Блог им. Stanis

NG как бонанза для внимательных трейдеров

    • 20 октября 2023, 09:59
    • |
    • Stanis
  • Еще
Есть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючерсные спрэды на  более чем 50+  торгуемых БА ( акции, валюты, нефть, металлы и т.д.)

Предназначены   для спекулятивной торговли с пониженным риском,  роллирования на следующие даты экспирации и применения в кросс-спрэдах.

NG как бонанза для внимательных трейдеров

Смотрим, например, на график NG.
При волатильности 50-80%  не только опционы, линейные фьючерсы, но и спрэды демонстрируют размашистые качели и кульбиты.

Можно открываться на расширение или сужение спрэда.


Например, купили по 350/продали по 400.
Результат 400-350=50*9,7 рублей (цена шага)=485 рублей плюс эа 3 недели ( этот спрэд торгуется месяц).
По доходности 485/6900 (ГО)=7,02/21 день=0,334*360=120,24 % годовых.

Вполне приемлемый результат  для позиционного трейдинга с пониженным риском и ГО.
Спекулянты зарабатывают больше, так как помогает волатильность.

Поизучайте графики других БА.
Наверняка будет полезно расширить свой арсенал любому трейдеру.
На Западе это давно востребованный и активно торгуемый инструмент.
Но у нас ему уделяют незаслуженно мало внимания.
Знание — сила.
И новые возможности.
Ваша БОНАНЗА ждет вас!

PS — кто уже торгует спрэды, поделитесь своими комментами.
★13
34 комментария
Спред в газе не в каждый месяц схлапывается. Иногда разьезжается. Без доп исследований торговать нельзя
avatar
silentbob, 

поправлю — он дышит всегда!
а как открываться — на расширение или сужение «Без доп исследований» нельзя.
но по графику можно!
проверено на себе.
если вдруг спрэд  пошел в другую сторону — можно перенести на следующий месяц.
не стал усложнять, но сам лично еще и опционные стрэнглы подключаю.
хотя там с ликвидностью так себе (((
avatar
silentbob, подтверждаю.
Изучаю эти спреды не один месяц. К сожалению, закономерности нет. Могут съехаться, могут разъехаться. И происходит это абсолютно бессистемно. В итоге заработать можно, причем очень много. Поскольку соотношение прибыль/ГО крайне высокие, как кстати и убыток/ГО )))
Мне повезло и пока я ничего не потерял.
Но это не система, это скорее рулетка, но с чуть лучшим матожиданием.
Есть другие спреды, где закономерности очень даже прослеживаются. Бывают и там исключения. Но какая же система без исключений!?
Радость газоспредов только в действительно высокой волатильности и теоретической возможности заработать трехзначные проценты за очень короткий срок. Если же цена спреда пошла против позиции, то ждать выхода в безубыток, в том числе применяя прием роллирования, иногда приходится более трех месяцев 🤦🏼‍♂️
avatar
Pablo76, Вообще то нет. Системность там есть. У меня припрятана табличка в экселе с 80+ спредами на весь год. с какого, по какое, какие контракты, макс ДД на истории лет за 20-30, прибыль от одной пары. Это не рулетка. Роллировать там кстати не нужно, не поможет.
avatar
silentbob, Вы точно про NG?
Я одновременно отслеживаю (конечно при помощи скрипта и Exel) 10 спредов по NG. То есть все комбинации из одновременно действующих 5 фьючерсов. Естественно, схождение к среднему там есть. Но это естественно, хотя бы просто потому, что это свойство самого среднего. Но вот уверенности в том, что в течение месяца расширившийся спред сузится в сторону этого среднего, либо сузившийся спред расширится от среднего, нет. Он может продолжить сужение и даже уйти в минус, а может продолжить расширение и очень долго не возвращаться к точке входа.

Как я уже написАл, в других инструментах закономерности есть, и очень явные и четкие.

Но это лишь мои наблюдения. Не претендую на абсолютную истину.
avatar
Pablo76, нет, 80+ закономерностей это не только газ. это в полной мере раскрывается на американском рынке. там и зерно и мясо и софты. 

У газа примерно 3 закономерности четкие, не помню, давно не смотрел ее.
avatar
Pablo76, 

я стараюсь фьючерсные спрэды покрывать стрэнглами.
вроде получается.
любом случае просадку можно либо пересидеть/роллировать, либо нивелировать опционами.

«Радость газоспредов только в действительно высокой волатильности и теоретической возможности заработать трехзначные проценты за очень короткий срок.»
 
очень верное наблюдение!
avatar
Улыбнуло!
Во всем мире он природный, но у нас натуральный )))
как и один известный блондин.

PS — только на СЛ!

avatar
Stanis, это просто бриллиантно!
avatar
Дюша Метелкин, 

вы меня смущаете )))

но скромность  меня украшает.
avatar
Да, отличный инструмент, с осени 2022 по март 2023 поднял счёт исключительно на нём в четыре раза.
avatar
interalfa, 

я вам искренне завидую!

для себя его открыл только в начале июня, когда стал торговать опционами на NG и обнаружил уникальное соотношение премия/ГО.

на спрэдах тоже можно комфортно трейдить.
а в связке с опционами вообще благодать.
где вы еще найдете такую волатильность и  возможность строить покрытые позиции?
avatar

Stanis, а если спред ng на CME брать, так там считай задаром по го дают) главное не перебирать рисков, особенно в пятницу)

А можно примерчик по связке с опционами? 

avatar
Владимир С., 

по СМЕ не в теме абсолютно.

пример по связке.
купили фьюч и ожидаете роста, но опасаетесь падения.
тогда можно подкупить пут на ЦС или чуть ниже.
а за уплаченный пут продать колл повыше.
( zero hedge).

вариантов много.
на NG мне нравятся купленные стрэддлы.
при такой IV пока это работает — логика проста и понятна.
можно еще подключить динамическое выравнивание по паритету по  матрице Т.
а если еще и перекрыть стрэддл, получится вообще кэрри-трейд.
но это, при нашей ликвидности на NG, пока проблематично.

avatar

Stanis, а стредл под короткое движение брать стоит, например, запасы газа еженедельные? (откинем вопрос ликвидности) т.е. движение в 1-2% за оч короткий промежуток времени 

 

 

avatar
Владимир С.,
попробуйте, я не отслеживаю фундаментал.
на месяц открывал пару раз всего чисто по графику, нормально.
но NG стал торговать только с июня, статистики пока маловато.
avatar
Widow Maker Trade!
avatar
wrmngr, 

перекрывайтесь, и вы будете a winner, not a loser!)))

avatar
Stanis, если всё перекрыть то и ожидаемый результат будет нуль!
avatar
wrmngr, 

если вы перекрываете по принципу кэрри-трейда результат будет ПЛЮС!
а какой — смотря как и чем перекрываете.

волатильность высокая — значит, надо как бы продавать.
но если купить опционы или фьючи с высокой IV, то и перекрывающие опционы и фьючи будут иметь высокую IV.
как-то так.

avatar
Чем дальше фьючерс, тем ниже ликвидность и шире спред bid-ask… Пока вторую ногу откроешь — первая уйдет )) а так — да, интересно
avatar
AndreyV, 

можно открывать спрэды на самый  ближний/ самый дальний, но уже через 2 стакана.
тестово попробовал на сужение с январем, продал 1000 пунктов, закрыл через почти месяц по 950.
тоже работает.
avatar
Stanis, если не соседние контракты, то не будет же сальдирования го?
avatar
Владимир С., 

надо смотреть на бирже — глубина соседних контрактов 3-6 месяцев обычно.
если у вас нетто, то будет сальдирование.
но уже вопрос к брокеру.
avatar
AndreyV, фьючерсные спреды торговать без робота можно, но это всё равно, что в наше время каждый прием пищи выходить на улицу, разводить костер и готовить на огне. Простейший скрипт позволит Вам мгновенно покупать-продавать фьючерсную пару, пока ноги не успели разъехаться или съехаться.
avatar
да, графики сравнения можно строить в квике.
визуально все выглядит нагляднее.
avatar
Stanis, а как торговать спрэйды?  У меня нет доступа к опционам, без них можно?

все прочитал .....

Брокеры Тинькофф, ВТБ, СБЕР отстают в развитии и такого инструмента не предоставляют.

Понял что можно открыть вручную, остался один вопрос как построить график спрейда, если брокер не предоставляет
avatar
Евгений, 
в квике легко строить любые графики сравнения в ОДНОМ окне.

PS — перечисленные вами брокеры АНТИопционные!
бежать нужно от них. 
или остаться с ними, если деривативы вам неинтересны.
avatar
Stanis, а какая правильная конструкций в этом случае.
Открыли график его например колбасит от 0.3 до 1.5. В стакане также как и в акциях стоят покупатели и продавцы.

Вопрос: В какой момент покупаете и продаете? И как-то прикрываете эту открытую позицию? Я просто в опционах пока не силен — недавно ходил на лекцию в Финам к Гущину и он нам тоже про календарные спреды активно расказывал.
avatar
Илья Нечаев, опционы не нужны dzen.ru/a/YpYtyyZAwXo9L93H


avatar
Евгений, 

опционы нужны всегда!
подобные спрэды вы сами можете построить на опционах, причем с более низким ГО и риском.

или создать комби -спрэды.
но это уже более сложный уровень. 
avatar
Stanis, 
с более низким ГО и риском.

пока не прилетит лебедь, расскажи как коровина размотали в феврале прошлого года и позы у него вроде были не направленные, тоже спрейды торговал
avatar
Евгений, 

у Коровина были голые продажи в больших объемах ( это был 2018-2019 гг).
никаких спрэдов как системного трейдинга у него не было.

«расскажи как коровина размотало в феврале прошлого года» ???
это про 2022-й год? у нас?
так вроде он больше на Мосбирже не торгует.
но я про это ничего не знаю.

в любом случае вам некомфортно — не торгуйте  спрэды.
и тема для вас закрыта.
avatar
Илья Нечаев, 
купите книгу «Фьючерсные спрэды»
там все подробно изложено.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн