SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ArtemLoychenko
Алгоритм для торговли Brent
- 16 мая 2020, 12:03
- |
Всем привет!
Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.
С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:
Тем не менее, у меня есть вопрос, который я не могу решить, будет интересно послушать мнения людей здесь. Я столкнулся с тем, что результаты могут очень сильно отличаться от направления торгов. Поясню: мой алгоритм может обрабатывать сигналы и торговать ЛОНГ+ШОРТ/ТОЛЬКО ЛОНГ/ТОЛЬКО ШОРТ. Так вот, покажу на примере, прошлая неделя:
Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.
С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:
- Существенно поменяли систему стопов. Стопы стали более гибкими, что существенно помогло увеличить доходность по сделкам. Раньше средний стоп был 7-13 пунктов, а тейк 29 пунктов. Теперь средний стоп ходит от 7 до 20 пунктов, но это стало позволять брать тейки свыше 100 пунктов
- Полностью алгоритмизировали работу системы. На данный момент пользователи могут просто включить скрипт утром и больше ничего не делать. С 10:00 до 21:00 алгоритм торгует сам, спокойно переходя через все клиры и управляя сделками.
Тем не менее, у меня есть вопрос, который я не могу решить, будет интересно послушать мнения людей здесь. Я столкнулся с тем, что результаты могут очень сильно отличаться от направления торгов. Поясню: мой алгоритм может обрабатывать сигналы и торговать ЛОНГ+ШОРТ/ТОЛЬКО ЛОНГ/ТОЛЬКО ШОРТ. Так вот, покажу на примере, прошлая неделя:
- При торговле ЛОНГ+ШОРТ результат впервые за все время отрицательный -0,13$ за 4 дня торгов
- При торговле ТОЛЬКО ЛОНГ мой обычный результат в +1,92$ за четыре торговых сессии.
Все сигналы в стратегии построены на четких критериях. Входа, стопы, тейки, все просчитано. Я ищу какой-то четкий критерий для определения тренда, желательно по размеру баров. Почему по размеру баров? Прошлая неделя, очевидно, на нефти был тренд наверх, я торговал ЛОНГ+ШОРТ и заработал за неделю в районе 4$. Торгуя ТОЛЬКО ЛОНГ было бы в половину меньше. Дело в том, что на прошлой неделе нижненаправленные бары были такие же по размеру как и лонговые и движение было широким, а на этой неделе нижненаправленные бары чаще всего выкупали и они закрывались, формируя дожи.
В общем, если кого-то заинтересовало — поделитесь своими решениями для определения тренда пожалуйста.
теги блога Artem Loychenko
- algo
- Brent
- CME
- crypto
- cryptoprocessing
- EXANTE
- penny stocks
- Quik Lua
- S&P
- S&P500
- Smart Lab
- автоследование
- акции
- Акции РФ
- алгоритм
- алгоритм для трейдинга
- алгоритм торговли
- алгоритмы
- алготрейдинг
- американская биржа
- американские акции
- американские рынки
- американский рынок
- аналитика
- брокеры
- бросовые акции
- доверетильное управление
- ДУ
- инвестиции
- инвесторы
- иностранные инвестиции
- капитал
- криптовалюта
- международная торговля
- Международные рынки
- Нефть
- опрос
- опционы
- отчеты
- оффтоп
- портфель инвестора
- привлечение инвестиций
- прогноз по акциям
- реальная торговля
- реальные истории
- результаты
- робот
- роботы
- Российский рынок
- российский рынок акций
- рынки
- рынок
- Рынок РФ
- сделки
- сигнал
- сигналы
- система
- системная торговля
- смартлаб
- сообщество
- срочный рынок
- стратегия
- сша
- Тинькофф
- тинькофф банк
- Тинькофф Инвестиции
- торговая система
- Торговые роботоы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- управление актива
- управление активами
- Управление капиталом
- финансовые инструменты
- форум
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- Фьючерсы CME
- эксперимент
1. ТОЛЬКО ШОРТ — успешен на медвежьих фазах движения цены;
2. ТОЛЬКО ЛОНГ — на бычьих;
3. ЛОНГ+ШОРТ — нувыпонели ;)
Да вот только общая направленность тренда выясняется уже после движения...
Для общего случая, полагаю, справедлив подход №3. Но если при этом на нисходящих трендах робот будет чаще заходить в шорт, чем в лонг, будет еще лучше (и наоборот для восходящих).
Дело в том, что тренды очень разные по внутренней структуре. Два крайних случая — они могут быть либо «направленные», либо сильно волатильные, с очень сильными откатами и такими же сильными двигами в тренд. Последние позволяют заработать больше, но сносят привычный размер стопа.
Надо как-то учиться ловить эту «внутренность», но это возможно только после открытия ордера… Много лет ломаю над этим голову и, кажется, только что дал сам себе подсказку — пойду еще что-нибудь сломаю )
Я не уверен на счет «только после открытия ордера»; если посмотреть на неделю, начинающуюся с 12.05, то четко видно, как уменьшился диапазон баров (15 мин) относительно прошлой недели, при этом, можно заметить как выкупают шортовые, и, что лонговые все-таки иногда доходили до размерности, соответствующей предыдущей недели. Я буду двигаться в этом направлении)
Вы ставите не правильную задачу — на баре. Словно диктуете рынку условия. Так нельзя.
И секретик. Самая лучшая цена всегда лежит в контртренде.
Хотел бы получить стратегию. Решения проблемы могу предложить больше, чем вы сможете протестировать.
Крутится мысль взаимоувязать ДВА показателя разных периодов — для оценки 1) общей волатильности и 2) сигнальной волатильности.
Ну и плюс сегодняшняя мысль по модификации цели в сторону увеличения при определенном развитии сделки.
VladMih, если у вас хорошо с английским, посмотрите курсы https://trader-dante.com. Там можно купить отдельные модули. Человек привязывает TP и SL к ATR и объясняет это вполне логично, все формализовано. Правда, он торгует часовики. Не подумайте только, что это очередной разводила на курсы) человек торгует больше 20 лет в Лондоне) во время карантина делал курс, где мы собрали хорошую сумму в помощь итальянцам) Мои SL и TP жестко привязаны к логике стратегии, пока не планирую двигать их по ATR. Посмотрю сейчас чем мне может помочь ATR в моем вопросе.
2. Привязка должна соответствовать ТС — он привязал к своей.
3. При грамотной привязке логика ТС не пострадает.
Пример.
СЛ привязывают обычно к экстремуму + зазор на шум.
Умножаете этот СЛ на коэф. АТР (не на сам АТР) и получаете повышенную защиту от сильного шума на высокой волатильности. Но здесь есть нюанс — именно на низкой волатильности наибольшая опасность сноса слишком близкого стопа...
В любом случае это инструмент, которым совершенно не обязательно нарушать идеологию системы.
ssn, меня удивляет, когда люди ищут негатив. Если вы внимательно прочитали этот пост, а также статью, то могли заметить, что мое желание не похвалиться, а дать обычным людям нормальный финансовый продукт. Да, у меня нет ресурсов чтобы сделать из этого какой-то финтехстартап, я дойду до этого, потому что стратегия scalable. Я вынужден показать результаты и показать сделки, потому что уровень недоверия у наших граждан огромен. Я никого не заставляю и не прошу дать мне денег. Я торгую эту стратегию и этот алгоритм каждый день и просто предлагаю людям возможность. Спасибо за ваши чудесные поговоркипожелания из народа, надеюсь, что у вас тоже будет все хорошо.
Алгоритм, при отсутствии «ответа» уйдет в цикл ожидания до получения ответа.
ssn, фактически, вы желаете мне потерять деньги или же косвенно выражаете сомнение в моей честности. Я не вижу в своем ответе «столько эмоций». Более того, специально написал, что я никому ничего не «впариваю». Либо вы не читаете, что я пишу, либо игнорируете чужие аргументы и мнения. Думаю, вы согласитесь, что дальнейший диалог не по теме поста неэффективен.
Цикл ожидания работает и не вызывает проблем в действиях алгоритма или риска потери средств моих или пользователей. Поэтому на данный момент — это лучший вариант.
99% трейдеров не кричат ни об успехах, ни об удачах,
при этом 95% из этих тихих сливают.
Чисто в логику/статистику вдумайтесь и поймете, что я прав.
Правда, против «веры» статистика и логика не работает…
Привет, бабуля! )