Блог им. afecn19

Вторая система Татарина30.

Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />
Названия строк Колич    Profit %    ±
>0.3 359 0,95 0,61
<0,3 255 0,20 0,47
Общий итог 614 0,64 0,55

Причем эта закономерность стабильна по годам, то есть из года в год чем дальше закрытие от экстремумов дня, тем лучше.
Второй интересный для меня момент был о добавлении в позу если в течении 30 минут был пробит экстремум вчерашнего дня. 
Так как чтобы потестить стопы нужны тиковые данные, а у меня только 15 минутки, то упростил, взяв следующую формализацию:
Если клоуз первой 15 минутки закрывается выше хая вчерашнего дня, то держим еще 30 минут.
Отдельно взял для случая когда тень больше и когда меньше 0,3:

/> /> />
Названия строк Колич    %доп30 минут
>0.3 126 -0,48
<0.3 112 -0,24
Общий итог 238 -0,37

Как видим «дополнительная прибыль от удержания позиции лишних 30 минут» (при пробое хая вчерашнего дня) отрицательная в обоих случаях.
Третий интересный для меня момент: «Это особенно сильный сигнал, если бумага сделала 4,5% против рынка».
Взял без условия размер тени меньше 0,3%, чтобы была приличней выборка.
Вывод таков-эффект как бы присутствует. В частности если взять случаи когда рост торгуемой фишки на 5% большим чем рынка в целом, то средняя профитность вырастает с 0,6 до 0,9%. Однако я считаю дело не в этом, а в том что чем больше разница между ростом торгуемой фишкой а рынком, тем больше показатель роста фишки накануне. 
И 4 момент:
«Если на следующий день акция открылась в противоположную сторону.
Просто наблюдаем откат и минут через 25-35 ставим стоп под минимум/максимум текущего дня.»
Тут опять же так так нельзя протестировать как работают стопы, просто рассмотрю случай когда ГЭП был отрицательным и как вела себя акция в этом случаи в следующие 30 минут.
/> /> /> />
ГЭП Колич    Profit %   %доп30 минут
<0 270   0,14
>0 344   -0,29
Общий итог 614   -0,10
 
Видим что если фишка пошла не туда, то есть шанс небольшого отыгрыша.



★33
А сколько их??
И что произойдёт, когда эти системы все познают??? Всемирный хаос с кризисами и потопом вместе нас захлестнут необратимо…
avatar

Дмитрий Ш

Дмитрий Ш, кто то за эти системы платил 60к. рублей, а могли выложить в открытый доступ, как правильные люди делают.
интересно вы торгуете их или только тестируете?
avatar

matroskin

Эту систему я нашел где то лет 8 назад1. Вход по клозу в 18.40

С той поры много воды утекло. C 2016 года цена в 18:40 уже не считается клоузом дня. Клоуз теперь разыгрывается на послеторговом аукционе и может отличаться от последней цены на 3,5% в обе стороны.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, так так и делается насколько я знаю набирают сливают позу на закрытые/открытие аукционе.
Вход надо всегда делать по клозу в любом тайме.  Размер тела это очень важная инфа. Сигналят свечи солдаты(тело больше суммы теней), тк в них реализуется подавление одной из сторон (быков или медведей). Время жизни тренда 1...3 или 9 солдат.Это и есть сигналы рынка(после коррекции  а-в-с). Сложность  торговли в том, что время коррекции это не время, а перемены. Мораль- тестировать системы надо.Я протестировал все системы Метастока 7.2 и понял, что осцилляторы опаздывают.Рулит только волновой анализ на основе циклов времени те свечей или баров.
avatar

ezomm

В своё время был ознакомлен с паттернами (10) Татарина (не за так у автора). Что то потом формализовал в Вэлсе… В итоге ни один его паттерн не торговал ни разу- так как статистика даже на хистори не оставляет надежды на получение плюшек на выходе..)
avatar

alt

alt, а плюшки победы в ЛЧИ учитывались? 
Как дальше жить??
avatar

YuryDok

на эту же тему  Sergey Pavlov  делал тест
avatar

old schooler

Я не пойму автор ищет закономерность чтоб торговать в плюс, но так и не понимает главное, главное в трейдинге не торговать в плюс а делать капитал, может кто поймет о чем я))))
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, делать капитал

 

Это уже не трейдинг, а инвестирование.

Татарину нужно лопнуть по е… лу за пиздешь
avatar

Prodigy


....все тэги
UPDONW