Избранное трейдера OnlyHuman
Не так много людей инвестируют в долгосрок в дивидендные акции.
Самый почитаемый чел в РФ на сегодня, ИМХО, Лариса Морозова.
С удовольствием подписался на ее телеграм-канал Дивиденды Forever (4,2 тыс. подписчиков).
И вдруг, Лариса Морозова стала копировать с РынкиДеньгиВласть (56,7 тыс. подписчиков) информацию.
Абсолютно спекулятивного характера: шортить Сургут, покупать не очень ликвидные акции.
Вообщем, загоняют людей в папирки...
Зачем вы это делаете Лариса Морозова?
У вас прекрасный канал без этих вставок.
Да, инвестиции дело скучное, да, адреналина маловато.
Но, ИМХО, нельзя сочетать в себе «спекулянта» и «инвестора».
У обычного человека (каким являюсь я) от этого может развиться шизофрения, раздвоение
личности.
Это как пытаться быть одновременно стайером и спринтером в спорте.
Ничего хорошего из этого не выйдет...
Привет!
Мы запустили сервис Open API (открытый программный интерфейс) для алготрейдеров, который позволит написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах.
Через Open API алготрейдеры смогут:
— выставлять и отменять лимитные заявки;
— через стриминг (в режиме уведомлений) по стакану, бумагам на бирже и свечам получать информацию о фондовом рынке;
— запрограммировать интерфейс Тинькофф Инвестиций так, чтобы мгновенно реагировать на резкое колебание стоимости акций и автоматически выставлять заявку на их покупку или продажу, причем сразу на то количество лотов, которое нужно.
Как работает?
У алготрейдеров есть единый API и единый брокерский счет для торгов ценными бумагами с крупнейших мировых бирж. Открывать отдельные счета для торговли на каждой из бирж не нужно. На сервисе используется простой и понятный протокол для программирования: лаконичные инструкции, актуальная документация с оптимальным набором опций, удобные библиотеки (Java, Scala).
Есть у индексов ценных бумаг всех стран одна замечательная особенность, они имеют сезонные циклы.
Цикл роста на выходе из сезона отпусков (октябрь — рождество), цикл роста на выходе из холодов (конец зимы— лето). Цикл падения в пост рождественский месяц (январь) и цикл падения на сезоне отпусков (май — сентябрь).
Вот вам визуализация средней динамики: SP500(США), FTSE(Англия), CAC40(Франция), Nikkei225(Япония):
Доброе утро Всем.
Друзьям, недругам, хейтерам, завистникам, и тем кому я должен.
всем привет.
с вами Тихая Гавань, и я вернулся.
вернулся потому что совесть заела а не потому что нужны очередные деньги в управление.
За время отсутствия я не заработал больших денег, и не расплатился по долгам. Однако за это время у меня появились замечательные 3е детишек с не менее замечательной их мамой )) и живу я теперь в сочи снимаем квартиру в 100 метрах от дендрария.
друзья мои — буду краток, я не начинаю новый блог и не собираю новую «паству».
я лишь буду отчитываться перед моими кредиторами за проведенную работу, а поскольку со многими я утерял контакт, но все они находятся на смартлабе то проще всего писать тут.
Итак поехали — рос биржа для меня не интересна априори, а потому не рассматриваю ее для работы ни в каком виде.
больших денег для американского рынка нету. и поскольку торговля на бирже это единственное что я умею — а как я умею вы все знаете — через *опу )), то я никуда естественно от биржи не денусь.
--[[ параметры: Procent - процент зигзага --]] Settings={ Name="ZIGZAGPROF", Procent=1, line= { { Name = "cur1", Type =TYPE_LINE, Width = 2, Color = RGB(0,0, 0) }, { Name = "cur2", Type =TYPE_LINE, Width = 2, Color = RGB(0,0, 255) } } } function Init() y1 = nil y2 = nil x1 = 1 x2 = 1 return 1 end function OnCalculate(index) de = Settings.Procent delt = 0.01 vl = C(index) if index == 1 then y1 = vl y2 = vl else if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then x2 = x1 y2 = y1 x1 = index y1 = C(index) end if C(index) > y1 and C(index) > y2 then x1 = index y1 = C(index) end if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then x2 = x1 y2 = y1 x1 = index y1 = C(index) end if C(index) < y1 and C(index) < y2 then x1 = index y1 = C(index) end end if x1 ~= index then curfrom = x1 curto = index else curfrom = x2 curto = x1 end --[[ if curto ~= curfrom and curfrom ~= nil and curto ~= nil then if C(curto) ~= nil and C(curfrom) ~= nil then k = (C(curto)- C(curfrom))/(curto- curfrom) for i = curfrom, index do curv = i*k + C(curto) - curto*k SetValue(i, 1, curv) end end end --]] lev = nil if x1 ~= x2 then k = (C(x1)- C(x2))/(x1- x2) maxd = 0 for i = x2, x1 do lev = i*k + C(x1) - x1*k if C(x2) > C(x1) and lev <= H(i) then if maxd < H(i) - lev then maxd = H(i) - lev end --maxd = 0.5 end if C(x2) < C(x1) and lev >= L(i) then if maxd > L(i) - lev then maxd = L(i) - lev end --maxd = -0.5 end end lev = nil --[[if x1 < index and ( C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) or C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) ) then --]] lev = index*k + C(x1) - x1*k + maxd --end --[[ map = 10 lev = 0 if index-map+1 > 0 then for i = index-map+1, index do lev = lev + C(i) end lev = lev/map ma = lev end map = 30 lev2 = 0 if index-map+1 > 0 then for i = index-map+1, index do lev2 = lev2 + C(i) end lev2 = lev2/map ma2 = lev2 end if C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev and C(index) - C(x1) > C(index)*delt or C(x2) > C(x1) and C(x1) < C(index) and C(index) > lev2 then lev = C(x1)--*(1-delt) prev = lev else if C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev and C(x1) - C(index) > C(index)*delt or C(x2) < C(x1) and C(x1) > C(index) and C(index) < lev2 then lev = C(x1)--*(1+delt) prev = lev else lev = lev2 end end if C(x1) > C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x2) ) then lev = C(x2)--*(1+delt) prev = lev end if C(x1) < C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x2) ) then lev = C(x2)--*(1-delt) prev = lev end if C(x1) < C(x2) and ( lev < C(index) or prev == C(x1) ) then lev = C(x1) prev = lev end if C(x1) > C(x2) and ( lev > C(index) or prev == C(x1) ) then lev = C(x1) prev = lev end --]] end return lev end
Наша базовая российская стратегия «Усиленные Инвестиции» больше фокусируется на инвестировании в компании стоимости и преимущественно сырьевые компании (таких в России большинство). В этой статье мы расскажем о разработанной нами стратегии инвестирования в компании роста (имеющие более высокие темпы роста финансовых показателей, но при этом и стоящие больше по мультипликаторам) на американском рынке.
По этой стратегии мы провели теоретические изыскания, успешный бэк-тестинг на разных периодах и отладили ее работу в полуавтоматическом режиме, а теперь запускаем в пробном режиме на реальных счетах.
На самом деле, инвестировать в компании роста — это круто!