Всем привет.

Продолжаем изучать опционные стратегии вместе и сегодня попытаемся ответить на вопрос какая из стратегий лучше: продажа стрэддла или покупка бабочки?

Опять же немного теории в начале, чтобы освежить, а дальше на цифрах и конкретном примере попытаемся ответить на этот вопрос для Ri.





( Читать дальше )

Приветствую вас, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы продолжим разбираться в тонкостях опционов.

Узнаем что такое Страйк, что значат выражения опционы «вне денег», «на деньгах» и «в деньгах». Мы немного коснулись этих терминов в первом занятии – теперь разберем более подробно.

Что же такое страйк? Проводя аналогию с страховкой – это точка события, где начинается страховой случай. Т.е. это та цена, после пересечения которой, страховка начинает платить. Продавцы опционов начинают терпеть убытки, а покупатели зарабатывать. Разберем пример:

Мы имеем опцион Колл со страйком 150000 и экспирацией 19 декабря 2019г.  Что это значит? Продавец такого опциона считает, что цена базового актива (БА) не дойдет до 150000пп вплоть до 19 декабря 2019г. Если эти условия выполняются – то он зарабатывает свою премию. В данном примере 620пп.

 

Покупатель такого опциона наоборот рассчитывает на рост БА. Для него главное условие, что бы рост случился до 19 декабря 2019г. Для этого он готов рискнуть 620пп из своего депозита.
Пока мы рассматриваем простые ситуации на дату экспирации. На графике это синяя линия. Красная линия – это профиль опциона на дату построения конструкции. Как она будет изменяться дальше – предмет изучения в последующих занятиях.

( Читать дальше )

  Добрый вечер, опционщики, старые и молодые!

  А он точно добрый? Ну не злой уж точно!

  Кончаю (в хорошем смысле) свою эпопею с РТС! Начало было здесь: https://smart-lab.ru/blog/592335.php и здесь: https://smart-lab.ru/blog/592433.php

  На чём остановились?
  А ну да: пока утром писал 2-ю часть фьюч упал и сработала заявка на продажу по 3000 157500 пут с экспирацией 20.02.20, который был взят для хеджа по 2990 накануне вечером. Затем был небольшой отскок и я понадеялся, что будем «пилить» страйк 157500 до вечера. Но ведь так жить неинтересно! И рынок/кукл решил, что уж в день экспирации надо продавцов опционов поиметь по-любому!!! 
  При снижении 2-й раз ниже 156800 захеджил фьючом проданный 157500 пут с экспирацией сегодня, страховку = 152500 пут с экспирацией 20.02.20 не продавал. Ничего интересного, дельту в 0 точно не делал, но она была мала = в целом пофиг.
 
  Однако, движение рынка в 1 сторону возбудило зуд в одном месте! И это очень плохо!

( Читать дальше )

настолько просто чтобы каждый понял, и без заумностей! без всяких там улыбок волатильности и опционных конструкций!
внизу график

Представьте себе, что вы собрались купить в скором будущем, какое либо украшение для себя или любимого человека…

Но золото все время скачет в цене, и чтобы обезопасить свою покупку, вы договариваетесь с магазином о том, что определенное время, допустим через полгода, вы купите определенное украшение по определенной цене! Не дороже!  И платите магазину за эту услугу небольшую сумму в виде залога…

Что произошло? Вы заключили опционный договор

Магазин ОБЯЗАЛСЯ продать вам это украшение по цене указанной в договоре и в определенную дату.

А вы в свою очередь получили ПРАВО купить в магазине это украшение по этой цене через полгода…

Вот и вся суть…

Далее проходит полгода…

Вы приходите в магазин и видите что золото сильно подорожало, и ваше украшение стоит уже  дороже, вы показываете договор и покупаете это украшение по той цене, которая была вами зарезервирована полгода назад.

( Читать дальше )

У меня вопрос к знатокам опционов!!! Подскажите пожалуйста или лайкните пост, чтоб все увидели. 
Например. Мы купили один call на индекс RTS со страйком 152 500 (вне денег). Цена на фьючерс на RTS была в районе 151 500. Фьючерс тут же начал расти. Буквально через 15 минут я продал call с тем же страйком по более высокой цене. Не помню сколько, но ниже страйка. Допустим 152 000. В квике у меня прибыль по вариоционке отмечается + 190 рублей. То есть я заработал на опционе прибыль по вариационной марже. Будет ли с меня списана какая то дополнительная премия? 
Я не совсем понял, я купил опцион вне денег и закрыл позицию вне денег и заработал. Я так думал цена на опцион обязательно должна уйти выше страйка, чтоб я заработал? 
Тогда что было бы если цена превысила страйк и я дождался экспирации. С меня бы списалась премия? 

Кстати по премии не совсем понятно. Вот я купил опцион в стакане за 1 730. Го чуть выше. Сколько с меня спишут в виде премии на 1 call опцион. 
Извеняюсь, возможно вопросы глупые, но только учусь.

Ой, ребзя, подсел я на телегу, офигительная штука все таки!

Телефон у тебя всегда под рукой, какие-то глупые мысли в голову полезли — достал смарт из кармана, состряпал топик в телеге, затем перечитываешь и анализируешь где был не прав, а что совпало с ожиданиями.

Мое текущее видение на рынок описал в двух словах:



А для новичков в этом топике хотелось бы рассказать вкратце о стратегии медвежий колл-спрэд.

Итак, что же такое медвежий колл-спрэд?

Судя по названию, она применяется на медвежьем рынке, это логично.

Вообще, если я забываю о каких-то опционных стратегиях и нет книги под рукой Саймона Вайна «Опционы. Полный курс для профессионалов», тогда я иду на сайт option.ru, там в разделе «Справочная информация» есть подраздел «Опционные стратегии» и находим нужную.

Зашли на сайт, нашли Bear Call Spread, жмякаем на описание:



( Читать дальше )

Включает в себя курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
TSLab — 12 часов
C# — 18 часов
TSLab API — 24 часа
Несколько скринов с материала.


( Читать дальше )

Так же как и на банковском ОМС, на брокерском учитываются ваши граммы бумажного золота и серебра. Отличие в том, что покупаете и продаёте вы эти граммы не в банке, а в отделе драгметаллов валютной секции ММВБ. И спред купли-продажи не как в Сбербанке — около 10%, а 0.1-0.15%.
Маркет-мейкер постоянно держит 1000-1500 бидов и оферов на GLDRUB_TOM по 10 г золота в контракте и на SLVRUB_TOM по 100 г серебра в контракте.

У GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM наименьшие накладные расходы. По ним не надо платить ежегодное вознаграждение 0.45%, как за акции FXGD ETF, и нет наценки контанго, как при купле фьючерсов GDH0, GDM0 и т.д.

Доступ к GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM дают 6 брокеров: АК Барс, Доход, Кит-финанс, Риком-траст, Церих-кэпитал, ITI Capital (Инвест).

PS Чтобы в Quik'е следить за движением цены GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM, надо индицировать графики цены спроса (или предложения), т.к. сделки довольно редки.

Всех с прошедшими (уже даже с Китайским!), которые не прошли в ЗОЖе, а прошли в трудах. Допилил «квантовый» стакан в Jatotrader.
Свежее обновление можно скачать отсюда https://www.jatotrade.com/download
Новые фишки, которые понравились самому: это «посекундный» график цены внутри свечей кластеров с регулировкой контрастности по отношению к «футпринту», и графики интенсивностей покупок-продаж (2:45) (частотные индикаторы в стакане). Видео длинное — 4 мин. 55 сек., но зато представлены все основные индикаторы и как их настраивать. Пока делал видос, вспомнил, что по Ри была открыта поза с утра, успел закрыть с профитом… Чего и вам  желаю!


( Читать дальше )