Избранное трейдера Речной карп
У всех систем следования за трендом одна и та же проблема: рынок показывает сильные тренды лишь временами. В другое время цена колеблется без четкого направления вверх или вниз. Тогда система следования за трендом генерирует ложные сигналы и, соответственно, убытки. Эта проблема видна на рис. 19 и рис. 20, где при боковом движении цены накапливается много темных точек. Они также создают сильные скачки на кривой капитала. Поэтому было бы хорошо, если бы можно было распознавать такие ситуации и подавлять или, по крайней мере, сокращать торговлю в это время.
Решил обратить внимание на графики у Fundstrat Global Advisors (это где Марк Ньютон и Том Ли). Точнее подсмотрел у них интересную идею с сезонностью / цикличностью поведения тех или иных инструментов, называется «циклический композит».
Поэтому пока первым шагом я добавил на предыдущий график среднего изменения индекса МосБиржи линию, которую назвал цикл. Это простое предположение. Если среднее изменение было положительным, то присваиваем дню значение «1», если отрицательное – «-1». Дальше просто суммируем и присваиваем каждому дню накопленную сумму.
В целом график похож на среднее изменение, но есть более выраженные серии роста.
Серия 1 = это первые 90 дней года, то есть первый квартал, с января по конец марта.
Серия 2 = с 221 дня по 257 день года, то есть начало августа по конец первой декады сентября.
Серия 3 = с 275 дня по 313 день года, то есть начало октября по начало ноября.
Понятно, что это не гарантия успеха, но статистика интересная.
Немного биографии, кому не интересно — без проблем листаем сразу ниже
С трейдингом познакомился осенью 2019 года. Изучал очень многое, в том числе западные источники.
Всерьёз стал подходить к вопросу только ближе к лету 2020 года, там же начал и пробовать ручной скальпинг — в течение пары месяцев уже были в голове наброски основных торговых систем, благо помогали знакомые крупные действующие трейдеры.
Довольно быстро понял, что торговать ручками — не мой вариант, совсем другого я склада характера.
Ближе к концу 2020 года уже узнал про алгоритмический трейдинг и начал плотно изучать варианты.
Тогда же впервые узнал о замечательном софте — TSLab, сразу начал изучать его. В то же время наткнулся на стратегию, о которой и пойдёт речь далее.
После был длительный перерыв в трейдинге — более года по личным обстоятельствам.
Летом 2022 года вернулся к TSLab, обновил знания и погнал тестировать. За плечами десятки разных ботов, тестов, стратегий. Я точно не мастер TSLab и вообще трейдинга — есть сотни более опытных людей и я вдоволь наемся разного рода критики, я не против конструктива.
Доброго времени суток, коллеги.
В прошлом году я реализовал 10 летнюю мечту и перебрался к средиземному морю.
Было много бытовых хлопот,