Блог им. afecn19

Разбор системы "Контртренд"

Еще одна до боли знакомая мне система здесь значится как «Контртренд». У меня опять же немножко по другому, но логику мы пытаемся реализовать одну. У меня так сказать чуть подольше и покрупней, ибо оптимизирую я прибыль на сделку, у Татарин30 все поуже и сшибает он пипсы, максимизируя число профитных сделок. Ну, так сказать каждому свое. 
В моей формализации система выглядит так:
1. Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера.
2. Даем им 30 минут и смотрим по MAE и MFE в WL. Таким образом я пытаюсь хоть как то релизовать предложенные стопы (сложность в том что на 15 минутных котировках совершенно непонятно, первым тебя вынесет по стопу в 0,5% или даст зафиксировать профит по 0,5/1%) . 
Оке. Берем данные с 2010 по 2018 годы. Акции с обьемом от 300 лямов.
Оцениваем. Вот если просто закрыть через полчасика:
/> /> /> />
Названия строк Колич    Profit %    ±
2010 120 -0,32 0,35
2011 118 -0,13 0,35
2012 88 -0,09 0,35
2013 75 -0,26 0,35
2014 107 -0,16 0,40
2015 124 -0,07 0,45
2016 144 -0,17 0,39
2017 106 -0,17 0,34
2018 26 -0,38 0,23
Общий итог 908 -0,17 0,37

Видно что фишки падают. Данные стабильны по годам, но опять же размер падения таков что вполне укладывается в брокерскую комиссию. 
Теперь пробуем оценить Стопы в -0,5 и тейкпрофиты в +0,5.
Имеем 908 случаев. Из них 159 раз фишка за полчаса была и в +0,5 и в -0,5. и 153 случая когда ни там ни там. Это терраинкогнито. Из оставшихся случаев  376 раз фишки падали минимум на -0,5% (и не вырастала на +0,5) и 220 раз вырастали на +0,5 (не падая до -0,5). То есть 376*-0,5+220*0,5=78% на 596 сделок, или 0,13% на сделку. Если добавить сделки когда не было ни +0,5 ни -0,5, то будет еще ниже.
Ну может если увеличить условие роста можно как то увеличить выхлоп?
Смотрим:
/> /> />
Названия строк Колич    Profit %
2010 62 -0,47
2011 56 -0,14
2012 34 0,09
2013 38 -0,35
2014 56 -0,27
2015 61 -0,19
2016 70 -0,39
2017 44 -0,34
2018 10 -0,41
Общий итог 431 -0,28

Это если взять фишки которые выросли не на >2,5, а на >3%. 
Как со стопами?!
Имеем 142 случаев «Терраинкогнита». 186 случаев по -0,5 и 103 по +0,5.

Теперь тоже самое но случаи когда фишки упали  <-2.5%/
/> /> /> />
Названия строк Колич    Profit %    ±
2010 64 0,07 0,48
2011 73 0,14 0,56
2012 56 -0,15 0,54
2013 58 0,16 0,59
2014 88 0,07 0,51
2015 99 0,36 0,62
2016 103 0,23 0,57
2017 98 0,15 0,50
2018 21 0,12 0,57
Общий итог 660 0,15 0,55

362 достигала тейкпрофита в +0,5, 304 раза стоплоса -0,5%. 
Печалька.
★13 | ₽ 2
Давай теперь систему Була и всех остальных призеров-элчэишников.  
avatar

chizhan

Я выкладывал тесты системы Романа Андреева (как я ее понял). Интересно было бы сравнить ...
Марат — а как же Вы торгуете, если видите что системы льющие?
Оптимизируете параметры на период?
avatar

baron_samedi

Что то Марат жестко взялся за Татарина..)
avatar

YuryDok

 Первые 2 часа шортим фишки которые сильно выросли: 2,5% от закрытия основной сессии вчера< так вот на чем они, млять, продолжают расти!!! Все не мог понять..)
avatar

YuryDok

Это все полная ерунда -тестить умозрительные ожидания. Профи по свечам= счетчик перемен.Это и надо делать =считать свечки и определять циклы времени.Например есть цикл 64мин.Меньший цикл 16 мин, а больший 256 мин и тд. ЦЕНА -это производное от 4х циклов.каждый из которых в 2 раза больше по амплитуде от предыдущего и в 4 раза больше по частоте .


avatar

ezomm

Понять бы что такое тренд.
avatar

Люфт


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW