Последнее время на смарт-лабе снова набирает популярность тема опционов. Попробуем понять почему.

Вот тут давно описана моя система продажи путового месячного «края» и приведены ее тесты с 2008 по 2013:

www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1380184332

Вскоре после той публикации эта система начала торговаться в реале на объеме в почти 1000 контрактов в сумме (на фирме 960 контрактов). 3 марта 2014 торговля этой системы была закрыта. Почему? Ссылку на это дам в конце (я уже об этом тут писал), потому что это будет хорошим резюме к нижеизложенному. 

Собственно расчет вариационной маржи для 960 контрактов я продолжил и после прекращения торговли. Эдакий out-of-sample. И что получается? А вот что по дням экспирации (мы помним, что продаваемые опционы месячные)



График в рублях, потому что я не знаю к чему отнести накопленную вармаржу. Ну до сентября 2015-го выглядит не очень красиво, я бы такое не торговал, но с 15 сентября 2015-го очень даже симпатично

( Читать дальше )

PS:
1. Обновляемые диаграммы динамики открытых позиций фьючерса RTS в Excel-файле можно скачать по одному и тому же адресу    yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg
2. Применяемые индикаторы:
— Long  -  лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Short_F  — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_F -  лонговые позиции физ. лиц;
— Poza_F — разница лонговых и шортовых позиций физ. лиц;
— OI  -  общий открытый интерес;
— Call -   разница  между лонговыми и  шортовыми Call опционными позициями  юр. лиц;
— Put -    разница  между лонговыми и  шортовыми Put опционными позициями  юр. лиц;
— CallPut -  вычисляемый индикатор между  Call и Put опционными позициями  юр. лиц;
— Volume – объем;
— Buys – значение индикатора OpenInterst(AllBars, Buys) из программы TigerTrade;
— Sells — значение индикатора OpenInterst(AllBars, Sells) из программы TigerTrade;
_  (Buys – Sells) – разница между позициями  оптимистов, то есть оптимистами-лонгистами и  оптимистами-шортистами без разделения на физиков и юриков ) ) )

Исходные данные.
1) Вам больше 36 лет.
Были проведены исследования, РКИ- рандомизированные клинические исследования. Оказалось, что 36 лет — это 
пик человека, гормональный, физический. 
Как в кривой Гаусса, дальше идет затухание.
Есть две гипотезы, первая — научная, биологи считают, что запускается программа по самоуничтожению.
Вторая — божественная, «120 лет отпущено человеку».
До 36 лет человек практически не задумывается о здоровье, «живет на всю катушку».

2) ИМТ больше 25. И талия у мужчин больше 89 см. У женщин больше 69 см.
ИМТ имеет простой физический смысл.
Это давление. Вес делить на рост в квадрате. Давление, которое вы оказываете на землю.
Ну и по закону Ньютона, получаете в обратку на ваши суставы нагрузку.
Талия — важный показатель, рекомендован ВОЗ, абдоминальный и висцеральный жир, который
предательски обволакивает талию, внутренние органы.

Важно понимать, что ЛГ — лечебное голодание можно проводить только тем, кто имеет жировые запасы.

( Читать дальше )

«Well-being» — дословный перевод неказистый какой-то, а точного аналога в русском языке – нет.

В моём понимании – «очень даже сносное существование», даже ничего себе :-)….главное, «самому нравится, а окружающему большинству — «сильно зАвидно» (ну вы понимаете… шутка такая).

Вот что говорят ученые: по значению своему well-being ближе к слову Благополучие, что подразумевает удовлетворенность жизнью, здоровье и процветание, чувство достоинства и востребованности, качество жизни и счастье…

Так вот, старая школа психологии трейдинга (есть такая в мире оказывается) упирала на:

1) дисциплину, 2) подавление негативных эмоций, 3) борьбу со стрессом.

Новая – смотрит на предмет в таком ракурсе, что если в жизни трейдера допускается утечка энергии (в каком-либо качестве), то такая утечке переносится и на торговлю. Как результат – убытки. И любые усилия по «дисциплиниризации»-мотивации-и прочее становятся подобными надуванию дырявого шарика.

( Читать дальше )

Эта памятка создана на основе комментариев коллеги Rostislav Kudryashov в теме о золотых фьючерсах smart-lab.ru/blog/576216.php


( Читать дальше )

В былую давность пытался решить вопрос с интерфейсом для QLUA.
Испробовал IUP, VCL и еще какая-то библиотека была. Но ни одна библиотека стабильно не работала, через какой-то промежуток времени Квик вставал колом.


Т.к. нам красоты не надо, а удобство хочется, то решил пусть интерфейсом будет Excel(файл.CSV).




Вот вам функция для чтения CSV файлов:

— можно задать до 20 столбиков параметров, количество строк не ограничено.
— запятую заменяет на точку в вещественном числе
— удаляет заголовок столбца, т.е. на выходе получаем массив начинающийся со второй строки

-----------------------------

function File_Read(filename)

local col = 1
local pat = "(.*)"
local A={};local B={};local C={};local D={};local E={};
local F={};local G={};local H={};local I={};local J={};
local K={};local L={};local M={};local N={};local O={};
local P={};local Q={};local R={};local S={};local T={};
local file, err = io.open(filename,«r»)
if err ~= nil then PrintDbgStr(«err read file: »..err); return; end
str = file:read()
for var in string.gmatch (str, ";") do col=col+1 end
for i = 2, col do pat = pat..";(.*)" end
for line in io.lines(filename) do
--PrintDbgStr(line)
local _,_,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s16,s17,s18,s19,s20 = string.find(line,pat)
--PrintDbgStr(tostring(s1))
table.insert(A,s1);table.insert(B,s2);table.insert(C,s3);table.insert(D,s4);table.insert(E,s5);
table.insert(F,s6);table.insert(G,s7);table.insert(H,s8);table.insert(I,s9);table.insert(J,s10);
table.insert(K,s11);table.insert(L,s12);table.insert(M,s13);table.insert(N,s14);table.insert(O,s15);
table.insert(P,s16);table.insert(Q,s17);table.insert(R,s18);table.insert(S,s19);table.insert(T,s20);
end
file:close()
table.remove(A,1);table.remove(B,1);table.remove(C,1);table.remove(D,1);table.remove(E,1);
table.remove(F,1);table.remove(G,1);table.remove(H,1);table.remove(I,1);table.remove(J,1);
table.remove(K,1);table.remove(L,1);table.remove(M,1);table.remove(N,1);table.remove(O,1);
table.remove(P,1);table.remove(Q,1);table.remove(R,1);table.remove(S,1);table.remove(T,1);
--Print_Table® Print_Table(S) Print_Table(T)
return A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T
end

 

-------------------------------


Во время работы робота смело изменяем CSV файл и сохраняем, и новые параметры у вас в роботе.
CSV файл можно держать открытым.

На конференциях, которые недавно прошли в Воронеже и в Казани рассказывала, в том числе и  вот такой аспект дивидендного инвестирования.
 Россия мировой дивидендный лидер по итогам 2018 года 

По данным Bloomberg, по итогам 2018 г. дивдоходность российского рынка составляет порядка 8%.
Данные Национального рейтингового агентства свидетельствуют о выплате рекордных 3,13 трлн руб. Это в 1,5 раза выше, чем по итогам 2017 г.
Допустим, что мажоритарные акционеры получат две трети от этих 3,13 трлн. Но ведь на долю миноритариев достанется около 1 трлн рублей.
Законодательство в РФ таково, что если акционеры на собрании проголосовали за выплату дивидендов, то их получат все акционеры имеющие акции в дату закрытия реестра для получения дивидендов. И основные владельцы, и миноритарные акционеры, то есть мы с вами
И если мы пришли на российский фондовый рынок  за дивидендами, то, желательно за дивидендами, размер которых будет больше, чем банальный депозит. Это стало особенно актуально в связи с постоянным падением процентных ставок по банковским депозитам.

( Читать дальше )

Всем привет!
На прошлой неделе рынки притормозили. Народ стонет в шортах и надеется на кризис.
Прошли конференции Мосбиржи в Казани и Воронеже. Впереди только Кипр (28.11).
Продолжается смартлаб-конкурс гонка репортажей по ЛЧИ 2019.
Продолжается смартлаб-конкурс лучших комментариев к отчетам на форуме акций.

Рассылка как всегда сообщает вам топ-контент прошлой недели:

Топ-просмотров(12,5к): Осторожно! Это не пассивный доход +157, ★7
Топ-польза (★65): Как составить портфель по дивидендной стратегии? (+135, 16 ком.)
Топ-обсуждение (143 ком.): Как обеспечить детей до конца жизни (+276, ★39)
Топ-плюсов (+389) набрал мой пост Мир на грани коллапса. Что вангует Рэй Далио? (★7, 90ком)
Вот что значит грамотно составленный заголовок! Ахаха)
Кстати второе место по плюсам тоже мой пост: Небольшое эссе о текущем моменте и почему торговая война не сможет закончиться миром (+331, ★23)
Топово зашёл, залетел, заскочил пост "Дурачок кормил банк 10 лет" про то, сколько можно потерять на ипотеке:) 9000 просмотров и +308.

Ну и маленькая смартлаб просьба: указывайте нормальные имена вместо ников (можно вымышленные), ставьте свои фото на аватар и указывайте своих брокеров в профиле! Ну и конечно указывайте ссылки на свой телеграм канал в профиле!

А наш телеграм канал @smartlabnews набрал уже почти 9К подписчиков!

---------------------------------------------------------------------

Ну и наконец, главный вопрос, на кого подписаться на смартлабе?

Обратите внимание на следующие блоги:
1. На пенсию в 35  — про сбережения
2. Евгений Логунов — крутой алго-блог
3. Карлсон  — да просто интересный блог про опционы и трейдинг
4. bstone — серьезный контент про опционы
5. Алексей — фундаментальный разбор отчетов компаний
6. Владислав Никифоров — тоже отчеты, фунд.анализ
6. Халепа Евгений — глобальные макро события и их анализ
7. Жека Аксельрод — также зайдет всем любителям акций и ФА

Последние несколько дней активно обсуждались различные темы по опционам. Накину и я немного.

Было бы интересно узнать а какие собственно результаты можем давать опционная торговля. Не правда ли? Нашлись добрые люди и протестировали результаты применения различных опционных стратегий на истории. Результаты за 30 лет (1986 — 2016) на картинках ниже

Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом

( Читать дальше )

Так уж вышло, что пару дней назад я познакомился с терминалом QUICK и языком его скриптов — LUA

   Естественно, сразу возникла необходимость передать полный контроль над этим двумя сложнейшими приложениями чему-то более простому и понятному, например Матлабу, чтобы нажимая разноцветные кнопочки «Обыграть рынок» и «Что там опять у волатильности?» оставить конечному пользователю, то есть мне, только наслаждение от наблюдения за происходящим.


     Теоретически, для этого надо нанять менеджера COM из LUACOM.dll и дать ему в управление пару простых исполнителей — объектов LUA, чтобы высшее руководство МатЛаба могло эффективно распоряжаться ресурсами в иерархии 

 Руководство МатЛаб -> менеджер интерфейса  COM -> исполнитель  объект LUA 


       Но в силу каких-то неведомых причин (от сборки dll, до сборки MS Windows и даже предустановленного железа) сделать по теории управления с ходу не получилось, поэтому была использована альтернативная схема:

( Читать дальше )