Блог им. Kot_Begemot

О покерных игроках и опционах


Опцион (OTM) — это такое флэш-дро: сам по себе он не имеет никакой ценности (внутренней стоимости), но даёт вам право выиграть банк, если будущие выпавшие карты, составляющие элемент случайности, дополнят ваше дро (draw), до полной комбинации.  Вы платите за дополнительные карты, отдаете временную стоимость оппоненту — владельцу готового фьючерса (внутренней стоимости), и, в случае удачи, выигрываете банк.


О покерных игроках и опционах


Как ни странно, но все игроки в покер начинают изучать азы с волатильности, считая вероятность, с которой OTM-дро станет ITM — флэшом и выйдет в деньги. Для этого даже придумываются специальные калькуляторы, рассчитывающие EV (средний поток выигрышей) на основе Pot-Odds (вероятность исполнения флэш-дро в деньгах), моделируемые методом Монте-Карло и формулой Блэка-Шоулза.

Самые продвинутые игроки, конечно, уже не используют HV и Pot-Odds, заменяя их на IV и Implied Odds, потому что знают, что существует  tail-effect и leverage-effect и часто, после собирания готового флэша из дро, владельцы фьючерсов умудряются ещё несколько раз накуконить в банк до вскрытия (Expiration),  фактически (!) раздаривая деньги. Так, например, на вышеприведённой картинке вполне оправдана покупка опциона (Call) для красного игрока.

Поэтому продвинутые покупают карты для своих дро даже дороже, чем их теоретическая Pot-Odds (HV) цена и закрываются в приличном плюсе. А когда, волею судеб, они превращаются во владельцев фьючерсов и защищают свои активы от временных пертурбаций, то, наоборот, продают временную стоимость дороже теоретической цены.


...

Странно, но ещё ни один игрок в покер не заявлял, что Pot-Odds, метод Монте-Карло и методика Блэка-Шоулза это что такое невообразимо сложное, бестолковое и не работающее, что все игроки, использующие калькуляторы (от простых до самых сложных), — суть спившиеся математики и «сливалы», а для действительно профессиональной игры требуются какие-то другие, совершенно иные, навыки. 

Странно, но ни один профессиональный игрок (по крайней мере, известный нам) не предлагал для получения преимущества над оппонентом при формировании стратегии пользоваться вместо PnL на вскрытие (Expiration, Show Down) некоторыми промежуточными вычислениями. И ещё более странно то, что ни один профессиональный игрок ещё ни разу не предлагал использовать действительно самую простую эффективную стратегию — угадывать будущие карты.

Странные всё же эти игроки в покер…
Но, с другой стороны, куда этим лудоманам до таких воротил финансовых рынков как мы с вами?
★24
разные вселенные, ну кроме RM&MM
avatar

Люфт

Люфт, лет 100 назад стать сказочно богатым можно было а двух случаях:
1) получить наследство
2) выиграть в карты
avatar

Брузго

совершенно правильно и фишка в том что для того чтобы начать собирать комбинацию для начала нужно хоть что то иметь на руках, а не рассчитывать на флеш с разномастной мелочью со сдачи) это кстати большой такой камешек в огород пацанов считающих что не важно что происходит в ба, а важно только оставшийся срок, грамотный мм, ограничение рисков дх и управление позой.
avatar

Spooke67

Spooke67, да уж, БА первичен
avatar

vrvr

какой я тупой, ничего не понял
avatar

Flexo

Профессиональный игрок который угадывает карты — катала. Со своими картами, прям как наш рынок.
avatar

Jkrsss

не совсем правильная математика, написано вам нужно 33% эквити чтобы заколлировать, а как же потенциальные деньги, которые может отдать опп на след руке? когда он будет думать коллировать ваш ставку овер x2, x3, x10??? И когда перед этим вы частенько показывали открытый блеф, соблазн будет большой у него и соотвественно ставка должна быть соответсвующая, но тут уже опыт и тонкое чтение оппонента, но как и всегда существуют стандартные паттерны, которые работают против одних, а другие против остальных…
avatar

dragson

dragson, математика правильная, просто этот пример — своебразное упрощение. И есть разные уровни упрощения. Имплайд оддсы (о которых автор упомянул) — это менее упрощенный взгляд на ситуацию. Далее, можно еще сложнее посмотреть на ситуацию: как нам лучше всего разыграть весь диапазон рук, с которым мы выходим на постфлоп. И все это всегда упирается в то, как играет наш оппонент.
avatar

iamblackornot

покеристы еще в кукла поди не верят,  который мешает зарабатывать, подсовывает фиговые карты и подсматривает в твои? Дремучие люди. 
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, верят, pokerstars все подмешивает 
TutProstoAdres, 
avatar

Kot_Begemot

TutProstoAdres, покеристы не верят в справедливый ГСЧ, который не подсовывает фиговые карты и не подсматривает в твои
avatar

Andy

котяра, а ты ботов делал покерных? CFR шаришь?
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), 


ты ботов делал покерных?

Был AI на Матлабе, считающий GTO. Однопроцессорный ПК пыжился очень долго и я искал изыски для быстрых, пусть и приближенных расчётов. Но проект был свёрнут на стадии разработки по причине бесполезности GTO — оценок (если интересно, то опишу отдельным постом, так как имеет прямое отношение к трейдингу), а не по причине проблем с счётом.

В итоге закончил проект на стадии работы в предположении check behind до show down. AI умел лимпить, рейзить, ререйзить 3-4 раза. Если не ошибаюсь, то любым размером банка… Лично меня научил лимпить под ББ и чекать в ответ.

За последние лет 8 аналогов так и не появилось. CardRunners долго не умел вообще считать GTO, а сегодня считает так же неприемлемо долго, что ограничивает Real-Time применение и то только по заранее выставленным опциям. 

Учитывая опыт, я бы делал какие-нибудь типичные таблицы для CardRunners, набирая их из широких SQL баз, и гнал бы по некоторой упрощенной схеме. То есть оставил бы Max Exploit, адаптированный к Real-Time расчетам. 


CFR шаришь?

Судя по названию — нет. Но судя по одному названию я много чего не шарю, а потом, вдруг, оказывается, что это название не шарит.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ну, CFR это типа метод такой популярный, для поиска(расчета) Нэш-эквилибриум'ных(~оптимальных) страт для игр с частично известной информацией…
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), аааа… ну тогда точно шарю! 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, 
Но проект был свёрнут на стадии разработки по причине бесполезности GTO — оценок (если интересно, то опишу отдельным постом, так как имеет прямое отношение к трейдингу)

Если вас не слишком затруднит, как заинтересованной стороне — очень интересно и про бесполезность gto и про прямое отношение к трейдингу :)

За последние лет 8 аналогов так и не появилось.


По вполне понятным причинам, нормальные разработки в этой области монетизировались по-другому, особенно 8-10 лет назад. В последние пару лет появилось несколько приличных публичных продуктов-калькуляторов, например simple postflop.



что ограничивает Real-Time применение


Для практического применения делается предрасчет.

avatar

AL

AL, 

По вполне понятным причинам, нормальные разработки

Боюсь, что здесь легко впасть в иллюзию о существовании несуществующего. Как пример — Claudico, который работал с таймингом 2 минуты (а не 5 секунд).  (Восстанавливаю по памяти)


Стратегия системы опирается на ее собственные алгоритмы, а не на ходы и тактику известных игр с участием человека.Claudico уже сыграл сам с собой несколько триллионов партий. Запускаются эти алгоритмы на суперкомпьютере Blacklight, причем единственной информацией на вводе являются правила игры в покер.К концу игры файлы со стратегией Claudico заняли около двух терабайт — гораздо больше, чем способны изучить исследователи.

У них 16 террабайт оперативки было и 500 CPU лет на обучение.

lenta.ru/news/2015/05/10/claudico/
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, 
Боюсь, что здесь легко впасть в иллюзию о существовании несуществующего. Как пример — Claudico

Более релевантный публичный пример - https://twitter.com/deepstackai

По поводу непубличного и несуществующего хотел написать вам ЛС, но, видимо, не судьба ввиду ограничений платформы :)
avatar

AL

AL, как интересно. Функция взвешивания будущего ( в шахматах тоже такая), которая позволяет не считать всю игру + результат.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, давным-давно видел не то интервью, не то диалог между двумя проф. игроками, которые обсуждали опционы. Типа, смог ли кто-то из покеристов заработать на них. Оба вспомнили нескольких пытавшихся и оба согласились, что никто не смог. Один из участников разговора, вроде, был Крис Фергюсон. Второго не помню вообще.
avatar

(1:10) || algo

Kot_Begemot, 
avatar

dragson

Концовка сильная. Спасибо. Втыкает :) 
Прекрасный текст, конечно, но думаю далек от реальных потребностей 99% присутствующих.

PS: по сути мысль сводится к тому, что продавцы страховки не зря получают свои деньги, а покупатели не зря их платят. Это и так понятно, если воспользоваться здравым смыслом. Далее идет алгоритмический арбитраж.
avatar

Displacer

Displacer, не совсем )

Мысль сводится к тому, что есть устойчивые решения определённых проблем, которые работают с некоторой точностью в применении к реальным объектам. Размер прибыли, счёта, рейтинга на СЛ, знание или не знание этих методов конкретным участником и т.п. на работоспособность и точность самих методов, при этом, не влияют. 

avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, ну в этом то плане трудно не согласиться, математика находит применение везде :) Ну а учился ли ты в школе (институте, аспирантуре и так далее) — это твои личные проблемы :)
avatar

Displacer

вообще-то в покере часто топовые игроки критикуют людей, сидящих годами в гто-солверах. Потому что вторые часто не понимают, что такое гто, из-за чего не умеют пользоваться солверами и начинают сливать деньги в попытках все это применить. От первых часто можно услышать про «уличный» покер, т.е. эксплойт соперников по максимуму. Хотя, не пользоваться солверами тоже другая крайность, потому что уже на средних ставках очень много нужно играть с регами, чтобы получить хороший стол. Да и описанный в статье способ мышления уже считается примитивным, годным для микро ставок.

И очень странная подколка про угадывание карт. Если в покере действительно тупо их угадывать, так как их выпадение чистая случайность. То в случае с рынком, у тебя должен быть какой-то ценовой прогноз, с которым ты входишь в рынок какой-либо опционной конструкцией. Иначе это утопия гика, который мечтает вывести математикой идеальную маркет-нейтральную опционную стратегию
avatar

iamblackornot

iamblackornot, с рынком такая же история, поэтому это не у утопия. Рыночно-нейтральные стратегии — это азы опционной торговли.
avatar

bstone

bstone, единственная маркет-нейтральная стратегия — арбитраж. все остальное под этой вывеской лудомания, прикрытая красивыми формулами из высшей математики.
avatar

iamblackornot

iamblackornot, Рыночно-нейтральные опционные стратегии — это и есть арбитраж, арбитраж волатильностей. 
avatar

noHurry

iamblackornot, вы хотите слишком много от одного поста) 
avatar

Kot_Begemot

В тот момент, когда большинство игроков стало играть по GTO — преимущество осталось за теми, кто лучше всего твикал GTO под конкретного оппонента. А если оппонент — неизвестный игрок, то то, как он ковыряет в носу гораздо важнее иногда шансов на вскрытие.
avatar

Spekyl

У оппонента 28% на улучшение руки а у вас где то 24% а там уже шансы банка рассчитывать Если вы заколлируете оппонент скоре всего сбросит )))
avatar

mazik46

Тут не только любая черва сгодится для флеша, но и четверка для стрита, то есть шансы еще выше.
avatar

Urwald

Urwald, Просто у оппонента максисмум тройка будет Хотя шансов больше
avatar

mazik46


....все тэги
2010-2020
UPDONW