному пользователю, то есть мне, только наслаждение от наблюдения за происходящим.


     Теоретически, для этого надо нанять менеджера COM из LUACOM.dll и дать ему в управление пару простых исполнителей — объектов LUA, чтобы высшее руководство МатЛаба могло эффективно распоряжаться ресурсами в иерархии 

 Руководство МатЛаб -> менеджер интерфейса  COM -> исполнитель  объект LUA 


       Но в силу каких-то неведомых причин (от сборки dll, до сборки MS Windows и даже предустановленного железа) сделать по теории управления с ходу не получилось, поэтому была использована альтернативная схема:

( Читать дальше )

Коллеги, вечер добрый!

Я люблю читать, но тем не менее книги Томаса Демарка для меня тяжелы. В его идеи приходится вчитываться и пробовать применить на практике, иначе ничего не поймешь. Сегодня снова принялся перечитывать его и у нас есть шанс опробовать последовательность Демарка на индексе S&P. Эта последовательность призвана указать пункты, где тренд потерял силу и рынок готов к развороту, и является весьма оригинальным индикатором перекупленности/перепроданности.

Вот его условия для продажи:

1) Начальная стади. Начальная стадия предполагает девять и более последовательных закрытий выше соответствующих закрытий 4-мя торговыми днями ранее.

2) Точка пересечения. Это условие требует, чтобы минимум любого дня после восьмого дня начальной стадии и далее, был ниже максимума торговой сессии тремя днями (или более) ранее.

( Читать дальше )

Всем привет народ) Давно хотел запилить обзорчик на текущий кубок Роббинса, да всё руки никак не доходили… Ну в целом я думаю, что обзорчик будет коротким, потому что мой главный посыл это «Я в а… уе». Нет, серьёзно, на фоне всеобщего нытья на смарт-лабе в последнее время о вреде и бесперспективности трейдинга я захожу на сайт кубка Роббинса и реально путаю берега от показанной участниками доходности.

Слежу за этим чемпионатом уже на протяжении наверное лет 5. Слежу систематически и вижу как люди бывает разгоняют свой депо, а так же вижу как они его потом и сливают в погоне за первым местом… И никогда ещё я не писал обзоров на этот кубок, но видите ли, этот год особенный походу...

Взглянем для начала на таблицы с участниками:

Ребята, обычно на кубке Роббинса происходит всё так, в любой номинации есть первое место которое показывает очень большую доходность (более 100%), затем на втором и третьем месте располагаются участники доходность которых обычно от 40 до 80%. Ну и на закуску обычно 4 и 5 места показывают плюсовую доходность в районе 20-40%. Это моё наблюдение в среднем за примерно 5 лет. Так вот, глядя на участников этого года так и просится крик «Да они там что е*нулись все???» Ощущение что в этом году зарегались самые лютые трейдеры, да ещё и год у всех удачный)))

( Читать дальше )

Для одной из алго-стратегий мне нужно исключить вход в позицию в день перед дивидендной отсечкой (с учетом Т+2).

Для этого мне нужно в Excel (вернее – в csv) составить простую табличку: тикер, дата покупки под дивотсечку, и (справочно) размер дивиденда (пригодится для бэк-тестирования других стратегий, основанных на дивидендах).

Казалось бы, что проще? – гугли «дивидендный календарь» и будет тебе счастье!  А-нет.

 

Обычно по дивидендным вопросам пользуюсь сайтом БКС.

https://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar

Все хорошо, но нет тикеров. С учетом того, что стратегия «алго» — это сразу огроменный минус.

Ладно, думаю, мы не гордые – тикеры подтянем по названию бумаги. Но снова облом-с  — названия бумаг далеко не всегда совпадают с квиковскими, да еще и склеены с обозначением периода. Вот кто мешал разделить это на разные столбцы? – ведь это разные сущности!

( Читать дальше )

В этом видео осветил такую тему как можно использовать технический инструмент ATR 

Не знаю зачем, но в этом году биржа стала переводить наиболее ликвидные корпоративные облигации в режим торгов Т+1. То есть, в режим, который похож на режим торгов ОФЗ: сделка сегодня, а поставка денег и бумаг на следующий торговый день.

В результате тикер торгов изменится с EQOB на TQCB, для программистов на QLUA это важно.

На сегодняшний день в режиме Т+1 торгуется 60 корпоративных облигаций. С 25 ноября этот список пополнят еще 196 ликвидных бумаг.





Пресс релиз на официальном сайте Московской биржи можно прочитать тут: https://www.moex.com/n25831/?nt=101

Ну и это… За плюсики старику — всем спасибо!!!

 Общепринято в торговле использовать либо лимитные заявки, либо рыночные. Последние зачастую служат пищей для алгоритмов прожжённых HFT-шников. Есть на этом ресурсе кто-то, кто уже написал или пытался написать алгоритм выхода из текущих позиций, с учётом актуальных волатильностей каждого из инструментов, спрэдов, последних сделок и плотностей стакана?