Алгоритм для торговли BRENT на LUA в QUIK

Всем привет!

Smart-Lab'у я не знаком, поэтому напишу пару слов о себе. Меня зовут Артем, финансовым рыком я увлекался с 9го класса школы и хотел стать трейдером. Я имею профильное образование в российском и английских вузах, изучал международную экономику, investment management и финансовый инжиниринг. Моим первым местом работы было совместное предприятие OSTC-ATON. Вопреки скепсису многих — это одна из лучших proprietary trading компаний в мире и уж точно лучшая в России. Также я работал в крупнейшем брокере нефтепродуктов России, где был сфокусирован на физическом рынке нефти. На данный момент я нахожусь в prop отделении Freedom Finance.

Как и многие, я довольно долго шел к тому, чтобы иметь собственную стратегию. Я собирал свою стратегию по кусочкам, читая разные книги, торгуя и пробуя что-то новое. Около 2 лет назад я пришел к четким правилам, необходимым мне чтобы входить в сделки и управлять позицией. В декабре/январе я оформил свои правила в алгоритм, который торгует с 29.01.2020. Сейчас я немного о нем расскажу.

Большинство зарабатывающих стратегий на самом деле очень простые, моя стратегия не является исключением. Стратегия ориентирована на поиск краткосрочных импульсных движений на 15и минутном тайфрейме. Все параметры, необходимые для работы рассчитаны простыми статистическими методами. Параметры меняются ежедневно. Существует единственный параметр, в расчетах которого я пока не уверен на 100%, это решение куда алгоритму искать сделки: только лонг/только шорт/лонг+шорт. У меня есть ответ на этот вопрос, но я не уверен в нем на 100%, этот момент остается на решении трейдера. Результаты стратегии с 29.01.2020:

• 57 торговых дней; 327 сделок; AVRG 6 сделок в день,
• Из 327 сделок:195 TP, 119 SL,
• AVRG SL 0,14 центов,
• AVRG TP 0,28 центов,
• AVRG Daily P/L 0,68 центов или, с учетом цен на нефть в этот период — 2%.

Я торгую эту стратегию каждый день на личном счете и рабочем счете FF. Ниже выкладываю свой торговый дневник за апрель:



Если кого-то заинтересовал данный алгоритм, я даю попробовать его бесплатно на 5 торговых дней. 
Далее работа ведется по недельной подписке.

Всем спасибо за внимание!
Буду рад конструктивным комментариям!