база данных

Друзья, представляю вашему вниманию базу коинтегрированных пар:
iqsignal.net/coint

На сайте выложена база данных, состоящая из 1 296 208 коинтегрированных пар (из 14 163 423 предварительно проанализированных пар) с 7 бирж (MOEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Poloniex, Binance, Kraken). Для того, чтобы этот проект появился, были написаны:

1. 7 парсеров
2. приложение для статистического анализа, которое использует матлаб для проверки коинтеграции и получения коэффициента авторегрессии коинтеграционного спреда
3. бектестер, корректность которого была проверена сравнением сделок с бектестером метатрейдера

Ранее у меня была идея сделать сервис торговых сигналов по парному арбитражу. Однако после тщательных исследований стало понятно, что эта идея не подходит в качестве успешной бизнес-модели. Анализ рынка показал, что веб-приложение, связанное только с темой коинтеграции, способно захватить лишь очень узкий сегмент.

Сейчас мы сделали пивот. Однако база данных с коинтегрированными парами может быть полезна, если вы занимаетесь парным арбитражом.

   Вчера, листая бизнес форум, наткнулся на предложения о продаже баз данных по темам Форекс и Крипто. Подобные объявления видел и десять лет назад, но не придавал значения. Пока мой приятель не поведал мне о том, что в рунете действует банда сидевших в прошлом граждан, которые покупают такие свежие базы и адресно звонят людям, которые уже в убытках, предлагая им эти убытки отбить «супер профессиональной торговлей». Ведет себя эта банда крайне цинично и агрессивно. 

  Смысл схемы прост — жертве предлагается пополнить депозит на максимально возможную сумму, передать номер счета и торговый пароль в руки мошенников. Они на максимально большом объеме совершают сделки на удачу и в случае первого позитивного результата сразу же просят перевести им 50% прибыли. Под таким «чутким» управлением счет иногда живет несколько дней, но чаще сливается в первый-второй. 

  В итоге мошенники в плюсе, все риски на их жертвах, которые и до этого были не в совсем стабильном психическом состоянии на фоне сливов. Я решил проверить, какая именно информация содержится в базах. Некоторые продавцы готовы предоставить на тест пару строк из своих баз.

( Читать дальше )

Друзья, подскажите есть ли в открытом доступе список (база) всех торгуемых бумаг? Интересует список вида: ISIN, название бумаги, тип бумаги (акция/бонд/фонд), опционально тикер.

Это не праздный интерес, я пишу открытую софтинку для анализа фондов по составу. Чтобы их можно было адекватно сравнивать, нужны уникальные идентификаторы всех компонентов. Насколько я понял, у каждой биржи есть свой локальный идентификатор для каждой бумаги — тикер. Но комбинаций из 4 букв очевидно на всех не хватит, 26 в 4 степени не такое уж большое число. Кроме того, на разных биржах одна и та же бумага может иметь разные тикеры. Поэтому существует глобальный идентификатор ISIN.

Мне удалось найти информацию по нашим биржам: Мосбиржа и СПБбиржа весьма любезно и бесплатно предоставляют нужную инфу, красавцы. А вот загнивающий капитализм делиться не хочет)) Например, Nasdaq дает только список тикеров. Товарищи из 

( Читать дальше )

Сегодня окончательно сделал и протестировал DLL. DLL через Lua получает из Quik реал-тайм данные о истории, состоянии текущей свечи, стакане, ленте сделок и пр., и поставляет все эти данные в ТС. Также DLL считает (пока не все) необходимые данные для оценки вектора текущего состояния инструмента, и также передает их ТС. Сама ТС еще не написана, только данные получает. DLL также пишет все получаемые данные в БД Sqlite, где они, при необходимости, доступны ТС.
И, чтобы не быть голословным, картинки.
История, последние 15 записей:


Лента сделок, последние 15 сделок.


( Читать дальше )

Есть ли бесплатные сервисы где в онлайн режиме можно получить данные МСФО по компаниям индекса широкого рынка мосбиржи?
Понятное дело, что можно Тимофея спарсить, но может эта информация где-то доступна по удобному API?

Для построения кластеров горизонтальных объемов и профиля рынка необходимы тиковые данные (т.е. информация о каждой сделке по рынку). Зачастую эти данные отсутствуют. Причин может быть несколько: начиная с того, что такая информация может быть платной и ее нет в открытом доступе, заканчивая тем, что объем этих данных слишком большой. Гораздо легче можно получить данные по свечам с минимальным тайм-фреймом 1 минута в формате HLOCV (HIGH, LOW, OPEN, CLOSE, VOLUME). Предлагается простой способ построения профиля рынка из 1 минутных свечей.

Распределим («размажем») объем VOLUME 1-минутной свечи по ценовым уровням от HIGH до LOW  с минимальным шагом цены. При этом объемы, находящиеся в «теле» свечи должны быть в два раза больше объемов, распределяемых по «фитилям» свечи, согласно этому простому уравнению: 


( Читать дальше )

Интересно кто как отслеживает дивидендные выплаты. Даже на уважаемых ресурсах в сети много ошибок.
Например, тут, на вкладке «Дивиденды» в самой верхней строке, несуществующая выплата в 0,3676 на акцию: https://www.conomy.ru/emitent/yatek/yakg-div.
Такие ошибки встречаю часто и уже не знаю как процесс отслеживания упростить.
Из альтернатив можно рассматривать отчеты каждой компании, но это муторно. Не у всех компаний есть МСФО. Не во всех отчетах отражено количество акций.
В качестве другой альтернативы можно купить все торгуемые на бирже акции по 1 штуке и отслеживать факт перечисления денег на брокерский счет, а затем все это вносить в базу, но опять же удобство в теории, а на практике не проверял.
Может поделитесь в комментах кто как для себя решал подобные затруднения.