Блог им. ArtemLoychenko

Алгоритм для торговли Brent

Всем привет!

Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.

С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:
  • Существенно поменяли систему стопов. Стопы стали более гибкими, что существенно помогло увеличить доходность по сделкам. Раньше средний стоп был 7-13 пунктов, а тейк 29 пунктов. Теперь средний стоп ходит от 7 до 20 пунктов, но это стало позволять брать тейки свыше 100 пунктов
  • Полностью алгоритмизировали работу системы. На данный момент пользователи могут просто включить скрипт утром и больше ничего не делать. С 10:00 до 21:00 алгоритм торгует сам, спокойно переходя через все клиры и управляя сделками. 
Я рассказал про себя и алгоритм на vc. Понятно, многие сочтут, что очередной шарлатан пытается заработать денег на пустышке. На самом деле нет, если бы у меня были ресурсы я бы хотел сделать что-то вроде Betterment, дать людям адекватный финансовый продукт, на котором можно заработать.

Тем не менее, у меня есть вопрос, который я не могу решить, будет интересно послушать мнения людей здесь. Я столкнулся с тем, что результаты могут очень сильно отличаться от направления торгов. Поясню: мой алгоритм может обрабатывать сигналы и торговать ЛОНГ+ШОРТ/ТОЛЬКО ЛОНГ/ТОЛЬКО ШОРТ. Так вот, покажу на примере, прошлая неделя:
  • При торговле ЛОНГ+ШОРТ результат впервые за все время отрицательный -0,13$ за 4 дня торгов
  • При торговле ТОЛЬКО ЛОНГ мой обычный результат в +1,92$ за четыре торговых сессии. 

Все сигналы в стратегии построены на четких критериях. Входа, стопы, тейки, все просчитано. Я ищу какой-то четкий критерий для определения тренда, желательно по размеру баров. Почему по размеру баров? Прошлая неделя, очевидно, на нефти был тренд наверх, я торговал ЛОНГ+ШОРТ и заработал за неделю в районе 4$. Торгуя ТОЛЬКО ЛОНГ было бы в половину меньше. Дело в том, что на прошлой неделе нижненаправленные бары были такие же по размеру как и лонговые и движение было широким, а на этой неделе нижненаправленные бары чаще всего выкупали и они закрывались, формируя дожи. 

 

В общем, если кого-то заинтересовало — поделитесь своими решениями для определения тренда пожалуйста.

★6
29 комментариев
Классика жанра:
1. ТОЛЬКО ШОРТ — успешен на медвежьих фазах движения цены;
2. ТОЛЬКО ЛОНГ — на бычьих;
3. ЛОНГ+ШОРТ — нувыпонели ;)
Да вот только общая направленность тренда выясняется уже после движения...
Для общего случая, полагаю, справедлив подход №3. Но если при этом на нисходящих трендах робот будет чаще заходить в шорт, чем в лонг, будет еще лучше (и наоборот для восходящих). 
avatar
XXM, не совсем так получается. Как я написал в посте. Даже если ретроперспективно посмотреть сейчас на неделю 4.05-8.05, видно, что там был верхненаправленный тренд. Но ту неделю я торговал ЛОНГ+ШОРТ, а если бы торговал только ЛОНГ, прибыль была бы меньше на 50%.
avatar
Artem Loychenko, эх, если б всё было так просто...
Дело в том, что тренды очень разные по внутренней структуре. Два крайних случая — они могут быть либо «направленные», либо сильно волатильные, с очень сильными откатами и такими же сильными двигами в тренд. Последние позволяют заработать больше, но сносят привычный размер стопа.
Надо как-то учиться ловить эту «внутренность», но это возможно только после открытия ордера… Много лет ломаю над этим голову и, кажется, только что дал сам себе подсказку — пойду еще что-нибудь сломаю )
avatar
VladMih, вот именно этим сообщение вы описали то, о чем я здесь вообще веду речь) Неделя с 4.05 по 8.05 была трендовая с очень сильными откатами внутри дня. Именно это позволило мне хорошо работать по системе ЛОНГ+ШОРТ. 
Я не уверен на счет «только после открытия ордера»; если посмотреть на неделю, начинающуюся с 12.05, то четко видно, как уменьшился диапазон баров (15 мин) относительно прошлой недели, при этом, можно заметить как выкупают шортовые, и, что лонговые все-таки иногда доходили до размерности, соответствующей предыдущей недели. Я буду двигаться в этом направлении) 
avatar
Два робота с пересекающимися стратегиями только лонг и только шорт на одном инструменте. За счет нахлеста стратегий часть неудач будет нивелироваться в ноль, а тренды успешно отрабатывать.
Винни Пух, неплохая, на самом деле, идея, надо подумать на этот счет)
avatar
Секрет очень прост. На вашу задачу нет решения. Потому что найдя его. Вы убьете рынок. Рынок регулирует прибыль и убытки за счет смены фаз. Т.е в абсолюте решения нет. Нужно отталкиваться от того. Что есть решения. Которые дадут положительное мат ожидание. Но не позволят вам зарабатывать в абсолюте как в одном направлении. Поджимая трендом, вы сократите общую доходность по одному направлению. Сокращение может оказаться таким. Что ваша стратегия перестанет работать. И ищите решения исходя из этого.
Вы ставите не правильную задачу — на баре. Словно диктуете рынку условия. Так нельзя.
И секретик. Самая лучшая цена всегда лежит в контртренде.
Хотел бы получить стратегию. Решения проблемы могу предложить больше, чем вы сможете протестировать.
avatar
LogikoMen, стратегия перестанет работать, если рынок перестанет двигаться определенными последовательностями. Для меня важно чтобы краткосрочные тренды на 15ми минутном тайфрейми состояли из 2-3 и более подряд однонаправленных баров. Остальное уже детали. Я не прошу рынок и бары подстраиваться под меня; анализируя бары, я всего лишь пытаюсь понять сейчас на рынке тренд или волатильность просто. Я не пытаюсь получить самую лучшую цену, так не бывает. Я пытаюсь получить хорошую цену с адекватным риском. Тестовый бесплатный период уже прошел. Можно либо подписаться работу по стратегии на неделю, либо получить 1 бесплатный день.
avatar
Artem Loychenko, вас интересует это?



avatar
LogikoMen, Я думаю, что мы по разному понимаем волатильность. Пила на рынке — это нормально и она может быть фазой любого тренда. Для меня трендовость характиеризуется, скорее, размером баров. Если их диапазон соотвествует диапазону за недавний предыдущий период, значит мы движемся нормально, в рамках тренда. Если же диапазон баров сильно сузился, значит на рынке происходит какая-то неопределенность. Я найду решение в рамках свой стратегии, потом опубликую здесь с картинками)
avatar
Artem Loychenko, именно поэтому очень многие привязывают размеры ТП и СЛ к ATR. У меня пока не получается сделать это эффективно, т.к. не могу формализовать способ привязки периода ATR (или других показателей волатильности) к конкретной сделке.

Крутится мысль взаимоувязать ДВА показателя разных периодов — для оценки 1) общей волатильности и 2) сигнальной волатильности.
Ну и плюс сегодняшняя мысль по модификации цели в сторону увеличения при определенном развитии сделки.
avatar

VladMih, если у вас хорошо с английским, посмотрите курсы https://trader-dante.com. Там можно купить отдельные модули. Человек привязывает TP и SL к ATR и объясняет это вполне логично, все формализовано. Правда, он торгует часовики. Не подумайте только, что это очередной разводила на курсы) человек торгует больше 20 лет в Лондоне) во время карантина делал курс, где мы собрали хорошую сумму в помощь итальянцам) Мои SL и TP жестко привязаны к логике стратегии, пока не планирую двигать их по ATR. Посмотрю сейчас чем мне может помочь ATR в моем вопросе.

avatar
Artem Loychenko, 1. инглиш из зер шлехт ))
2. Привязка должна соответствовать ТС — он привязал к своей.
3. При грамотной привязке логика ТС не пострадает.
Пример.
СЛ привязывают обычно к экстремуму + зазор на шум.
Умножаете этот СЛ на коэф. АТР (не на сам АТР) и получаете повышенную защиту от сильного шума на высокой волатильности. Но здесь есть нюанс — именно на низкой волатильности наибольшая опасность сноса слишком близкого стопа...
В любом случае это инструмент, которым совершенно не обязательно нарушать идеологию системы.
avatar
Artem Loychenko, по стрелочкам поймете направление. Которые показывает индикатор. Если же хотите понять. Что сейчас. То вверху индикация — верхний и самый нижний. Это тренды вверх и вниз соответственно. А между это волатильность. Так называемая вами. Причем показаны интервальные на истории. Т.е. об этом вы узнаете вконце. Теперь объясните, что вы хотите спрогнозировать в условиях. Когда рынок просто издевается. Когда чередует трендовые модели и волатильность.
avatar
LogikoMen, напишите. Как опубликуете 
avatar
Artem Loychenko, черные показывают открытие сделки, красные закрытие, ошибка в направлении. Зеленые успешные. Т.е. по черным видите направление.
avatar
Неплохо было бы увидеть отзывы этой  самой «небольшой  группы  людей"
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), если они зарабатывают, то они будут молчать

avatar
LogikoMen, логично,  если бы я зарабатывал,  не терся бы на смартлабе
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), в телеграмм канале есть абсолютно все сделки, которые делает алгоритм. К этому телеграмм каналу прикреплен чат, в котором есть исчерпывающие обсуждение прошлой недели. Я никому не обещал 100% положительных сделок, прошлая неделя была отрицательная и это отражено и в сделках и в чате. К тому же, у вас всегда есть один день попробовать бесплатно, если вы думаете, что я кого-то обманываю.
avatar

ssn, меня удивляет, когда люди ищут негатив. Если вы внимательно прочитали этот пост, а также статью, то могли заметить, что мое желание не похвалиться, а дать обычным людям нормальный финансовый продукт. Да, у меня нет ресурсов чтобы сделать из этого какой-то финтехстартап, я дойду до этого, потому что стратегия scalable. Я вынужден показать результаты и показать сделки, потому что уровень недоверия у наших граждан огромен. Я никого не заставляю и не прошу дать мне денег. Я торгую эту стратегию и этот алгоритм каждый день и просто предлагаю людям возможность. Спасибо за ваши чудесные поговоркипожелания из народа, надеюсь, что у вас тоже будет все хорошо. 

Алгоритм, при отсутствии «ответа» уйдет в цикл ожидания до получения ответа.

avatar

ssn, фактически, вы желаете мне потерять деньги или же косвенно выражаете сомнение в моей честности. Я не вижу в своем ответе «столько эмоций». Более того, специально написал, что я никому ничего не «впариваю». Либо вы не читаете, что я пишу, либо игнорируете чужие аргументы и мнения. Думаю, вы согласитесь, что дальнейший диалог не по теме поста неэффективен. 

 

Цикл ожидания работает и не вызывает проблем в действиях алгоритма или риска потери средств моих или пользователей. Поэтому на данный момент — это лучший вариант.

avatar
ssn, вы как бабка забубенная, суеверная. По моим наблюдениям тихих сливал намного больше, чем «громких» успешных.
99% трейдеров не кричат ни об успехах, ни об удачах,
при этом 95% из этих тихих сливают.

Чисто в логику/статистику вдумайтесь и поймете, что я прав.
Правда, против «веры» статистика и логика не работает…
avatar
ssn, читать не умеете. Или понимать. Логика не работает У ВАС.
Привет, бабуля! )
avatar

теги блога Artem Loychenko

....все тэги



UPDONW