Блог им. jatotrade_com

Квантовый биржевой стакан. Индикаторы.

Всех с прошедшими (уже даже с Китайским!), которые не прошли в ЗОЖе, а прошли в трудах. Допилил «квантовый» стакан в Jatotrader.
Свежее обновление можно скачать отсюда https://www.jatotrade.com/download
Новые фишки, которые понравились самому: это «посекундный» график цены внутри свечей кластеров с регулировкой контрастности по отношению к «футпринту», и графики интенсивностей покупок-продаж (2:45) (частотные индикаторы в стакане). Видео длинное — 4 мин. 55 сек., но зато представлены все основные индикаторы и как их настраивать. Пока делал видос, вспомнил, что по Ри была открыта поза с утра, успел закрыть с профитом… Чего и вам  желаю!


На истории пока стакан посмотреть нельзя, только в «боевом» подключении.

Скачать Jatotrader можно здесь. Как получить ключ в этом видео. Как подключиться к КВИКУ смотри здесь. С 8-м Квиком пока не работает, доделываю. Если ругаются Касперы, Авасты и пр. антивиры не пугаться — в программе нет ничего вредного — только полезное. Прога сложная, и в ней есть заходы на сайты биржи (актуальные данные по ГО и инструментам, ЛЧИ), финама (экспорт данных), инвестингком (новости), а также на сайт разработчика (обновления, онлайн документация).
Подписаться на мой канал можно здесь в ютьюбе.

Всем удачи и счастливого Нового Года Крысы!

ЗЫ: Если что-то пошло не так и вы решили переустановить программу, сохраните перед этим файл ключа key.lic, чтобы не получать его заново. Или получите новый ключ с другого емайл адреса.

★30
шикарно!
avatar

vito333

vito333, еще немного и сюда привинчу jigsaw с изменениями стаканов (градиентом плотности будут выделены) на всем графике цены.
Чем квантовый стакан отличается от не квантового?
Это имеет отношение к квантовой механике?
avatar

sergik99

sergik99, к квантовой механике отношение не имеет. Просто добавлены частотные индикаторы («по-тиковый расчет»), индикаторы логарифмической плотности заявок (можно задавать вес заявок по мере удаления от спреда), индикатор вновь пришедших заявок на ценовые уровни и т.д. И как-то такую детализацию принято называть квантовой. Ну терминологию я оспаривать не буду.
пишет в файл историю по тиковым обьемам?
avatar

Oliver Stocks

Oliver Stocks, а надо в файл? История тиков загружается с фтп-сервера как показано в этом видео. Найти тики в формате csv после загрузки можно в папке Jatotrader\QSCALP
Евгений Шибаев, 
Спасибо за информацию.
Интересуют данные по конкретным сделкам с обьемом, в минутной свече может быть десятки сделок и не ясно в какой прошел обьем. Как понял опирируя термином «тиковые данные» — это то, что нужно.
Пока не сталкивался с подобными прикладными иструментами.


Грузятся с ФТП сервера биржи функциями Квика общедоступные данные по тикам с объемами?

avatar

Oliver Stocks

Oliver Stocks, так можно построить минутный график в этом стакане и на нем сделать детализацию крупных сделок например более 5 контрактов — все будет видно. А, сорри, правда в версии фри в стакане только 10 минутные кластеры возможны… Но зато можно прокручивать «ленту» агрегированных сделок влево куда вам нужно, там тоже все видно с объемами
Евгений Шибаев, 
Задача достать сырые данные по тиковым обьемам, какой самый простой путь?
Вдруг на вскидку скажешь ключевые слова для поиска.

Есть понятие состояние ордербука, условно, знать в момент прошедшего объема состояние списка заявок, какие были выполнены, большое влияние оказывают скрытые заявки типа «айсберг»?
avatar

Oliver Stocks

Oliver Stocks, да с Финама можете качать https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/, даже в автоматическом режиме, если написать соответствующий хттп запрос
состояние ордербука, условно, знать в момент прошедшего объема состояние списка заявок
Oliver Stocks, вы имели в виду тепловую карту стакана заявок? типа такой?

avatar

Navi

Ave, 
забавно выглядит
имел в виду любые данные что позволяют смотреть как выглядили выставленные заявки, типа такого, не обязательно красочно, просто сами данные что можно проанализировать, проверить гипотезу о механизме целенаправленного изменения цены
avatar

Oliver Stocks

Ave, во точно скоро такая карта появится в Джато
Ave, здравствуйте, а что это такое и в какой программе?
avatar

Cheshirsky Kot

Cheshirsky Kot, в bookmap и jigsaw такое есть
avatar

TutProstoAdres

Oliver Stocks, 

Грузятся с ФТП сервера биржи функциями Квика общедоступные данные по тикам с объемами?

Нет, данные берутся с ФИНАМА на мой фтп, а с фтп функциями Jatotrader, хотя можно напрямую с Финама но так дольше.
Евгений Шибаев, 
понял, спасибо за наводку
avatar

Oliver Stocks

Oliver Stocks, понял, спасибо за наводку
… на водку
Евгений Шибаев, подключение к квику у вас реализовано, а с метатрейдером тоже самое не планируете?
avatar

Navi

Ave, да планирую конечно, времени на все не хватает. Если сокет мне организуете со стороны МТ не важно через С# или еще что-то то на след неделе сделаю
Евгений Шибаев, мост можно запилить посредством пайпов.
avatar

Navi

Ave, ок, понял гляну
Евгений Шибаев, чтобы сэкономить ваше время я там добавил еще несколько полезных ссылок
avatar

Navi

Ave, отлично, спасибо!
Евгений Шибаев, кстати, тут внезапно выяснилось, что в метатрейдере не так давно появилась нативная поддержка сокетов. А на днях вышла неплохая статья с разбором и отладкой примеров
avatar

Navi

Ave, ну тогда вообще супер, спасибо за информацию, изучу вопрос!
Крутая штука. Спасибо.
avatar

Enfernuz

Единственная проблема перед алгоритмами, что мозг обрабатывает визуальную информацию 13 миллисекунд… Всё, что мы видим в текущий момент, уже произошло)

Наши глаза бесконечно атакуются визуальной информацией: постоянно меняющиеся картинки и формы, миллионы цветов и оттенков. Но наш мозг принимает и осознаёт далеко не всё, что видят глаза.

Эксперты обнаружили причину такого развития событий: человеческий мозг совершает автоматическую визуальную обработку с некоторой задержкой. Учёные доказали, что визуальное восприятие человеком окружающего мира целиком зависит от того, что он видел 15 секунд назад.

avatar

ivanov petya

ivanov petya, где можно почитать про это подробнее?
avatar

asfa

и сразу бабло польется рекой?)
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, только в умелых руках)
Евгений Шибаев, вам какую прибыль это дало?
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, вот именно этот стакан — пока ни какую, я его только запилил (хотя лукавлю — мелочевка вчера 400 п. на 5К по Ри удалось взять, можно было и больше, если бы не забыл про позу, видос делал). А тенденции определенные прослеживаются см. видео с 3:03 по 3:20
Евгений Шибаев, по мне так зря тратите время. Хотя эти навыки возможно пригодятся на реальной работе.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, вы имеете ввиду навыки программирования, говоря о работе??
avatar

ivanov petya

ivanov petya, да, именно о них.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, кстати навыки великая вещь, я вот уже почти как 30 лет ничего другого не умею делать кроме как торговать и программы писать. Очень помогают (навыки) заниматься чем хочешь и когда захочешь.
Евгений Шибаев, ну так а какая доходность за 30 лет? совсеми этими примочками
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, ну начнем с того что 30 лет назад про интернет-то никто не знал, тем более примочек таких не было. Приезжали на биржу (РТСБ и ЦРУБ) с чемоданами денег и ваучеров, потом в ячейки на Люсиновку (Менатеповкий подвал был). Потом была скупка акций в регионах, потом кризис 98, и только с 2000 начали торговать как белые люди из офисов. Да что рассказывать вот бэкграунд если интересно https://www.jatotrade.com/about А здесь (в этом стакане) лично я руками торговать не буду, есть алгоритмы помощники. А по доходности — уже говорил — занимаюсь любимым делом в удобное для меня время.
Евгений Шибаев, я понял. живете от продаж программ, но на бирже не заработаываете.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, скорее наоборот, программы нынче все хотят бесплатно.
Евгений Шибаев, можно зарабатывать только одним либо биржей либо околорынком. Не совмещают два дела одновременно. Ни одного такого случая не знаю.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, вот он перед вами — случай, просто в хвосте нормального распределения оказался  На самом деле софт я всегда писал «под себя» как видел рынок и что мне нужно было для анализа и принятия решения. Ну а потом как-то все оформилось в Jatotrader. Короче Джато сделан на моей собственной крови, как бы пафосно это не звучало, как Устав (я бывший военный, кстати)
Евгений Шибаев, да я уже прочитал что вы бывший военный. А где видно результативность этих роботов? не нашел на сайте отчеты брокера.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, Вот думал когда же вопрос последует — эквити в студию! Вы можете сами на истории проверить, а если напишете в личку дам настройки. Отчеты брокера выкладывать не буду, чтобы не смущать никого на всякий случай. Я в ДУ ни у кого брать не собираюсь.
Евгений Шибаев, Отчеты это первостепенное чем нужно доказывать работоспособность программ. Без отчетов они не стоят ничего.
Зачем не что то на истории проверять, если я далеко не программист?) я умею только терминал брокерский запускать и в нем работать и все!
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, я никому ничего доказывать не собираюсь, а себе уже все давно доказал. Я вам предложил, заметьте бесплатно, индикаторы в биржевом стакане, понравятся они вам — пользуйтесь, нет — никто не заставляет. Предлагаю дискуссию завершить, я много времени потратил на это, лучше бы покодил, есть несколько багов. 
Кстати, плюсанули бы уж…
Евгений Шибаев, так вы же не себе продаете, а людям. Себе то зачем что то доказывать. Вы покупателям докажите, что товар стоит своих денег.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, если математически подсчет правильный, то история будет адекватно отражать действительность.
avatar

Axiris

Axiris, тесты и реальная прибыль это разные вещи.
avatar

Биотехнолог

Биотехнолог, если система полностью автоматизирована, без ручного управления, то разницы нету. Ваша мысль верна, если в торговлю вмешивается ручной подход с автоматическим или он полностью ручной.
avatar

Axiris

Евгений Шибаев, вы ваще красавчик)))А можно вопрос?? Программировать с нуля начинали??
avatar

ivanov petya

ivanov petya, с нуля в военном училище PL-1 язык был
Евгений Шибаев, ну базу всё-таки училище дало?? Российская армия рулит))Не ожидал)
avatar

ivanov petya

ivanov petya, Советская Армия…
Евгений Шибаев, т.е. у этого софта есть некий апи, через который можно параметры кластеров получать? P.S. Сам чем-то подобным занимался до недавнего времени, но насчет визуального интерфейса не заморачивался (логи и отладчик — наше все) — как-то не проследил особой корреляции между использованием объемного анализа и положительной эквити, но это не значит, конечно, что кластеры не работают в принципе…
avatar

tranquility

tranquility, повторюсь, отвечал Axiris, прям вот сейчас АПИ нет, но в ближайшее время появится связка с Python в режиме онлайн и тестирования где будет доступен полный функционал Джато со стороны Питона. Все это делается, чтобы использовать возможности библиотек Питона для глубокого машинного обучения, например с помощью высокоуровневой библиотеки Keras. Затем обученные нейросети можно будет использовать для тестирования и применять в «бою» в Джато. При этом все объекты в Джато будут доступны со стороны Питона.
К SmartComу коннэктор не сделали ещё? Всё хочу испробовать Ваш «софт» в деле…
avatar

Ми-28

Ми-28, нет не готов еще, буквально на днях можно будет запустить, только есть баг — если будете запускать не с начала сессии то тиковые данные могут ыть закачаны не все а это уже нарушит картину
под «квантами» вы количественный анализ подразумеваете или индикатор обьема ??
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, количественный анализ
А если вообще смысл в объёмом анализе?
avatar

ICEDONE

Отличная работа! В ближайшее время постараюсь опробовать ваш терминал на практике — уж очень любопытно, давно облизываюсь)

avatar

Gorazio

Gorazio, спасибо за оценку, друг Горацио!
Вы исходники даете? И на каком языке написана программа?
avatar

Axiris

Axiris, нет, исходники не даю, программа написана на Allegro Common Lisp, кое-что дописано на С++ и C#. Но в ближайшее время появится связка с Python в режиме онлайн и тестирования где будет доступен полный функционал Джато со стороны Питона. Так что можно будет строить модели машинного обучения на стороне Питона, например с помощью высокоуровневой библиотеки Keras, а тестировать их и применять в «бою» в Джато.
вот и ответ, почему программу  не жалко, а код не хочется давать?) Тогда лучше не говорите про бесплатно) Ну, а в остальном, вам большой плюс)
avatar

Axiris

Axiris, спасибо за плюс

....все тэги
UPDONW