Блог им. Blackroom

Готовая формализованная торговая система. Почти!

Готовая формализованная торговая система. Почти!


Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

 

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

 

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.

 

Как распознать жор? Во время жора увеличивается объем торгов. Думаю, что это понятно. Активность игроков резко повышается и набивается приличный объем. Как смотреть объем торгов знают все – индикатор «Volume». Далее, на истории я посмотрел показатели данного индикатора в момент жора, чтобы понять, какое значение считать жором. Для часовика это величина составляла более 140000 лотов, проторгованных за час. Все, что меньше – меня не интересовало.

 

Я прекрасно понимал, что объем торгов можно увеличить искусственно. На пример, два робота продают/покупают друг другу одни и те же фьючерсные контракты. Объем растет, а по сути, интересного на рынке ничего не происходит. Поэтому я подключил еще индикатор открытого интереса. Открытый интерес (ОИ) показываете сумму открытых позиций. И, если ОИ растет, то значит создаются все новые фьючерсные контракты – идет приток денег в рынок. Если же ОИ не меняется или уменьшается, то новых денег в рынок не поступает, что очень плохо для роста котировок.

 

Путем все того же анализа на истории, я установил, что ОИ, по сравнению с предыдущем часом, должен быть выше минимум на 2%. Если же ОИ не вырос, а тем более упал, то, даже несмотря на то, что объем торгов будет более 140000 лотов, сигнал на покупку отменяется.    

 

Ну, и третье, что косвенно свидетельствует о жоре на рынке – это Маркет Дельта (индикатор Pit Volume Divergence). Покупок по рыночной цене должно быть больше, чем продаж по рыночной цене, причем на определенную величину. Это величина – более 13000 лотов. Т.е. за час по рынку должны купить больше, чем продать по рынку на 13000 лотов. Это мне говорило, что идет ажиотаж.  

 

Собрав, все данные, воедино получилась не хитрая торговая система. Покупаем только, если сходятся 3 условия:

ЕСЛИ

объем торгов > 140000

И

ОИ вырос более, чем на 2% по сравнению с предыдущем часом

И

Маркет Дельта > 13000

 

Добавим в систему еще ингредиентов:

Stop Loss – под минимум бара(свечи), когда был зафиксирован жор;

Take profit – про него речь будет в третьей части.

 

Повышенный объем торгов, увеличенный ОИ и покупки по рынку – совершенно не дают гарантию, что рынок будет расти. Жор лишь дает увеличение вероятности того, что движение произойдет. Поэтому в данная торговая система не должна быть направленной. Она обязана зарабатывать и, если рынок растет, и, если падает. Поэтому в ТС было добавлено еще несколько правил:

ЕСЛИ

стоп выбивает в течение 2-х дней, то переворачиваемся в короткую позицию;

Stop Loss – за максимум бара(свечи), когда был зафиксирован жор.

ЕСЛИ

стоп выбивает второй раз, то больше в сделку не входим – ждем новый жор.

 

Согласитесь, что это формализованная торговая система – ее можно перевести в компьютерный код и отдать в управление роботу. Была бы жива моя бабушка, которая и компьютера то не видела, даже ее легко можно было бы научить исполнять данную систему!

 

Почему же я не стал и далее торговать по этой системе? Ответы в следующем посте. А пока напишите в комментариях – почему данная система не подходит для торговли акциями? Догадаетесь? Маленькая подсказка – это не потому, что некоторые акции нельзя шортить и за перенос шорта через ночь взимается комиссия.

 

P.S. За лайк и комментарий по делу – благодарность от меня!  

★32
стопы… не надо ставить стопы )))
avatar

Pringles

Pringles, нет, тут стопы нужны — это спекуляции, а не инвестирование на годы без плечей)))
Андрей Андреевич, фиксированные стопы это зло! Да здравствует ограничение убытков!;)
avatar

matroskin

matroskin, я бы так однозначно не утверждал. Для каждой ТС можно подобрать оптимальный вариант.
Андрей Андреевич, дело ваше.Я лишь свою точку зрения озвучил.Конечно для новичка это не подойдет.Так как будут надеется и верить)А я ушел от фиксированных стопов. не важно как они получены.Процент от капитала, расстояние от экстремума, или значение индюка.Для меня стоп-момент принятия решения о выходе из сделки или нет.Тут уже четкие критерии для выхода или же оставления позиции.С этим тяжко, но решаемо.По крайней мере ушел от ситуации когда сняли стопы и полетели куда и ждал)Хотя есть вариант получить бОльший убыток нежели выход жестко по цене.И да, это практически неформализируемо для алго.Если для алго, то наверное лучше и правда фиксы.Или там всякие нормализации по воле.Но я тут не спец.
avatar

matroskin

matroskin, я сейчас торгую только акции и облигации и только от лонга без плечей. Соответственно стопов тоже нет. Мне без них намного комфортнее
Андрей Андреевич, а где/чем вы строите график ОИ в реальном времени?
кукловедофилофоб, https://journal.open-broker.ru/support/quik-grafik-otkrytyh-pozicij/
Андрей Андреевич, насколько помню, таким макаром quik показывает только график по вчерашний день + виден текущий ОИ, а вот с начала текущей сессии графика не видно.
Я тему с ОИ не копал активно, поэтому никогда не пытался разобраться в проблеме с графиком за текущий день. Может, мой брокер зажимает данные текущего дня? У вас реально в quik ОИ поминутно бежит синхронно с графиком цен?
кукловедофилофоб, у меня все синхронно.
Андрей Андреевич, какой у вас брокер?
кукловедофилофоб, открытие
кукловедофилофоб, Как-то давно разбирался с этим. После обновления Квика появилась такая же фигня. Позвонил в техподдержку брокера — помогли все настроить.
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, а чем именно они помогли? Раз это было связано с обновлением quik, значит, данные брокер все-таки транслирует, и копать нужно именно в настройках самого quik.
кукловедофилофоб, помогли настроить квик. в чем было дело, за давностью уже не помню.
avatar

Andrew_Kl

Андрей Андреевич, здравствуйте. Спасибо за статью — очень интересно. Скажите пожалуйста, когда вы планируете написать про тейк профит?
Александр Иванов, планирую на следующей неделе)
знакомая тема, я такое еще вроде в 2013 делал, когда ои изучал =)
avatar

Андрей К

Андрей К, в 2018 эта тема тоже работала. Может и сейчас тоже
Андрей Андреевич, для начинающей первой страты наверное нормал. Проблема только, у вас числа константные. А рыночек меняется. Придет какой западный участник резко объемы подымутся и дельты то же. Или наоборот, уйдет кто крупный, и параметры придется понижать
avatar

Андрей К

Андрей К, я корректировал раз в месяц, но в целом, расхождения небольшие. Там проблема основная в другом и ее решить мне не удалось.
Андрей Андреевич, 
 я корректировал раз в месяц, но в целом, расхождения небольшие.
это потому что примерно последние 3 года, общий ОИ фуча не меняется и находится на лоях. Соотвественно показатели не меняются. А когда то все ОИ фучей были в два раз больше. Иногда и в три.
avatar

Андрей К

Мда… ОИ в применении к акциям (если я Вас верно понял) -
это что-то новенькое...
По нашему, олдскульному, ОИ — это параметр, характеризующий 
сугубо срочный рынок.
Это первое.
И второе, насколько я помню, современные изводы Квика не позволяют 
видеть/графически отображать ОИ онлайн (в поле текущего торгового дня). 
Ранние версии, да, позволяли… Я тогда какое-то время использовал ОИ в моменте… нынче перестал...
Вот как-то так…
avatar

Gugenot

Gugenot, я про ОИ и акции ничего не говорил. Вопрос был - почему данная система не подходит для торговли акциями? Вы правильно ответили — ОИ и акции не совместимы!
Gugenot, в Квике можно настроить вывод ОИ. Квик 7.27.2.1
Андрей Андреевич, Стесняюсь спросить, прямо так,
чтобы в подокне можно было видеть текущую ОИ-шную свечу,
соответствующую текущей ценовой свече в окне, —
допустим на 4-минутном ТФ?..
avatar

Gugenot

Gugenot, самое нижнее подокно — это ОИ.

Андрей Андреевич, Благодарю.
avatar

Gugenot

Как учили «знающие» люди – торгуй график
может знающие говорили:«торгуй цену».не?Google TranslateOriginal text Contribute a better translation
   
avatar

calnago

calnago, какое отличие? График — это графическое отображение изменение цены. Не?))
Андрей Андреевич, как тут однажды кто то писал, график это лишь следы на песке.
Как хорошо что вы ничего ещё не понимаете
Как хорошо что вы считаете что уже всё понимаете
Сергей Коновалов, о чем Вы?
Андрей Андреевич, о том что покупаете и продаете вы по конкретной цене, остальные свистелки перделки для замыливания глаз. Торгуйте цену, она ваш грааль, только никто этого не замечает. Оно и к лучшему. Вот я о чем.
Сергей Коновалов, Сбербанк сейчас стоит 239,87. Что будем делать — продавать, покупать или сидеть на заборе? Как торговать цену не сравнивая ее с чем-то, будь то технический анализ, фундаментальный или арбитраж? От чего отталкиваться?
Андрей Андреевич, сверху 2 сопротивления 246.11 и 246.70 снизу ближайшее 235.20 это картина с часовки. Сейчас разбили сопротивление на 240, на рынке сейчас главные продавцы, среднюю цену посчитайте и поймете поза или забор, лично я по средней не покупаю и не продаю. Если бы был в позе то держал селл до 235, хотите поиграть, сел с той же целью после коррекции, но её может и не быть.Это фьючерс если что.
P.S. Вот нарисуют завтра сопротивление снизу, и пойдут на 250))) а как вы хотели?,  рынок штука изменчивая.
Сергей Коновалов, понял Вас. Я сейчас вообще график практически не смотрю. Считаю, что он сбивает с толку, но справедливости ради надо сказать, что иногда график дает неплохие подсказки.  
Андрей Андреевич, чисто для прикола, вот так отрабатывается часовой уровень на сипи
Уровень появился несколько дней назад, а вы объемы, ОИ))) проще надо быть.
Сергей Коновалов, проблема уровней, что они хорошо отрабатываются на истории. А в моменте понять, где сформируется уровень — тяжело. Я бы сказал — невозможно. Это, если мы говорим о длиной серии угадывания. Один, два раза угадать, конечно, можно, но это не принесет прибыли на дистанции. ИМХО  
Андрей Андреевич, хорошо что вы так думаете, ну блин обидно, кидаю скрин с сипи который на ист хаях бъет почти пункт в пункт в цену о которой было известно ещё несколько дней назад и отваливается камнем вниз на десять пунктов, а вам вообще пофиг. Как будто секта какая то, без обид, я же пишу не для понтов, а что бы люди подумали и поискали другие нестандартные подходы к торговле, а вы нет прибыли на дистанции. Да есть, она море её этой прибыли, эх вы…
Сергей Коновалов, это не секта. Я тоже проходил все эти уровни. Тоже верил, что они работают. Но увы. Не стоит тратить на них свое время. Ничего там нет. Я не убеждаю Вас — просто делюсь опытом.
Андрей Андреевич, ладно, спасибо за опыт.
Сергей Коновалов, все уровни это фантазия))) тем более на фьюче…
avatar

GAURANGA

GAURANGA, ага ага, пусть будет так. Я же интрадейщик мне до экспиры точки опоры нужны.
В конце концов все тут торгуют одну полоску, а ценообразование везде одинаковое.
Сергей Коновалов, можно доказать прям тут что они не работают. у всех уровней есть одна большая ловушка. Всё что выше уровня лонг и всё что ниже шорт. Если опираться на эти вещи то какие бы ухищренные сигналы ты себе бы не написал, тебя закрутит и завертит вола. Ты будешь выше покупать а ниже продавать. И даже если у тебя будет динамические уровни, то есть они будут меняются N времени или объема или цены, тебя все равно закрутит как белку в колесе. а это риски. Конечно можно открывать позу частями не по одному щелчку случайно оказавшей цены выше уровня но и это тоже закрутит и заверит.

Ps. я все же не фанатик и на 100% не отказывают от каких то уровней, но как только начинаю капать  в этой плоскости сразу вижу как психологически тяжело видеть как у тебя щипают пусть по немножко деньги. Просто потому ты надеешься что твоя линия это гарантированный центр, от куда пойдет вола и утащит твою позу в хороший плюс))) эт не стабильно. все учителя уровней брешут.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, это просто цена на которой будет происходить некое действо, ну или действующие границы колебания, условно дорого и дешево, со временем границы меняются, то о чем я говорю не имеет никакого отношения не к одному из «преподавателей». Я смотрю на цену здесь и сейчас, h1 и m5 для повседневной торговли этого достаточно.
Знаете как увлекательно наблюдать за флетами на фунте таймфрейм m5? На самом деле нет, цена бъет в полоску и отскакивает, сначала было интересно, потом надоело.
Сергей Коновалов, наблюдательно но зарабатывать стабильно не получится. Только по одной причине, причине того что вы опираетесь на параметры, все что выше лонг все что ниже шорт.
avatar

GAURANGA

GAURANGA, и в мыслях небыло, ладно вы не слушаете, а я не хочу расскрывать подробностей которые приведут к более предметному диалогу, поэтому каждый останется при своем мнении. Я понимаю о чем вы честно, я говорю о другом.
Сергей Коновалов, извините, а «сопротивления» — это «цена» или «график»?
Илья Просто, конкретная цена

Почему же я не стал и далее торговать по этой системе?

 

потому что она сливает, это же очевидно

avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, я вот все жду, кто первый это напишет. Но, увы, дело не в этом. Система рабочая.
Андрей Андреевич, так чего у вас там за трудности? давайте сейчас разрулим =)
avatar

Андрей К

Андрей К, у меня уже их нет)))
Андрей Андреевич,
проблема уровней, что они хорошо отрабатываются на истории. А в моменте понять, где сформируется уровень — тяжело. Я бы сказал — невозможно. Это, если мы говорим о длиной серии угадывания. Один, два раза угадать, конечно, можно, но это не принесет прибыли на дистанции. ИМХО  
вы подумавши, написали?



avatar

calnago

calnago, я написал это опираясь на свой опыт торговли. Картинок можно подобрать массу, где уровни отрабатываются. Я также могу найти картинки, где уровни пробиваются. Недавно был, как говорили — железобетонный уровень сопротивления на Газпроме. И что? Пробили и улетели на 250. Ох, сколько шортистов полегло тогда. 
Андрей Андреевич, Андрей Андреевич, Картинок можно подобрать массу
специально для вас ничего не подбирал, это первое, что попалось на глаза.я не торгую акции и не видел график газпрома, но чисто логически попрошу разрешения у вас спросить: откуда там уровень на 250, если бумага там практически не торговалась.Google TranslateOriginal text Contribute a better translation
   
avatar

calnago

calnago, я написал — пробили и улетели на 250. Уровень был значительно ниже — примерно на 170, на сколько я помню
Gugenot, я про ОИ и акции ничего не говорил. Вопрос был - почему данная система не подходит для торговли акциями? Вы правильно ответили — ОИ и акции не совместимы!
К сказанному Гугеноту остается добавить, что не торгуете эту систему, потому что это дериватив, производное от первичного. А что первичное? Правильно, акции. Фьючер — это хвост собаки. Поэтому манипуляции ценой фьюча идут через акции. Анализировать дериватив с этой точки зрения не есть хорошая идея, все самое интересное идет через базовый актив.
avatar

Люциан

Люциан, я очень крупный акционер Газпрома и имею некоторый инсайд, который повлечет взлет цен на акции. Как мне заработать, чтобы не привлечь к себе внимание надзорных органов? По закону я обязан раскрыть информацию о приобретении пакета акций, но тогда меня могут заподозрить в инсайде. Поэтому я буду все это осуществлять через покупку фьючерсов. Во Вам и хвост собаки)))

ОИ будет выглядеть растущим если один и тот же бенефициар будет на двух разных счетах (своих) открывать противоположные позиции например на одном лонг 100тыс контрактов, а на втором шорт 100тыс контрактов. В итоге ОИ увеличится на 200тыс. А позиция у бенефициара останется нулевой. Ну разве что ГО с двух его счетов будет задействовано.
По системе: обязательным условием должно быть то, что увеличивающаяся маркет дельта возникает на низкой волатильности. Т.е. «движняка» еще не было. Обязательно нужно учитывать факт, что например, в положительной маркет-дельте присутствуют не только «быки», но и проигравшие «медведи» — они ведь тоже покупатели. И вы можете получить похожий паттерн в конце движения, когда «не угадавших» направление вынудят закрыться. Там однозначно будет высокий объем и большая маркет дельта в направлении движения. Но на этом движение заканчивается.
Вот классический пример вчерашний SRZ9



Во время жора увеличивается объем торгов

Объем торгов — самый большой враг для ценового роста, особенно если он принадлежит кому не надо))) «Набивающийся» объем имеет контрагентов, то есть кто-то (нехороший) продает в момент жора.
На пример, два робота продают/покупают друг другу одни и те же фьючерсные контракты. Объем растет, а по сути, интересного на рынке ничего не происходит.
 А что если не два робота, а двести роботов занимаются имитацией роста объемов и ОИ вместе с ним…
avatar

spebe

Андрей Андреевич,
проблема уровней, что они хорошо отрабатываются на истории. А в моменте понять, где сформируется уровень — тяжело. Я бы сказал — невозможно. Это, если мы говорим о длиной серии угадывания. Один, два раза угадать, конечно, можно, но это не принесет прибыли на дистанции. ИМХО  



avatar

calnago

Андрей Андреевич, Андрей Андреевич, вообщем вариантов масса                                                                                     


avatar

calnago

calnago, давайте проще — напишите будущее уровни, где входить, где стоп, где выходить. Ведь угадать уровень — это не очень трудно. С опытом глаз их неплохо учиться распознавать. Но как на этом заработать? Размажет около уровня в большинстве случаев. Стопы выбьет. Если без стопов, то в инвестора можно превратиться. Покупать через опционы — время будет играть против вас — ведь около уровня цена может гулять несколько месяцев. Есть решение данной проблемы?
Андрей Андреевич
Один, два раза угадать, конечно, можно, Один, два раза угадать, конечно, можно, 
а накуя угадывать?
три графика одной временной размерности, можете, на основании вашего опыта написать, какова эта размерность?
avatar

calnago





Покупать через опционы — время будет играть против вас — ведь около уровня цена может гулять несколько месяцев
причем тут опционы и месяц ожиданий.здесь на этот умняк, надо пост ответный пилить, с графиками и пояснениями, а мне лень и времени нету.
 скажу так.это абсолютно разные инструменты для психоматики человека.фьючерс и опцион.
в первом случае ты боишься войти в сделку.страх сначала.
а у опциона  все наоборот, как правило при совершении сделки, ты в начале ничем не рискуешь, страх усиливается в конце.в этом плане, они меня как-то не прикалывают.
 у меня лично парадигма на рынке такая.здесь как или ты ждун или ситемщик берешь то, что тебе дают взять.я ничего не жду.
 это 10 сек, но торгуешь одну 30-мин свечу или в связке, как правило их не больше четырех.
мое мнение такое.контора, чей квик, а может сама ММВБ, намеренно не развивают торговый терминал… шо бы поменьше знали.в квике можно кишки посмотреть? какая бумага интересует.можно вместе разобрать.
если уж газпром затронули.то первый, кто дал точный лоу, когда он моменте был 117 р.17 г.? я просто не слежу за ним.так вот.это был михаил лемох из волфикс.здесь в его блоге этот видос есть.
мне вот что интересно, можете на двух последних графиках пометить места слома тенденции.если вас не затруднит.Google TranslateOriginal text Contribute a better translation
   
avatar

calnago

calnago, про опционы я написал не чтобы поумничать, а для примера. Меня интересовал вопрос, как Вы работаете уровни? Как понимаете, что цена пошла против Вас или в Вашу сторону? Ведь в моменте может быть все хорошо, а через мгновение уже лосенок начинает кормиться с ваших рук. Я, в свое время, для себя так не нашел ответ, как можно прибыльно торговать уровни, да и вообще графический анализ. Я имею ввиду на дистанции хотя бы 2-3 года.

Теперь по поводу того, что кто-то предсказал точный минимум. Вы не поверите, нынешняя моя ТС подразумевает вход в сделку не глядя на график. И иногда случается такое, что я тоже покупаю на самом минимуме. Такое случается и с продажами. Вот недавно ГМК продал на хаях, но не потому, что увидел что-то, а по сигналу ТС. Любой, даже новичок может случайно попасть в точку. Тут надо смотреть на серию прогнозов, а не на один или два.

Ну, и последнее — я не знаю, когда будет разворот или слом тенденции. Я торгую, придерживаясь четких правил. Я не пользуюсь графиком, так как считаю, что направление движения предсказать невозможно, поэтому нет смысла отмечать мне места слома тенденции.     

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW