Избранное трейдера Ми-28

по

Материал по опционам. Раздаю. Качайте. ВСЕ БЕСПЛАТНО!!!

На это раз для вас опционы.
В материале около 40 видео файлов.
В видео файлах есть субтитры с переводом. Так же к каждому видео файлу написанный перевод в ворде и пдф формате. Так что даже если без субтитров все будет понятно о чем там речь.
ВСЕ БЕСПЛАТНО!!! ОТ ВАС ТОЛЬКО СПАСИБО)))
КАЧАЙТЕ СМОТРИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ!!!

НУ У ОДНОГО ГУРУ ВЫ СТОЛЬКО МАТЕРИАЛЕ НЕ НАЙДЕТЕ И СТОЛЬКО ВАМ НЕ ДАСТ И НЕ РАССКАЖЕТ!!!
Раздачу разбил на две части. 0-6 модуль, 7-11 модуль.
Материал по опционам. Раздаю. Качайте. ВСЕ БЕСПЛАТНО!!!
Внутри модуля.
Материал по опционам. Раздаю. Качайте. ВСЕ БЕСПЛАТНО!!!

( Читать дальше )

О покерных игроках и опционах


Опцион (OTM) — это такое флэш-дро: сам по себе он не имеет никакой ценности (внутренней стоимости), но даёт вам право выиграть банк, если будущие выпавшие карты, составляющие элемент случайности, дополнят ваше дро (draw), до полной комбинации.  Вы платите за дополнительные карты, отдаете временную стоимость оппоненту — владельцу готового фьючерса (внутренней стоимости), и, в случае удачи, выигрываете банк.


О покерных игроках и опционах


Как ни странно, но все игроки в покер начинают изучать азы с волатильности, считая вероятность, с которой OTM-дро станет ITM — флэшом и выйдет в деньги. Для этого даже придумываются специальные калькуляторы, рассчитывающие EV (средний поток выигрышей) на основе Pot-Odds (вероятность исполнения флэш-дро в деньгах), моделируемые методом Монте-Карло и формулой Блэка-Шоулза.

Самые продвинутые игроки, конечно, уже не используют HV и Pot-Odds, заменяя их на IV и Implied Odds, потому что знают, что существует  tail-effect и leverage-effect и часто, после собирания готового флэша из дро, владельцы фьючерсов умудряются ещё несколько раз накуконить в банк до вскрытия (Expiration),  фактически (!) раздаривая деньги. Так, например, на вышеприведённой картинке вполне оправдана покупка опциона (Call) для красного игрока.

( Читать дальше )

опционы против фьючерса

    • 22 ноября 2019, 14:53
    • |
    • FZF
  • Еще

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:
опционы против фьючерса

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2


опционы против фьючерса



( Читать дальше )

Палю ГРАААЛЬ!!!!!!

    • 13 ноября 2019, 12:40
    • |
    • Ми-28
  • Еще
Палю ГРАААЛЬ!!!!!!
   Ложите на депозит деньги, потом торгуете как хотите.  Подробно запоминаете или  записываете всех своих лосей. Начинаете делать всё наоборот....

   Кому оказалось полезно, можете плюсануть…

Готовая формализованная торговая система. Почти!

Готовая формализованная торговая система. Почти!


Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

 

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

 

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.



( Читать дальше )

4 варианта, как заработать на дельтахэдже опционов.

 В данном топике опишу, те методики, которые я использую просто текстово без картинок и тд. То есть просто то, что есть в голове, если тема будет интересна ставьте плюс, запишу подробный видос. Так же жду ваших комментариев, и если возникнут вопросы, как и что использовать сейчас, пишите всем отвечу. 

Я для дельта хеджа использую option workshop, но каждый может использовать свое ПО.
Как пользоваться софтом записал видосы тут

Итак начнем.

Вариант номер 1.

Этот вариант самый безопасный, главное не переборщить с ГО. 
Использовать его лучше, когда до экспирации остается мало времени и дельта меняется быстро, я использую его на недельках. 

Тут все просто покупаем пут и колл центрального страйка. И запускаем дельтахэдж. Если цена улетает нам приносит прибыль купленные опционы, если цену пилит и колбасит, нам приносит дельтахэдж. Тут рисков особых нет, только если резко и сильно упадет цена опционов, а дельта хэдж не успеет наколбасить прибыль. Лучше запускать, когда резко упала вола и сильно в цене просели опцики, что часто бывает. 

( Читать дальше )

Создаём рынок волатильности по теории оптимальной улыбки (Market Making Volatility by STO)


Сегодня мы будем выступать в качестве поставщика бесконечной ликвидности по опционам. То есть мы будем безотказно играть в игру с нулевой суммой так, чтобы, как минимум, не проиграть, а это возможно только в том случае, если мы будем продавать и покупать волатильность по цене, соответствующей седловой точке в игре покупателя и продавца, то есть по цене GTO (game theory optimal). Иными словами, мы будем заниматься непосредственно pricing'ом опционов, назначая цены put'ам и call'ам, таким образом, чтобы ни одна стратегия и ни один набор случайных, стохастических стратегий не мог получить положительное преимущество при игре с нами.

Чтобы назначать цену волатильности, для начала, не плохо было бы принять какую-либо модель волатильности. Например, это может быть модель случайного процесса, подчинённого логистическому распределению:

Создаём рынок волатильности по теории оптимальной улыбки (Market Making Volatility by STO)
Рис.1. Распределение логарифмических приращений цен акций ПАО Газпром и их аппроксимация логистическим распределением.


или распределению Лапласа:

( Читать дальше )

Очередная подборка полезных сайтов.

Много выходило топиков по этой теме.
Собрал все в один вам.

Время торгов мировых бирж

http://stocktime.ru

Реальная статистика трейдеров и их сделок, стата может быть интегрирована в аккаунт на profit.ly с помощью платформы (thinkorswim, intereactive brokers и др.)

https://profit.ly

Календари статистики и отчетности

http://mfd.ru/calendar

https://www.forexfactory.com

https://ru.investing.com/economic-calendar/

https://stockinfocus.ru/economic-calendar/

https://www.finam.ru/analysis/macroevent/default.asp

https://www.biopharmcatalyst.com/calendars/fda-calendar

Сплиты

https://www.briefing.com/calendars/splits

https://www.nasdaq.com/market-activity/stock-splits

Отчеты СОТ

https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

Карта рынка



( Читать дальше )

Грааль знакомого трейдера. Раздаю, качайте. +Анонс предстоящих раздач.

Прежде анонс что планирую выложить на всеобщее обозрение в скором времени.
Ну наверно самое интересное это расширенный курс обучение-грааль от Майтрейда. 
Да, да 6 часов видеокурса обучения от SUPER-VIP трейдера Виктора Тарасова победитиля ЛЧИ ни одного месяца в минус. Стоимость 40тыщ я вам предоставлю бесплатно.
Курс Ивана Коваль-Зайцева. Да это тот кто всех достал своей рекламой на Ютубе, от которого ушла жена когда он не зарабатывал, но потом создал свою систему вернулась жена купил дом и машину. Своими знаниями он поделится с вами бесплатно конечно с помощью Байкала и его бесплатной раздачей. Просмотрев его курс к вам не только вернется жена, нет, вы найдете лучше, моложе!
Есть даже Булыгина))) 
И это еще не все! 

Теперь по теме топика. Начинаем.

1. Основа
(стоп, соотношение, вероятность)
3 правила соблюдение которых обязательно.
Стоплосс.
Стопы надо ставить всегда!
Соотношение риск к прибыли. 
Минимальное соотношение — 1 к 2. Это значит что рискуя 5 пунктами твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 10, лучше больше.



( Читать дальше )

Наши руки не для скуки или о пользе опционов.

    • 31 августа 2019, 14:47
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

С мая месяца не торгую на срочном рынке. Option-Lab отобрали, возвращать для работы с сертифицированным российским брокером, похоже, не собираются. А набирать вручную по сотне контрактов несколько ног позиции как-то не серьезно.

За рынком наблюдаю, как там несчастная Алроса поживает вместе с менее несчастным Сургутом.

В общем, скучно. Решил немного размяться внутридневной торговлей RI. День торгую, два, копеечки собираю.

А тут раз и неудача. Купил 14 августа контракт на RIU9 по цене 129350, поставил близкий тейк и ушел. А оно как полетит вниз. Прихожу, уже 126000, убыток больше 4000 руб., и что делать? Фиксировать убыток жалко. Пирамидиться не хочется.  Подумал не долго, посчитал, да и продал 4 колла RIU9 страйка 130000, экспирация 19.09.2019. Средняя цена получилась 1830 за контракт.

На следующий день RI пошел ниже 125000, купил еще контракт фьючерса по цене 124870 и продал контракт колла 125000 страйка той же датой экспирации по цене 3440. Получилась синтетика, проданный пут 125000 страйка. Рынок уходил еще ниже, планировал повторить операцию, если уйдет ниже 122500, но не ушло.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн