Блог им. MarkusFrimen

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.

Для начала разберемся с погашениями:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД

Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д. 

Теперь определимся с купонами. Вот:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме
Есть небольшой нюанс. В году 365 или 366 дней, а период выплат обычно кратен 364 дням. Из-за этого выплаты по длинным выпускам могут съезжать на месяц раньше в будущем. Напр., ОФЗ 26221 погашается в марте 2033 г., но только в последние 7 лет полугодовой купон придется на март, до этого выплаты будут в апреле. Таблица у меня на текущий момент.

Для удобства также раскрасил таблицу с учетом сроков погашения:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Более светлые оттенки соответствуют более коротким бумагам, темные — длинным.

Или так:

График выплат и погашений ОФЗ в наглядной форме

Все. Эти картинки упростят подбор бумаг в портфель в зависимости от даты выплат. 




Телеграм
★62
10 комментариев
Да, хорошие таблицы. Я себе «купонный револьвер» так же разрисовывал. Правда, реализовать его не на что, но теорию подогнал нормально :)
avatar
Отлично сделано.
avatar
Удобная штука! Плюсую
avatar
Добавьте новые офз, например 26230, 26232, 26229  Они сейчас самые ликвидные
avatar

теги блога MarkusFrimen

....все тэги



UPDONW