Индекс деловой активности (PMI)

Продолжаю обзор основной макроэкономической статистики, за которой необходимо следить любому рядовому инвестору. Сегодня расскажу про PMI.

💼 Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index) — показатель, оценивающий состояние экономики, на основании исследований активностей компаний в различных сферах. Данный показатель публикуют уполномоченные организации в разных странах. PMI является прогнозной величиной перспектив экономики страны.

📠 Как рассчитывается показатель? Индекс PMI вычисляется на основе опросных данных компаний из различных секторов экономики. Методика включает информацию о количестве заказов, объеме выпуска продукции, занятости, складских запасах и импортных/экспортных ценах. Представителям компаний предлагают ответить на эти вопросы следующим образом: «Как вы оцениваете показатель кол-ва заказов/занятость и др. с прошлым месяцем — лучше, хуже или так же?». Каждой группе индикаторов придают вес и рассчитывают общий показатель — если он выше 50%, то деловая активность оживляется, если ниже 50%, то наблюдается спад деловой активности.

( Читать дальше )

Очередная порция годноты из зарубежья, сразу извиняюсь за мой Google-Translate...

1. Don’t focus on the money.” / Не зацикливайтесь на деньгах

 В моей жизни было два момента, когда я слишком много внимания уделял деньгам, и это чрезвычайно повлияло на мою прибыль и способность последовательно получать прибыль с рынков. 

Однажды, когда я был только начинающим трейдером, я слишком много внимания уделял оплате счетов и определенной сумме  денежного потока каждый месяц.  Постоянно сосредотачиваясь на моих финансовых проблемах приводило  меня к принятию плохих решений на рынке, а впоследствии к ухудшению моей ситуации и даже расширению моей кривой обучения.

Второй момент был после того, как я заработал значительные деньги в течение короткого период времени около 2 миллионов долларов в год. Желание для материальных ценностей, второго и третьего бизнеса, расширения деятельности и откусывать больше, чем вы можете пережевать, становится движущей силой, и вы становитесь жадным к прибыли, часто решая держаться за позиции для большего выигрыша, потому что прибыли недостаточно. 

( Читать дальше )

👍👍👍Хорошие привычки:

👉 регулярный поиск закономерностей, построение систем и их бэктест 
👉 исполнять правила торговой системы
👉 записывать каждую сделку в журнал сделок
👉 установка стоп-лоссов на каждую сделку
👉 нормировать стоп и размер позиции по волатильности
👉 регулярная работа над ошибками
👉 просчитывать худшие сценарии, по которым может пойти сделка


🥵🥵🥵 Плохие привычки:

👉 не ставить стоп-лосс (не ограничивать риск)
👉 закрыв убыточную позицию тут же открывать новую (отыгрыш)
👉 спорить с рынком, покупать что сильно упало, шортить то, что сильно выросло
👉 торговать своё мнение о том, куда должен пойти рынок
👉 наращивать убыточную позицию
👉 использовать большие плечи
👉 открывать рискованные позиции перед закрытием рынка
👉 переносить позиции с большим плечом через ночь
👉 поиск информации, подтверждающий вашу позицию по рынку

Ну что, узнали свои привычки?


Это к сегодняшнему посту про принцип Далио №4.3.
Лучшее, что вы можете сделать для своего трейдинга — это развивать в себе хорошие привычки и избавляться от плохих.
Данный пост не относится к инвестированию. Про хорошие и плохие привычки инвесторов напишу отдельно.

Какое-то время были посты от благодетелей, которые предлагали выкладывать скрипты для создания роботов.

Так как не все далеко тут программисты, то прошу добрых людей выложить полный скрипт робота на луа (который можно сразу загрузить, и он будет работать) с какой-нибудь простой стратегией вроде пересечения средних.
Комментарии к скрипту бы приветствовались.

Думаю, что многие бы сказали спасибо...

Всем привет!

Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.

С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:

• Существенно поменяли систему стопов. Стопы стали более гибкими, что существенно помогло увеличить доходность по сделкам. Раньше средний стоп был 7-13 пунктов, а тейк 29 пунктов. Теперь средний стоп ходит от 7 до 20 пунктов, но это стало позволять брать тейки свыше 100 пунктов
• Полностью алгоритмизировали работу системы. На данный момент пользователи могут просто включить скрипт утром и больше ничего не делать. С 10:00 до 21:00 алгоритм торгует сам, спокойно переходя через все клиры и управляя сделками. 

Я рассказал про себя и алгоритм на vc. Понятно, многие сочтут, что очередной шарлатан пытается заработать денег на пустышке. На самом деле нет, если бы у меня были ресурсы я бы хотел сделать что-то вроде

( Читать дальше )

Решил опубликовать брокерский отчёт жены. Сам не захожу на рынок, просто нет времени, много работы.

yadi.sk/i/87AhXi8AcMKi-g отчёт в pdf





( Читать дальше )

Я в комментариях уже писал что такое тренд.Это чисто мое мнение и мои выводы за 25 лет торговли.Напишу пост в блог .
Тренд -это отсутствие перекрытий  экстремумов нечетных фракталов.И что это значит? Начнем с нуля.Фрактал -это паттерн из свечей  ограниченный по времени(количество свечей ), повторяющий форму в любых масштабах времени.Самый простой фрактал -это свеча те 1 .  ...3 свечи  2-1 или 1-2 … и тд… Фрактал Вильямса из 3 х...5 свечей или 7 или 9.Фрактал Эллиота в идеале тоже из 5 свечей, но у Эла важна форма свечей, а у Вильямса не важна. Правильный тренд из нечетного количества свечей(фракталов), делающих новый экстремум.Это то, что в свечном 8-10 новых перемен.Свечной анализ вывел догму, что тренд не больше 10 новых перемен(фракталов).Это почти правда.Формула тренда вверх в идеале  L>=ref(H,-2). Минимум свечи больше позапрошлого максимума.Цимус в словах -больше или равен.Это и есть отсутствие перекрытия.Если вы хотите обобщить этот мой тезис, то просто поставьте вместо L и  H   фрактал или ЦЗ цену закрытия свечи.Тело свечи — это зона большого объема.Получите тренд для большого объема.

( Читать дальше )

Для начала, что такое REIT ?

REIT — сокращение от Real Estate Investment Trust — это компания, которая получает доход от аренды и управления недвижимостью в различных секторах экономики: гостиницы, офисы, промышленность, ритейл, здравоохранение, дата-центры.

Такой инструмент был изобретен в 1960х годах в США для открытия возможности инвестировать в коммерческую недвижимость небольшие суммы денег частных инвесторов. Акции некоторых публичных REIT сейчас торгуются ниже 10 долларов/шт. То есть на 1000 долларов вы можете купить кусочек коммерческой площади на Манхэттене и сдавать его в аренду, получая регулярные дивиденды. Таким образом сегодня множество американцев хранят свои пенсионные накопления в REIT компаниях и получают пассивный доход. 

( Читать дальше )

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

3. Только постоянно собирая информацию о различиях этих двух типов рынка, вы сможете сформировать рыночную «картину мира» – достаточно полную для прибыльной торговли. 

Это ключевой момент.  И большие деньги (1) и маркетмейкер (2) используют лимитные ордера, и, если выставляют его, то скорее на несколько часов. В каждый момент времени вы должны понимать, где

( Читать дальше )

Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

Для начала разберемся с погашениями:



Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

Теперь определимся с купонами. Вот:



( Читать дальше )