SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Прикидочный бэктест ради красивого профита
- 08 ноября 2018, 07:39
- |
Есть такая схема, если вчера акция показала хороший рост (>+4%) и закрылась на максимуме, то её надо купить на закрытии дня и продать где-то по +0,5% и из этого получается красивая эквити, о которой не мечтает только тот, кто не заглядывал в итоги ЛЧИ.
Там еще есть некий магический стоп-лосс, но для этого надо внутридневные данные подключать, чтобы проверять, кто первым сработает — ТП или СЛ. Лень это делать.
Попробуем в принципе эту идею для оценки её предикторного потенциала.
Обрабатываем примерно такие картинки:
Условия: CLS[d-1]/OPN[d-1]-1>0,04, HGH[d-1]/CLS[d-1]-1<=0,001. При соблюдении этих условия покупаем по цене закрытия вчерашнего дня.
Продаем бумагу сегодня в день d либо по цене +0.5% к цене закрытия d-1, либо по цене закрытия дня d.
Далее кумулятивные эквити по бумагам.
В качестве вишенки на торте усредненная эквити по всем бумагам:
Перевернуть это, разумеется, невозможно. Там средняя сделка в районе нуля.
В расчетах издержки не учетны. С ними эквити выглядели бы совсем грустно.
Там еще есть некий магический стоп-лосс, но для этого надо внутридневные данные подключать, чтобы проверять, кто первым сработает — ТП или СЛ. Лень это делать.
Попробуем в принципе эту идею для оценки её предикторного потенциала.
Обрабатываем примерно такие картинки:
Условия: CLS[d-1]/OPN[d-1]-1>0,04, HGH[d-1]/CLS[d-1]-1<=0,001. При соблюдении этих условия покупаем по цене закрытия вчерашнего дня.
Продаем бумагу сегодня в день d либо по цене +0.5% к цене закрытия d-1, либо по цене закрытия дня d.
Далее кумулятивные эквити по бумагам.
В качестве вишенки на торте усредненная эквити по всем бумагам:
Перевернуть это, разумеется, невозможно. Там средняя сделка в районе нуля.
В расчетах издержки не учетны. С ними эквити выглядели бы совсем грустно.
теги блога Sergey Pavlov
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- нефть
- октябрь
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
Стартовые условия необходимо дополнить (иначе эквити такая и останется)!
Необходимо иметь информацию (от своего брокера, трейдера УК или кого там ещё), а именно, ЗНАТЬ НАВЕРНОЕ, что завтра с утра, НА ОТКРЫТИИ, эта акция будет закупаться в портфель УК или Крупного Клиента. И допустимая цена закупки определена ВЫШЕ закрытия сегодняшнего дня. На такое-то количество процентов.
И вот тогда Ваша эквити будет мягкая и шелковистая!
Разумеется, с фьючами такое не прокатит, поэтому результат на срочном рынке может быть совсем другой
Может идея в том что в неликвид толстяк за раз не влезет. Но по чесноку не верится что какой-то толстяк полезет в профнастил и прочие глк
Т.е. Татарин нас нае**л?
Это ведь один из его паттернов.
Да вы не первый день замужем, прекрасно знаете, что такой тест — профанация системы. Напоминает множество тестов индикаторов, когда берется тупое пересечение без учета места, качества и прочих факторов. Результат один — индикаторы не работают! Ни один! )))
Sergey Pavlov, > Вопрос, кто делает прибыль в S?
как раз совокупность A, B, C. По отдельности они могут и не давать прибыль.
К примеру, для Вашего теста, A = рост свечи на 4%. попробуйте добавить B = до свечи А было 2 дня падения (свечи закрывались вниз).
Два. Это путь к переподгонке под данные. Разумеется, варьируя правила и усложняя их, мы неизбежно попадем на такой набор правил, который даст нам желаемый результат.
Вы можете стоять на своём, но что это такое? Смотрите. Если общий предиктор складывается из предикторов, то плохо, когда каждый из предикторов прогноза не дает или какой-то не дает прогноза. Его просто надо убрать из системы. Вы тогда можете сказать, что система в целом складывается не из предикторов, а из неких штук, которые не должны обладать предиктивностью. Тогда предиктивность системы в целом это чудо (из говна получили конфету). Я в чудеса не верю:)
По вашей логике сложнейшую систему, коей является рынок, можно описать двумя параметрами или даже одним?
Таких мнений на СЛ много, но я приверженцев такой идеи заношу в ЧС, чтобы не тратить на их гениальность время.
Вы соберитесь с ними в команду
и опишите одним параметром прогноз погоды. )))
Типа «если на голову капнуло — будет дождь» ))))
Только если разобраться, это была птичка ))))))))
Другой пример:
берем всем известный свечной паттерн «пин-бар» = как А.
Если бы будем его «тупо» торговать всегда = скорее всего будет слив.
Добавим B = торгуем только по тренду.
Добавим С = «пин-бар» должен быть на откате и «тестить» какой нибуть уровень.
получится что если торговать по отдельности А B C = будет слив. Но объединив их вместе = хорошая прибыльная система получается.
см. мой предыдущий коммент.
Вариант непредикторов без предиктора не рассматриваю уже давно. В может быть, например, днем недели. Покупка в понедельник не равна покупке в пятницу. Или исторической волой. Высокая вола и низкая вола могут по разному сказываться на эффективности предиктора.
Прибыль может не давать ни один из компонентов системы по отдельности, но давать в совместном использовании.
Если вы этого не знаете, я сильно удивлён.
Это ведь бывает практически всегда!
Может просто не задумывались? Вы ведь это не раз видели!
Да, обычно вычленяют факторы, они же параметры, предикторы, как угодно. Наиболее частый кейс, отдельный фактор либо повышает показатели, т.е. как минимум не плох, либо не коррелирует, в большинстве случаев берем А+Б+С, которые хороши каждый сам по себе, на входи получаем что-то тоже хорошее, возможно, не как сумма и так же врядли будет синергетический эффект, но на выходе это будет вероятно, лучше чем в среднем А, Б и С.
Но ситуации когда А и Б и С сами по себе ничего не дают, но дают в совокупности — тоже есть — это уже более сложные материи, это взаимодействие факторов, это уже более глубокий дата-майнинг, он имеет место быть и это не всегда переподгонка конечно же, хотя если копать в эту степь, то без должной подготовки выкопать именно переподгонку гораздо легче чем в случае с подходом с суммированием хороших предикторов)).
Может немного притянутым за уши, но тем не менее примером являются свечные паттерны, зеленая свеча через свечу назад ничего не дает, красная свечу назад ничего не дает, а если их объединить — уже какой-то паттерн сложился и он уже что-то дает.
Кстати, зачем вам целых 9 брокеров?
Брокера есть разные (америка, россия), есть дублирующие.
Дублирующие брокера по двум причинам:
1. Я пробую разных брокеров, чтобы доподлинно знать, как у кого, что работает, чтобы заведомо говорить инвестору, у какого брокера лучше открыть счет.
2. В 2017-м я все свои копейки из банков забрал и завёл на нашу биржу. Из соображений диверсифицированности, открылся у еще трех брокеров, в которых раньше не был.
Вчера по ней я написал прогноз на сегодня. Он сбывается в точности.
Для прогноза используются на именно «выросло на 4%», а подобные этому, в том числе и на графике невидимые.