Прикидочный бэктест ради красивого профита

Есть такая схема, если вчера акция показала хороший рост (>+4%) и закрылась на максимуме, то её надо купить на закрытии дня и продать где-то по +0,5% и из этого получается красивая эквити, о которой не мечтает только тот, кто не заглядывал в итоги ЛЧИ.

Там еще есть некий магический стоп-лосс, но для этого надо внутридневные данные подключать, чтобы проверять, кто первым сработает — ТП или СЛ. Лень это делать.

Попробуем в принципе эту идею для оценки её предикторного потенциала.

Обрабатываем примерно такие картинки:

Условия: CLS[d-1]/OPN[d-1]-1>0,04, HGH[d-1]/CLS[d-1]-1<=0,001. При соблюдении этих условия покупаем по цене закрытия вчерашнего дня.
Продаем бумагу сегодня в день d либо по цене +0.5% к цене закрытия d-1, либо по цене закрытия дня d.

Далее кумулятивные эквити по бумагам.

В качестве вишенки на торте усредненная эквити по всем бумагам:

Перевернуть это, разумеется, невозможно. Там средняя сделка в районе нуля.
В расчетах издержки не учетны. С ними эквити выглядели бы совсем грустно.

мечта

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

466

20 775

с 9 ноября 2015

33 Комментария

qwerty
08 ноября 2018, 07:51
Спасибо.

+3
Виталий
08 ноября 2018, 07:59
теперь если упала на 4 % )))

+1
Московский Лоссбой
08 ноября 2018, 08:09
Уважаемый Коллега!

Стартовые условия необходимо дополнить (иначе эквити такая и останется)!

Необходимо иметь информацию (от своего брокера, трейдера УК или кого там ещё), а именно, ЗНАТЬ НАВЕРНОЕ, что завтра с утра, НА ОТКРЫТИИ, эта акция будет закупаться в портфель УК или Крупного Клиента. И допустимая цена закупки определена ВЫШЕ закрытия сегодняшнего дня. На такое-то количество процентов.

И вот тогда Ваша эквити будет мягкая и шелковистая!

Разумеется, с фьючами такое не прокатит, поэтому результат на срочном рынке может быть совсем другой
+2
П М
08 ноября 2018, 08:14
Тно ведь они не на всех бумагах так делают. На ликвиле уж скорее надо продать после +4%
Может идея в том что в неликвид толстяк за раз не влезет. Но по чесноку не верится что какой-то толстяк полезет в профнастил и прочие глк
+1
- Московский Лоссбой
  08 ноября 2018, 08:16
  ПBМ, абсолютно согласен. Ещё Ларри Вильямс писал, что движения очень часто заканчиваются Ударным Днём (баром) с окончательным выносом и закрытием на хаях/лоях.
  +1
Андрей К
08 ноября 2018, 08:23
У вас наверное свечки уже с постмаркетом. А там вся фишка открыться на закрытии сессии и крыться на постмаркете или сразу утром на премаркете
+2
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2018, 08:36
  Андрей К, совершенно верно. С постмаркетом. Стратегия покупки с 18:20 до 18:35 (если росли в течение дня) с продажей утром на открытии прямо с премаркета полурабочая. Там одна проблема — срсделка на уровне 0,2-0,3%. Всё упирается в исполнение. Даже 100 тысяч не так легко пропихнуть по бумагам типа настилом и всяких ЧЗКК.
  0
- Vadim S
  08 ноября 2018, 15:33
  Андрей К, дьявол кроется в мелочах :).
  +1
Тарас Громницкий
08 ноября 2018, 08:40
Т.е. Татарин нас нае**л?
Это ведь один из его паттернов.
+2
Replikant_mih
08 ноября 2018, 08:54
А почему перевернуть-то нельзя если «издержки не учтены». Обычно перевернуть нельзя из-за издержек, потому что издержки всегда смотрят в одну сторону))), а тут почему?
0
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2018, 09:01
  Replikant_mih,
  средняя сделка в районе нуля
  0
  - Replikant_mih
    08 ноября 2018, 12:12
    Sergey Pavlov, За счет чего тогда эквити падает? — Тогда, получается, перевернуть можно и оно будет смотреть вверх, но при добавлении издержек — оно опять упадет вниз — об этом речь?
    0
    - Sergey Pavlov
      08 ноября 2018, 12:19
      Replikant_mih, да. Срсделка=-0,0172%. За счет этого падает. Реальные издержки по модулю в разы больше данной срсделки.
      0
      - Replikant_mih
        08 ноября 2018, 14:03
        Sergey Pavlov, Угу, терь ясн).
        0
VladMih
08 ноября 2018, 10:42
Для теста системы недостаточно знать её принцип «в общих словах», огромное значение имеют детали. В данном случае, например, может быть важной обработка ГЭПов в зависимости от направления и размера.
Да вы не первый день замужем, прекрасно знаете, что такой тест — профанация системы. Напоминает множество тестов индикаторов, когда берется тупое пересечение без учета места, качества и прочих факторов. Результат один — индикаторы не работают! Ни один! )))
0
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2018, 11:04
  VladMih, система это набор правил S = {A, B, C}. Допустим, что S — прибыльна. А известно. B и C неизвестно. Проверяем A… выясняем, что это ни плохой, ни хороший компонент. Вопрос, кто делает прибыль в S?
  0
  - Vadim S
    08 ноября 2018, 11:19
    Sergey Pavlov, > Вопрос, кто делает прибыль в S?
    как раз совокупность A, B, C. По отдельности они могут и не давать прибыль.
    +2
    - Sergey Pavlov
      08 ноября 2018, 11:22
      Vadim S, давайте так. «S дает прибыль» по смыслу означает, что «S генерирует успешный прогноз». Рассмотрим предельный случай, когда и A и B и C по отдельности успешного прогноза не генерируют, а вместе способны на это. Допускаете ли вы это?
      0
      - Vadim S
        08 ноября 2018, 11:31
        Sergey Pavlov, Именно так. A и B и C служат друг для друга фильтром.
        К примеру, для Вашего теста, A = рост свечи на 4%. попробуйте добавить B = до свечи А было 2 дня падения (свечи закрывались вниз).
        +2
        Sergey Pavlov
        08 ноября 2018, 12:24
        Vadim S, еще разок… Система S состоит из предикторов. Логически получается следующее: имеем кучу непредикторов, но в совокупности получаем предиктор. Это странно. Это раз.
        Два. Это путь к переподгонке под данные. Разумеется, варьируя правила и усложняя их, мы неизбежно попадем на такой набор правил, который даст нам желаемый результат.
        
        Вы можете стоять на своём, но что это такое? Смотрите. Если общий предиктор складывается из предикторов, то плохо, когда каждый из предикторов прогноза не дает или какой-то не дает прогноза. Его просто надо убрать из системы. Вы тогда можете сказать, что система в целом складывается не из предикторов, а из неких штук, которые не должны обладать предиктивностью. Тогда предиктивность системы в целом это чудо (из говна получили конфету). Я в чудеса не верю:)
        0
        VladMih
        08 ноября 2018, 12:29
        Sergey Pavlov, в чудеса верить не надо, надо верить в логику.
        По вашей логике сложнейшую систему, коей является рынок, можно описать двумя параметрами или даже одним?
        Таких мнений на СЛ много, но я приверженцев такой идеи заношу в ЧС, чтобы не тратить на их гениальность время.
        
        Вы соберитесь с ними в команду
        и опишите одним параметром прогноз погоды. )))
        Типа «если на голову капнуло — будет дождь» ))))
        Только если разобраться, это была птичка ))))))))
        0
        Vadim S
        08 ноября 2018, 12:45
        Sergey Pavlov, Вы говорите с точки зрения математики. Я, с точки зрения торговли.
        Другой пример:
        берем всем известный свечной паттерн «пин-бар» = как А.
        Если бы будем его «тупо» торговать всегда = скорее всего будет слив.
        Добавим B = торгуем только по тренду.
        Добавим С = «пин-бар» должен быть на откате и «тестить» какой нибуть уровень.
        получится что если торговать по отдельности А B C = будет слив. Но объединив их вместе = хорошая прибыльная система получается.
        +1
        Sergey Pavlov
        08 ноября 2018, 12:51
        Vadim S, я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. Мне интересна сама логика такого построения и как вы относитесь к этой логике. Для меня эта логика выглядит порочной по причинам, которые я описал. Если мы добиваемся прогноза, то всё должно работать на прогноз. В противном случае нам не провести черту между подгонкой (калибровкой модели) и переподгонкой (запоминаем отдельные фрагменты данных). При этом я не отрицаю, что, построив систему как жуткую переподгонку, эта система может приносить доход:) Но у меня смелости так торговать не хватит:)
        0
      - VladMih
        08 ноября 2018, 12:27
        Sergey Pavlov, грубейшая системная ошибка —
        см. мой предыдущий коммент.
        0
      - SergeyJu
        08 ноября 2018, 12:54
        Sergey Pavlov, я предпочитаю более слабые конфигурации. Например, А — предиктор (дает положительный прогноз) а В — не предиктор, в том смысле, что положительного прогноза не дает, но в сочетании с А повышает прогнозную силу А.
        Вариант непредикторов без предиктора не рассматриваю уже давно. В может быть, например, днем недели. Покупка в понедельник не равна покупке в пятницу. Или исторической волой. Высокая вола и низкая вола могут по разному сказываться на эффективности предиктора.
        +3
  - VladMih
    08 ноября 2018, 12:24
    Sergey Pavlov, нуууу, так не пойдеееет! И не поедет )))
    Прибыль может не давать ни один из компонентов системы по отдельности, но давать в совместном использовании.
    Если вы этого не знаете, я сильно удивлён.
    Это ведь бывает практически всегда!
    
    Может просто не задумывались? Вы ведь это не раз видели!
    0
- Replikant_mih
  08 ноября 2018, 14:10
  Да, обычно вычленяют факторы, они же параметры, предикторы, как угодно. Наиболее частый кейс, отдельный фактор либо повышает показатели, т.е. как минимум не плох, либо не коррелирует, в большинстве случаев берем А+Б+С, которые хороши каждый сам по себе, на входи получаем что-то тоже хорошее, возможно, не как сумма и так же врядли будет синергетический эффект, но на выходе это будет вероятно, лучше чем в среднем А, Б и С.
  
  Но ситуации когда А и Б и С сами по себе ничего не дают, но дают в совокупности — тоже есть — это уже более сложные материи, это взаимодействие факторов, это уже более глубокий дата-майнинг, он имеет место быть и это не всегда переподгонка конечно же, хотя если копать в эту степь, то без должной подготовки выкопать именно переподгонку гораздо легче чем в случае с подходом с суммированием хороших предикторов)).
  Может немного притянутым за уши, но тем не менее примером являются свечные паттерны, зеленая свеча через свечу назад ничего не дает, красная свечу назад ничего не дает, а если их объединить — уже какой-то паттерн сложился и он уже что-то дает.
  +1
VladMih
08 ноября 2018, 12:40
Сергей, а вы работаете в ТСЛабе?
Кстати, зачем вам целых 9 брокеров?
0
- Sergey Pavlov
  08 ноября 2018, 12:48
  VladMih, в тслабе сейчас не работаю.
  Брокера есть разные (америка, россия), есть дублирующие.
  Дублирующие брокера по двум причинам:
  1. Я пробую разных брокеров, чтобы доподлинно знать, как у кого, что работает, чтобы заведомо говорить инвестору, у какого брокера лучше открыть счет.
  2. В 2017-м я все свои копейки из банков забрал и завёл на нашу биржу. Из соображений диверсифицированности, открылся у еще трех брокеров, в которых раньше не был.
  +2
MS
08 ноября 2018, 13:09
Не надо по всем бумагам. Это работает в принципе. Но конкретные цифры и бумагу нужно подобрать.
+1
MS
08 ноября 2018, 17:22
А конкретно по представленной картинке.
Вчера по ней я написал прогноз на сегодня. Он сбывается в точности.
Для прогноза используются на именно «выросло на 4%», а подобные этому, в том числе и на графике невидимые.
0