"И кое-что ещё, и кое-что другое,
                                             О чём не говорят, чему не учат в  школе..."





     «С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
           Только в этом — Наш шанс выжить.»                    (М. Лоссбой)



     С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент.



1.     Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1

2.     

( Читать дальше )

публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )

Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
/> /> /> />

Названия строк

( Читать дальше )

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 

( Читать дальше )

Свершилось!

В мае 2019 года СМЕ начнет предоставлять для торговли четыре микро Е-mini фьючерса на индексы S&P500, Dow, Nasdaq-100, и Russell 2000

Ниже- ответы на те вопросы, которые, вне сомнения, будут интересовать вас в связи с этим событием.


Когда будут доступны для торговли микро E-mini? 
В мае 2019 года CME Group предоставит для торговли следующие фьючерсные контракты:
Микро E-mini S&P 500
Микро E-mini Nasdaq-100
Микро E-mini Dow
Микро E-mini Russell 2000

Для чего СМЕ Group запускает данные контракты?

С тех пор, как мини фьючерсы начали свой путь в 1997 году, их долларовая стоимость значительно увеличилась. Как пример, ниже представлен график S&P 500 с момента его запуска в 1997 году.

Номинальная стоимость фьючерса E-mini S&P 500 увеличилась с примерно $47000 в день начала его торговли до $125000 на 31 декабря 2018 года. Количество капитала, которое небоходимо индивидуальному трейдеру для доступа к подобным рынкам, стало достаточно веским. Чтобы увеличить доступность фьючерсных рынков для большего количества индивидуальных трейдеров, СМЕ будет предоставлять возможность торговать микро контрактами на самые популярные индексы. Размер этих контрактов будет в 10 раз меньше размера стандартных контрактов (например, микро контракт E-mini S&P 500 будет иметь мультипликатор $5 вместо $50 у стандартного контракта).​

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы!

Давно читаю ресурс, но не решался регистрироваться и что-то писать. В общем-то, и писать особо нечего было. Но вот, наконец, решился, т.к. появился повод. Я хотел бы попросить у вас совет по своей ситуации. Кратко о себе: скоро разменяю четвертый десяток, порядка 15 лет проработал на корпоративном поприще, мало-помалу начали появляться собственные проекты, приносящие доход, скоро сравнявшийся с ЗП, поэтому в начале 15-го полностью ушёл во фриланс и ввиду появившегося свободного времени стал заниматься трейдингом. Всегда торговал только внутри дня. Начал с российского рынка, торговал акции и FORTS. Бывали трейды и по полторы тыс. пунктов на фьючах, но в целом – убыток, т.к. я был маленьким и неразумным. С начала 16-го года перешел на американский рынок, открыл БС с небольшим BP (20000) и стал торговать там. Америка мне нравится куда больше – много инструментов, сильные движения, понятное поведение цены. Торгую ее и по сей день. Конечно, по ходу дела, прошёл пару модных обучений и прочитал много модных книг). Мне приносит вдохновение сам процесс трейдинга: просмотр графиков, отбор бумаг, наблюдение расторговки отобранных сетапов, ожидание сигналов и пр.  Даже в выходные люблю посидеть за графиками что-то там записать в блокнотик, заполнить таблички наблюдений, поискать что-то новое и пр.  Занимаюсь этим каждый день, просматриваю более 500 бумаг перед открытием, отбираю интересные сетапы, ставлю алерты, жду начала сессии, выставляю ордера и торгую.

( Читать дальше )

Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.



( Читать дальше )

Введение

В данной статье приведено тестирование свечной модели CandleMax в программе Wealth-Lab. Я уже приводил описание и тестирование этой свечной модели на исторических данных по 32 наиболее ликвидным акциям МосБиржи с 22.09.1997 (начало торгов на ММВБ) и по 29.12.2018.

Вот эта статья:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

То тестирование было выполнено в Excel и вызвало ряд дополнительных вопросов, в частности некоторые читатели хотели увидеть эквити системы, а также получить больше статистической информации.

Скорее всего, эти пожелания так и остались бы без ответа, так как систему я не продаю, а для себя все давно уже решил и оттестировал, если бы не один комментарий к той моей статье. Этот комментарий был написан блогером JC_TRADER и содержал ссылку на тестирование моей системы в программе Wealth-Lab. Вот эта ссылка: https://jc-trader.livejournal.com/1628589.html

Пройдя по этой ссылке, я был просто обескуражен. По итогам проведенного JC_TRADER тестирования, система CandleMax позорно показала отношение прибыльных сделок к убыточным как 50.92% к 49.08% при отношении стоп-лосса к тэйк-профиту как 1:1. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы использовать такую убогую систему, о чем и написали читатели блога JC_TRADER.

( Читать дальше )

Всем привет! Поговорим сегодня про насморк! Я вырос в питере и у меня всегда были проблемы с носом.
Я был глупенький, поэтому всегда думал, что это норма.

Сейчас я вижу вот что: у меня хроническое воспаление слизистой, что выливается в то, что нос почти никогда не дышит идеально — то одна ноздря сопит, то другая, даже если насморка нет как такового.
Интересна деталь: когда я попадаю на мороз, или занимаюсь спортом, нос начинает течь. Кто знаток? В чем может быть причина?

Так вот сейчас я понимаю, что то что происходит в носу — следствие реакции на какие-то бактерии (стрептокок, стафилокок, клебсиела и т.п.). Гасить их антибиотиками типа Изофры пробовал, но как-то малоэффективно. 

Чую, есть какой-то простой и эффективный способ очистить нос от воспалений, но я не знаю какой.
Напомню, лор из Скандинавии, который хотел развести меня на 220 штук, предлагал прооперировать перегородку и удалить миндалины:) 

А у вас получилось очистить нос от проблем?
Как?