«Финам» запускает платформу ZipLime, которая делает алгоритмическую торговлю доступной для всех. Теперь любой инвестор, даже без навыков программирования, может создавать собственных торговых роботов, просто описывая свои идеи обычными словами.
ZipLime — это первая в России платформа, где искусственный интеллект превращает текстовое описание стратегии в готовый торговый алгоритм....Читать далее

Есть на гитхабе открытая библиотека StockSharp/AlgoTrading — 3811 готовых торговых стратегий. Скользящие, пробои, осцилляторы, Вайкофф, каналы, «машинное обучение». Всё бесплатно, бери и торгуй.
Мне стало интересно, что из этого выживает на нашем рынке с реальными издержками....Читать далее

Cлeдoм зa мoнитopoм cтaкaнa, выклaдывaю LUA-cкpипт, eжeceкyнднo coxpaняющий cтaкaн в фaйл в фopмaтe:
Bpeмя (ЧЧ:MM:CC)
Лyчший бид (в дeньгax)
Лyчший oффep (в дeньгax)
Oбъeм бидoв (в штyкax)
Oбъeм oффepoв (в штyкax)
Дoля бидoв в oбщeм oбъeмe (в пpoцeнтax)...Читать далее

В прошлый раз я рассказывал, как моя платформа забраковала все 231 стратегии, которые я в неё загнал. Там был абзац про данные, который я сам назвал самой скучной частью проекта и проскочил в пять строк.
Соврал. Это не скучная часть. Это и есть проект....Читать далее

«Алготрейдинг. База» — вводные лекции о том, что такое алгоритмическая торговля и как подойти к этому процессу.
В конце этого курса:
1) Вы будете знать место алготрейдеров в рыночной экосистеме.
2) Вы будете понимать, какие классы алгоритмов существуют и на какие следует обратить внимание....Читать далее

Сначала подведем итоги прошедшего квартала – 2 квартала 2026 г. и LTM. Про историю Индекса Магов – смотрите старые посты. О выборе Магов в апреле 2026 г. в прошлом посте
Индекс Магов. Апрель 2026. Запись 11. Сбербанк! — Teletype
Это был ужасный квартала для рынка....Читать далее

Серия «Кладбище стратегий MOEX», пост #4 из 9.
«Покупай в конце месяца, продавай в начале» — один из самых зацитированных советов в русскоязычном инвест-комьюнити. У него есть академическое название — Turn-of-Month Effect — и стопка американских исследований за спиной....Читать далее

В прошлую субботу был на конференции «Портфельные инвестиции» от НАСФП. Делюсь с вами самым полезным, что я оттуда унёс — библиотекой Okama для Python:
github.com/mbk-dev/okama
Если кратко, то это бесплатный API для получения исторических данных по ценным бумагам и индексам....Читать далее

Приветствую!
В этой статье расскажу о торговой стратегии, которая, на данный момент, обгоняет по доходности бенчмарк (индекс полной доходности).
На момент написания этой статьи, 4 мая 2026 года, спустя 210 дней тестирования, стратегия обыгрывает полный индекс доходности в 3....Читать далее

Это моя вторая часть заметок с Perm Winter School '26, некоммерческой научно‑практической конференции.
В первой части я рассказал, что если просто взять котировки, скормить их нейросети попросив предсказать куда пойдёт рынок завтра, то скорее всего получится красивая иллюзия, которая может выглядеть убедительно, но в реальной жизни всё закончится убытками....Читать далее