«Алготрейдинг. База» — вводные лекции о том, что такое алгоритмическая торговля и как подойти к этому процессу.

В конце этого курса:

1) Вы будете знать место алготрейдеров в рыночной экосистеме.
2) Вы будете понимать, какие классы алгоритмов существуют и на какие следует обратить внимание.
3) Вы будете знать, что такое оптимизация и тестирование торгового алгоритма.
4) Вы будете знать, как проводятся Walk-Forwards тесты и Cross-Tests.
5) Вы будете знать, как делать портфельное тестирование роботов с учётом налогов и маржинальных платежей брокеру.

 

Технические ограничения

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому ваше оборудование должно соответствовать его требованиям.

Вам понадобится:

1) ПК среднего уровня: процессор Intel Core i3 или выше и минимум 3 ГБ оперативной памяти.
2) Монитор от 15 дюймов.
3) На ПК должна быть установлена Windows 10 или 11 в качестве основной операционной системы с правами администратора
4) Подключение к сети Интернет.
5) Уверенные навыки работы с ПК.

( Читать дальше )

Сначала подведем итоги прошедшего квартала – 2 квартала 2026 г. и LTM. Про историю Индекса Магов – смотрите старые посты. О выборе Магов в апреле 2026 г. в прошлом посте

Индекс Магов. Апрель 2026. Запись 11. Сбербанк! — Teletype

Это был ужасный квартала для рынка. Индекс Магов за квартал дал результат -10% (Индекс Магов ТОП -8,8%) против индекса Мосбиржи полной доходности -14%.

( Читать дальше )

Серия «Кладбище стратегий MOEX», пост #4 из 9.

«Покупай в конце месяца, продавай в начале» — один из самых зацитированных советов в русскоязычном инвест-комьюнити. У него есть академическое название — Turn-of-Month Effect — и стопка американских исследований за спиной. «Продавай в мае и уходи» туда же: звучит как мудрость, передаётся из поста в пост. Мы проверили, работает ли это на Мосбирже. Спойлер: нет.

Как тестировали

Правила Turn-of-Month простые: покупка на торговой сессии с 27-го числа, продажа на 3–5-й торговый день следующего месяца. Никакой фильтрации по тренду, никаких стопов — чистая ставка на аномалию. Тестировали на 10 ликвидных тикерах MOEX, пятилетняя история дневных данных. Период делили по стандартной схеме: 70% In-Sample, 30% Out-of-Sample. Комиссия round-trip ~0,10% (тариф «Трейдер» Тинькофф).

Отдельно — ещё четыре паттерна из разряда «все знают»: последние 5 дней месяца, «мартовский эффект», эффект четверга (якобы худший день), общая структура дня недели.

( Читать дальше )

В прошлую субботу был на конференции «Портфельные инвестиции» от НАСФП. Делюсь с вами самым полезным, что я оттуда унёс — библиотекой Okama для Python:

github.com/mbk-dev/okama

Если кратко, то это бесплатный API для получения исторических данных по ценным бумагам и индексам. Главное достоинство — основную рутину типа сплитов и дивидендов здесь уже проделали и завернули в единую библиотеку, так что получить индекс полной доходности стало проще. А ещё она ставится, как MCP, так что ИИ с ней работать умеет из коробки, и предоставляет различный ванильный инструментарий типа расчёта эффективной границы или коэффициента Шарпа. 



( Читать дальше )

Приветствую!

В этой статье расскажу о торговой стратегии, которая, на данный момент, обгоняет по доходности бенчмарк (индекс полной доходности).

На момент написания этой статьи, 4 мая 2026 года, спустя 210 дней тестирования, стратегия обыгрывает полный индекс доходности в 3.18 раза, 21.16 % и 6.64 % годовых, соответственно.

Стратегия имеет большую ёмкость. Т.е. её можно дублировать достаточно много с настройками, которые использовались в моём примере. Это важный факт. Согласно моему 20-летнему опыту, торговля на финансовых рынках – это максимально конкурентный бизнес. Большинство моих прибыльных стратегий не публичны ввиду малой ёмкости. Просто, если я опубликую стратегию с малой ёмкостью – она перестанет работать у всех. Здесь такого ограничения нет.

Почему «EQMX»?

«EQMX» — БПИФ «Индекс МосБиржи» управляющей компании «ВИМ Инвестиции» от ВТБ.
«EQMX» повторяет индекс полной доходности MCFTRR (включая дивиденды), уменьшая на комиссию 0.69% годовых, включённую в цену.

( Читать дальше )

Это моя вторая часть заметок с Perm Winter School '26, некоммерческой научно‑практической конференции.

В первой части я рассказал, что если просто взять котировки, скормить их нейросети попросив предсказать куда пойдёт рынок завтра, то скорее всего получится красивая иллюзия, которая может выглядеть убедительно, но в реальной жизни всё закончится убытками. Первая часть была довольно популярна и собрала 103 комментария, хотя многие написали что‑то вроде «Вы просто не ту модель пробовали», «Нужно больше данных», «Надо давать нейросети не график OHLCV, а что‑то другое».

И в целом я согласен с таким ходом рассуждений, потому что из конференции я вынес не то, что нельзя заработать на бирже, а то, что большинство частных трейдеров решают вообще не ту задачу.

Ошибка новичка: искать ответ на вопрос «куда пойдет рынок»

Когда мы смотрим на график конечно же сразу возникает вопрос — вверх или вниз? И вся индустрия трейдинга построена на этой бинарной ловушке — что на рынке всего две кнопки:

( Читать дальше )

Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели масштабное исследование по скользящим средним: 8 типов MA, 23 периода, кроссоверы, буферные зоны, фильтры, золотой крест, тройная MA, динамический стоп-лосс.

Всего 1 871 тестовая комбинация на 1 209 акциях США (с 1970-х) и 251 акции России (с 2003-го). Данные по Америке с Yahoo Finance, по России с МосБиржи. Все цифры в таблицах — медианы по датасету. Ниже — ключевые выводы. В конце поста — ссылка на полное исследование с таблицами и файлами для скачивания.

Тип MA почти не важен

Первый результат, который удивил: разница между типами скользящих минимальна. SMA с периодом 300 дала 4,9% годовых на рынке США. TEMA с тем же периодом — 2,07%. Разница 2,8 п.п. Вроде ощутимо, пока не сравнишь с другим числом: SMA(300) vs SMA(5) — разница 9,5 п.п. Выбор периода оказался в три раза важнее выбора формулы. Все экзотические типы (Hull, DEMA, TEMA, ZLEMA) проигрывают обычной SMA. Больше сигналов = больше ложных входов = хуже результат.

( Читать дальше )

Обычный трейдер смотрит на свечной график, но свеча — это уже тень прошлого, постфактум. Между тем настоящая динамика рождается в глубине торгового стакана — Limit Order Book, где борьба заявок определяет будущий импульс.

Проблема в том, что историю стакана почти нигде не увидеть: розничные терминалы для частных клиентов дают лишь текущую таблицу DOM ( Depth of Market ) и это статичный срез без прошлого.

Чтобы увидеть то, на что обычный трейдер не обращает внимание я собрал инструмент, который превращает исторические данные L2 Order Book (стакан заданной глубиной) и Trades Stream (обезличенные сделки) в тепловые карты и позволяет изучать эволюцию заявок на Московской бирже через браузер с Deep Zoom — плавно, как в Google Maps.

Знаете Bookmap?

( Читать дальше )

( Читать дальше )