Блог им. Stanis

NG как бонанза для внимательных трейдеров

    • 20 октября 2023, 09:59
    • |
    • Stanis
  • Еще
Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на  более чем 50+  торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)

Предназначены   для спекулятивной торговли с пониженным риском,  роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.

NG как бонанза для внимательных трейдеров

Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80%  не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.

Можно открываться на расширение или сужение спрэда.


Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.

Вполне приемлемый результат  для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.

Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.
Но у нас ему уделяют незаслуженно мало внимания.
Знание — сила.
И новые возможности.
Ваша БОНАНЗА ждет вас!

PS — кто уже торгует спрэды, поделитесь своими комментами.
| ★12
34 комментария
Спред в газе не в каждый месяц схлапывается. Иногда разьезжается. Без доп исследований торговать нельзя
avatar
silentbob, 

поправлю — он дышит всегда!
а как открываться — на расширение или сужение «Без доп исследований» нельзя.
но по графику можно!
проверено на себе.
если вдруг спрэд  пошел в другую сторону — можно перенести на следующий месяц.
не стал усложнять, но сам лично еще и опционные стрэнглы подключаю.
хотя там с ликвидностью так себе (((
avatar
silentbob, подтверждаю.
Изучаю эти спреды не один месяц. К сожалению, закономерности нет. Могут съехаться, могут разъехаться. И происходит это абсолютно бессистемно. В итоге заработать можно, причем очень много. Поскольку соотношение прибыль/ГО крайне высокие, как кстати и убыток/ГО )))
Мне повезло и пока я ничего не потерял.
Но это не система, это скорее рулетка, но с чуть лучшим матожиданием.
Есть другие спреды, где закономерности очень даже прослеживаются. Бывают и там исключения. Но какая же система без исключений!?
Радость газоспредов только в действительно высокой волатильности и теоретической возможности заработать трехзначные проценты за очень короткий срок. Если же цена спреда пошла против позиции, то ждать выхода в безубыток, в том числе применяя прием роллирования, иногда приходится более трех месяцев 🤦🏼‍♂️
avatar
Pablo76, Вообще то нет. Системность там есть. У меня припрятана табличка в экселе с 80+ спредами на весь год. с какого, по какое, какие контракты, макс ДД на истории лет за 20-30, прибыль от одной пары. Это не рулетка. Роллировать там кстати не нужно, не поможет.
avatar
silentbob, Вы точно про NG?
Я одновременно отслеживаю (конечно при помощи скрипта и Exel) 10 спредов по NG. То есть все комбинации из одновременно действующих 5 фьючерсов. Естественно, схождение к среднему там есть. Но это естественно, хотя бы просто потому, что это свойство самого среднего. Но вот уверенности в том, что в течение месяца расширившийся спред сузится в сторону этого среднего, либо сузившийся спред расширится от среднего, нет. Он может продолжить сужение и даже уйти в минус, а может продолжить расширение и очень долго не возвращаться к точке входа.

Как я уже написАл, в других инструментах закономерности есть, и очень явные и четкие.

Но это лишь мои наблюдения. Не претендую на абсолютную истину.
avatar
Pablo76, нет, 80+ закономерностей это не только газ. это в полной мере раскрывается на американском рынке. там и зерно и мясо и софты. 

У газа примерно 3 закономерности четкие, не помню, давно не смотрел ее.
avatar
Pablo76, 

я стараюсь фьючерсные спрэды покрывать стрэнглами.
вроде получается.
любом случае просадку можно либо пересидеть/роллировать, либо нивелировать опционами.

«Радость газоспредов только в действительно высокой волатильности и теоретической возможности заработать трехзначные проценты за очень короткий срок.»
 
очень верное наблюдение!
avatar
Улыбнуло!
Во всем мире он природный, но у нас натуральный )))
как и один известный блондин.

PS — только на СЛ!

avatar
Stanis, это просто бриллиантно!
avatar
Дюша Метелкин, 

вы меня смущаете )))

но скромность  меня украшает.
avatar
Да, отличный инструмент, с осени 2022 по март 2023 поднял счёт исключительно на нём в четыре раза.
avatar
interalfa, 

я вам искренне завидую!

для себя его открыл только в начале июня, когда стал торговать опционами на NG и обнаружил уникальное соотношение премия/ГО.

на спрэдах тоже можно комфортно трейдить.
а в связке с опционами вообще благодать.
где вы еще найдете такую волатильность и  возможность строить покрытые позиции?
avatar

Stanis, а если спред ng на CME брать, так там считай задаром по го дают) главное не перебирать рисков, особенно в пятницу)

А можно примерчик по связке с опционами? 

avatar
Владимир С., 

по СМЕ не в теме абсолютно.

пример по связке.
купили фьюч и ожидаете роста, но опасаетесь падения.
тогда можно подкупить пут на ЦС или чуть ниже.
а за уплаченный пут продать колл повыше.
( zero hedge).

вариантов много.
на NG мне нравятся купленные стрэддлы.
при такой IV пока это работает — логика проста и понятна.
можно еще подключить динамическое выравнивание по паритету по  матрице Т.
а если еще и перекрыть стрэддл, получится вообще кэрри-трейд.
но это, при нашей ликвидности на NG, пока проблематично.

avatar

Stanis, а стредл под короткое движение брать стоит, например, запасы газа еженедельные? (откинем вопрос ликвидности) т.е. движение в 1-2% за оч короткий промежуток времени 

 

 

avatar
Владимир С.,
попробуйте, я не отслеживаю фундаментал.
на месяц открывал пару раз всего чисто по графику, нормально.
но NG стал торговать только с июня, статистики пока маловато.
avatar
Widow Maker Trade!
avatar
wrmngr, 

перекрывайтесь, и вы будете a winner, not a loser!)))

avatar
Stanis, если всё перекрыть то и ожидаемый результат будет нуль!
avatar
wrmngr, 

если вы перекрываете по принципу кэрри-трейда результат будет ПЛЮС!
а какой — смотря как и чем перекрываете.

волатильность высокая — значит, надо как бы продавать.
но если купить опционы или фьючи с высокой IV, то и перекрывающие опционы и фьючи будут иметь высокую IV.
как-то так.

avatar
Чем дальше фьючерс, тем ниже ликвидность и шире спред bid-ask… Пока вторую ногу откроешь — первая уйдет )) а так — да, интересно
avatar
AndreyV, 

можно открывать спрэды на самый  ближний/ самый дальний, но уже через 2 стакана.
тестово попробовал на сужение с январем, продал 1000 пунктов, закрыл через почти месяц по 950.
тоже работает.
avatar
Stanis, если не соседние контракты, то не будет же сальдирования го?
avatar
Владимир С., 

надо смотреть на бирже — глубина соседних контрактов 3-6 месяцев обычно.
если у вас нетто, то будет сальдирование.
но уже вопрос к брокеру.
avatar
AndreyV, фьючерсные спреды торговать без робота можно, но это всё равно, что в наше время каждый прием пищи выходить на улицу, разводить костер и готовить на огне. Простейший скрипт позволит Вам мгновенно покупать-продавать фьючерсную пару, пока ноги не успели разъехаться или съехаться.
avatar
да, графики сравнения можно строить в квике.
визуально все выглядит нагляднее.
avatar
Stanis, а как торговать спрэйды?  У меня нет доступа к опционам, без них можно?

все прочитал .....

Брокеры Тинькофф, ВТБ, СБЕР отстают в развитии и такого инструмента не предоставляют.

Понял что можно открыть вручную, остался один вопрос как построить график спрейда, если брокер не предоставляет
avatar
Евгений, 
в квике легко строить любые графики сравнения в ОДНОМ окне.

PS — перечисленные вами брокеры АНТИопционные!
бежать нужно от них. 
или остаться с ними, если деривативы вам неинтересны.
avatar
Stanis, а какая правильная конструкций в этом случае.
Открыли график его например колбасит от 0.3 до 1.5. В стакане также как и в акциях стоят покупатели и продавцы.

Вопрос: В какой момент покупаете и продаете? И как-то прикрываете эту открытую позицию? Я просто в опционах пока не силен — недавно ходил на лекцию в Финам к Гущину и он нам тоже про календарные спреды активно расказывал.
avatar
Илья Нечаев, опционы не нужны dzen.ru/a/YpYtyyZAwXo9L93H


avatar
Евгений, 

опционы нужны всегда!
подобные спрэды вы сами можете построить на опционах, причем с более низким ГО и риском.

или создать комби -спрэды.
но это уже более сложный уровень. 
avatar
Stanis, 
с более низким ГО и риском.

пока не прилетит лебедь, расскажи как коровина размотали в феврале прошлого года и позы у него вроде были не направленные, тоже спрейды торговал
avatar
Евгений, 

у Коровина были голые продажи в больших объемах ( это был 2018-2019 гг).
никаких спрэдов как системного трейдинга у него не было.

«расскажи как коровина размотало в феврале прошлого года» ???
это про 2022-й год? у нас?
так вроде он больше на Мосбирже не торгует.
но я про это ничего не знаю.

в любом случае вам некомфортно — не торгуйте  спрэды.
и тема для вас закрыта.
avatar
Илья Нечаев, 
купите книгу «Фьючерсные спрэды»
там все подробно изложено.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Биткоин на "трамбовочных" работах: главное — не пробить дно в другую сторону
Биткоин продолжает торговаться в узком диапазоне, всё увереннее поглядывая на «север». Однако на пути монеты стоят три ключевые линии обороны....
Фото
Продажи коротких полисов ОСАГО показывают «иксы»
В 1 квартале 2026 года количество проданных коротких полисов ОСАГО для такси достигло 5,9 млн, превысив в 7 раз показатель предшествующего года,...
Фото
Стратегия на II квартал 2026 года. Взгляд на облигации
Игорь Галактионов Инвестиционная Стратегия на II квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
Фото
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год: 2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь...

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн