Блог им. Weonlytake

11 практических советов для торговли руками

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

3. Только постоянно собирая информацию о различиях этих двух типов рынка, вы сможете сформировать рыночную «картину мира» – достаточно полную для прибыльной торговли. 

Это ключевой момент.  И большие деньги (1) и маркетмейкер (2) используют лимитные ордера, и, если выставляют его, то скорее на несколько часов. В каждый момент времени вы должны понимать, где сильная сторона и торговать только вместе с ней.  Паттерны здесь устойчивы, вероятность срабатывания выше. 

4. Торгуйте от экстремума дня, это лучшая цена, к которой все стремятся. В том числе брокеры, обслуживающие крупнейшие  фонды — клиент всегда смотрит, насколько близко к лучшей  цене дня брокер исполнил его ордер. Брокер исполняет такой ордер по несколько часов. Клиент всегда смотрит статистику результативности брокера (и может уйти от него).

Внутри диапазона «пилят» трендовиков. А на экстремумах тренда  рвут диапазонщиков. Гибкость мышления – это здесь(3).

5. То, что называют трендом, это постоянный выход из консолидаций в одну сторону. Тренд бывает редко.  В трендовый день хорошо работают паттерны из книжек и только в такой день. Все паттерны это, по сути, откат к уровню с крупным лимитным ордером.

6. Точка входа. Используйте младший тайм фрейм (обычно 15, 5) для выявления лимитных ордеров, когда рынок обновляет экстремум дня и дает разворотный паттерн в диапазоне или дает откатный паттерн внутри дня на трендовом рынке.

7. Торгуйте с коротким стопом  1-2-3 пункта (для Si  это 1 копейка) у круглых уровней.  Лимитный ордер либо есть,  либо нет.  Нет совсем  - не тильтуйте, управляйте ожиданиями.  Пока все играют в угадайку (аналитика, прогнозы), вы должны играть в проверяйку.

Передвигайте стоп в безубыток, в +1,  лимитный ордер, если он действительно есть,  обнаружили не только вы. Не ленитесь делать много правильных сделок – но не подряд, это и есть работа трейдера внутри дня.

8. Риск/ прибыль минимум 1:5. Тейки в диапазоне медленные и короткие.  В тренде длиннее, но не обязательно быстрее. 1:20 не является экзотикой. Стремитесь закрывать день с малой потерей потерей,  в каком-то смысле это даже лучше, чем стремление закрываться в плюс любой ценой.

9. Изучаете поведение рынка на открытии торгов.   У гэпов есть свойства, сопряженность с текущей ситуацией.  Выкуп гэпа или постановка крупного лимитного ордера. Первые 30 минут после открытия очень информативны. 

10. Успех это всегда результат опыта, а опыт результат неуспеха. Обучение это боль, чем больнее, тем лучше мозг запоминает эту ошибку. Изучайте свои ошибки — вы же за них заплатили, делайте записи. Скрины. Чем больше знаний, тем меньше стресса.  

В первый год  торгуйте одним контрактом. Пока не  закроете в плюс 85% торговый дней в течение 3 месяцев, без тильтов и крупных просадок в остальные дни.

11. Небрежность в этом бизнесе не прощается, в отличие от множества других профессий – малейшая ошибка, самонадеянность ведут к катастрофе. Это порождает постоянное напряжение. Но трейдинг здесь не уникален и это ваш выбор.  Берегите здоровье всеми известными способами и расширяйте их список, защищайтесь, восстанавливаетесь.


-----------------

Телеграм

★100
56 комментариев
Годно, весьма годно.
ПлюсанУл.
В том числе, в профиль.
avatar
Gugenot, похоже автор сплагиатил текст отсюда https://smart-lab.ru/blog/490668.php копипаст даже не с интернета, со смартлаба! при этом я сам плюсанул этот пост и его профиль,  

Но текст действительно стоящий, спору нет
avatar
Mykolayovych, 
Да, я уж понял...
В прошлый раз этот текст прошёл мимо моего внимания.
avatar
Добавил в избраное
+ в карму
avatar
Есть один стандартный, гаденький вопросец: как определить экстремум в правой части графика? В левой все икс перды…
avatar
Mezantrop, очевидно, что это обновление предыдущего локального экстремума
avatar
Reznor, 
и что это дает? Ну обновили максимум, даже, возможно, нарисовали откат, что в тренде, что во флете — и?  В любой точке график может пойти в 3 стороны: верх, низ, право. Некоторое представление могут дать свечные модели (ИМХО, с вероятностью больше 50%), плюс какая то динамика объема. 
Но то, что это БЫЛ экстремум — увидим, когда цена от него ушла. А вот как определить экстремум хотя бы в моменте ( в идеале — на подходе) — вопрос не раскрыт, либо я не понял
avatar
Mezantrop, размах свечей  зависит от объема сделок.Однозначно.
avatar
ezomm, 
не всегда, очень части во флете на маленькой свече, вдруг, рисуется десятикратный объем на ровном месте и флет продолжается дальше, из таких же маленьких свечей…
avatar
Mezantrop, на самом деле обновление локального экстремума имеет очень большое значение. Конечно нельзя определить заранее что будет потом. Но для некоторых групп участников рынка обновление экстремума означает достижение цели, а это значит — фикс и вероятный откат цены (ложный пробой). Для других это — сигнал на пробой и вход в позу в направлении пробоя. В этих точках почти всегда проходят повышенные объемы и увеличивается вола на микротаймфреймах. Заработать можно как на небольших краткосрочных колебаниях цены в этот момент, так и определив куда с большей вероятностью отправится цена после этого события, например применив какие либо паттерны или фильтры по объему или воле. Грубо говоря, если вола низкая, то более вероятен ложный пробой и откат. А если высокая (как сейчас), то скорее всего протащат цену дальше, условно хотя бы на 0,2%. Универсальных решений тут нет, но при определенных навыках заработать на этом можно 
avatar
Reznor, 
Ну то есть, экстремум это или нет — пофигу. Важны горизонтальные объемы (плотность ордеров)?
Так, еще раз: имеем, допустим пин бар и 5  микро свечей коррекции с затухающим объемом — по классике это откат. Как его отличить от разворота и где, Вы считаете, должен был быть вход? 
1. За пинбаром в сторону коррекции?
2. За пинбаром в сторону тренда?
3. Лимиткой выше последней свечи коррекции в сторону тренда?
4. Еще как то?
avatar
Mezantrop, в данном случае вход должен быть непосредственно после обновления локального экстремума. А вот в какую сторону (на пробой или отбой) и с какими целями, это уже другой вопрос. Нужно смотреть что было в таких же случаях на истории. Лучше всего протестировать какие либо конкретные идеи, чтобы отфильтровать нужные точки входа.
avatar
Mezantrop, цена не может расти / падать вечно. Копайте в этом направлении. После определенного отклонения (допустим от дневной средней) вероятность на разворот начинает повышаться. Дальше процесс творческий. Лента принтов, объемы, уровень старшего фрейма. Вот вам и потенциальный экстремум
TutProstoAdres, 
Таким образом, раз процесс творческий, жестких правил нет?
Или Вы имеете в виду творческий процесс в поиске алгоритма отбора точки входа?
avatar
Mezantrop, второе. По сути там нужно истощение или поглощение задетектить. Способы всякие есть
TutProstoAdres, 
Тогда вопрос цены стопа. Если экстремумы ищем по старшему тайм фрейму, логично, что стоп ставится по нему же, а он будет весьма не маленьким. Даже 1/3 потребует такого профита…
avatar
Mezantrop, не, старший экстремум это другое. тут у нам лишь уровень нужен со старшего фрейма. Экстремум выходит обычно младший, стоп достаточно короткий у меня получается. Я такие штуки торгую. Но тут нужно хорошо рынок понимать, что бы  в «толстый хвост» не попасть. Либо быстро из него убежать, если попал.
Mezantrop, так же можно более консервативно торговать «ретесты» всего этого добра. Они не всегда бывают. Но это требует меньшего навыка

Mezantrop, вот мои вчерашние сделки по бренту что бы голословным не быть





TutProstoAdres, 
На первом скрине цена стопа?
Если стоп короткий — по идее, должно  было вынести…
avatar
Mezantrop, там 29.52 стояла еще одна заявка. Стоп у меня аварийный 30 тик автоматический. А так руками сразу кроюсь, если вижу разлад.
TutProstoAdres, 
Правильно понял, что усредняетесь?
З0 тиков от входа или уровня (паттерна)?
avatar
Mezantrop, нет, есть уровень старшего. Просто иногда он не совсем четкий, можно раздробить позу. Уровень старшего могут пробивать, ложнить, Ложнить несколько раз и тд. Я просто работаю с ценой на уровне, если соблюдаются нужные мне рыночные условия. Как только условия меняются я выхожу. Стоп 30 тик это скорее для форс мажоров. Совсем без стопа нельзя работать. Рынок может рухнуть на 100++ за секунду на новостях и тд. И будет лосяра
Reznor, не обязательно.Смотрим средний размах свечей за 10 циклов.Например 1.2% есть на дневном… вероятно это экстремум.Или 0.2%  на часовом. mov((H-L),S,10)
avatar
Здравствуйте, а какое соотношение лосевых к 1 профитной сделке у Вас получается в предложенном рискмэнеджменте: 1-2-3 пункта (для Si  это 1 копейка)? Спасибо.
avatar
Chelovekspasibo, для горизонта в 3 свечи или 5 свечей стоп лосс= 1 свеча.Стоп лосс зависит от ожидаемого профита(времени роста или падения)… Нормально 1\3 или 1\5. Ждешь рост 3 недели и стоп лосс 4%.
avatar
 В дополнение к статье скажу про тренд.Тренд — это не четное количество новых перемен 1-3-9 и тд.Коррекция тренда всегда это четное количество новых перемен 2-4-8  и тд. Паттерны(фракталы, углы) бывают от 1-8… до 9-2.
avatar
в целом вроде бы все по делу. Но есть ньюансы, либо специальные недомолвки, либо тонкости перевода
этот набор «авторских» правил ходит по интернетам из статьи к статье, ничего нового по сути… и все они ведут к своду правил торговли еще начала века
avatar
Что в вашем понимание «экстремумы»?
Потому что на первом рис. в комменте у вас выход из лонга не на экстремумах.

теги блога Weonlytake

....все тэги



UPDONW