Блог им. jatotrade_com

Как построить профиль рынка при отсутствии тиковых данных

Для построения кластеров горизонтальных объемов и профиля рынка необходимы тиковые данные (т.е. информация о каждой сделке по рынку). Зачастую эти данные отсутствуют. Причин может быть несколько: начиная с того, что такая информация может быть платной и ее нет в открытом доступе, заканчивая тем, что объем этих данных слишком большой. Гораздо легче можно получить данные по свечам с минимальным тайм-фреймом 1 минута в формате HLOCV (HIGH, LOW, OPEN, CLOSE, VOLUME). Предлагается простой способ построения профиля рынка из 1 минутных свечей.
Как построить профиль рынка при отсутствии тиковых данных
Распределим («размажем») объем VOLUME 1-минутной свечи по ценовым уровням от HIGH до LOW  с минимальным шагом цены. При этом объемы, находящиеся в «теле» свечи должны быть в два раза больше объемов, распределяемых по «фитилям» свечи, согласно этому простому уравнению: 
Как построить профиль рынка при отсутствии тиковых данных
где vol — минимальная единица объема,
STEPS_high — количество шагов цены верхней тени свечи
STEPS_body — количество шагов цены тела свечи
STEPS_low — количество шагов цены нижней тени свечи
VOLUME -объем свечи
Элементарный объем вычисляется так:
Как построить профиль рынка при отсутствии тиковых данных
Такой способ не противоречит логике распределения объема по ценовым уровням, т.е. как правило объемы, находящиеся в фитилях (тенях) свечи меньше объемов внутри тела свечи. В дополнении этот метод будет еще являться фильтром, сглаживающим некоторые резкие выбросы объема на горизонтальных уровнях. Наглядно это выглядит так.
Как построить профиль рынка при отсутствии тиковых данных
Слева на рисунке профиль, построенный путем суммирования трех свечей (3-минутный). Чем больше таймфрейм тем больше корреляция профиля построенного из 1-минутных свечей с профилем из тиковых данных. Точки POC (point of control), VAL, VAH и VALUE зоны совпадают с высокой точностью с аналогичными, построенными на тиковых данных. На графике фьючерсного контракта SiU9 (в начале топика) приведен пример для сравнения.
В Jatotrader 2.9.1 реализована возможность построения «экспресс»-профилей в пару кликов. 
Запускаете Джато, находите нужный инструмент. Дожидаетесь загрузки свечей за месяц (если раньше не открывали график, обычно секунд 20) — первичная база данных создана. Ее всегда можно расширить, задавая стартовую дату или просто прокручивая график влево. Данные берутся напрямую с МОЕХ. Архив 1-минутных данных у них за 5 лет. Фьючерсные контракты теперь можно склеивать — как это делать напишу в следующих топиках. После того как откроется график, выбираете в меню «Draw Box»--> «Профиль рынка». Выделяете мышью нужный диапазон свечей. Если отпустите кнопку мыши за последней свечой — то профиль станет открытым. Т.е. во время торгов он будет динамически изменяться. Настройки профиля — правая кнопка мыши на нем. Изменение масштаба — движение с нажатой левой кнопкой вдоль шкалы профиля. Шпаргалка в низу:
Как построить профиль рынка при отсутствии тиковых данных
Версия бесплатная. В режиме оффлайн (без подключения к торгам через Квик или Транзак коннектор) доступно для анализа любое количество инструментов (какие есть на МОЕХ, в том числе и архивные). В «боевом» режиме — любые два на выбор.

Скачать можно отсюда.
Как установить платформу и получить ключ подробно в этом видео.
Как подключиться к Квику здесь.
Если вдруг не получается подключение пишите на скайп shibaev008 или мейл jatotrader@mail.ru выберем время и быстро установим через тимвьювер.
Подписывайтесь на мой канал в ютьюбе,  там много чего полезного для извлечения прибыли.

★13
Профиль рынка можно построить, вообще не имея данных по объему, т.к. появляются объемы в стандартных местах. 
avatar

spebe


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW