Для построения кластеров горизонтальных объемов и профиля рынка необходимы тиковые данные (т.е. информация о каждой сделке по рынку). Зачастую эти данные отсутствуют. Причин может быть несколько: начиная с того, что такая информация может быть платной и ее нет в открытом доступе, заканчивая тем, что объем этих данных слишком большой. Гораздо легче можно получить данные по свечам с минимальным тайм-фреймом 1 минута в формате HLOCV (HIGH, LOW, OPEN, CLOSE, VOLUME). Предлагается простой способ построения профиля рынка из 1 минутных свечей.

Распределим («размажем») объем VOLUME 1-минутной свечи по ценовым уровням от HIGH до LOW  с минимальным шагом цены. При этом объемы, находящиеся в «теле» свечи должны быть в два раза больше объемов, распределяемых по «фитилям» свечи, согласно этому простому уравнению: 


( Читать дальше )

Доброй ночи (или времени суток)!
В прошлом посте Визуализация сделок участников ЛЧИ 2017-2014 я обещал бесплатный тестер ручных стратегий по любому инструменту Московской биржи (и не только) с заданной даты с журналом операций. Месяц на выполненное обещание для меня — это очень крутой результат. Что из этого вышло судите сами:


( Читать дальше )

Мне очень нравится онлайн сервис AlexeyTikhonov и R0man по анализу действий участников ЛЧИ.
Теперь все желающие, а также те, кто торгует через бесплатную платформу Jatotrader или использует ее как биржевой полигон-симулятор, могут воспользоваться возможностями для визуализации и анализа сделок участников ЛЧИ за последние четыре года (2017-2014).
В оффлайн это выглядит примерно так:


( Читать дальше )